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Crash Repentino de 10 a 11 de Outubro: o que aconteceu e o que isso significa
Contexto

No final de 10 de Outubro (EUA) até o início de 11 de Outubro (Europa), o mercado caiu abruptamente e depois se recuperou. É educacional, não um conselho financeiro.

Faça sua própria pesquisa.

Por que a queda acelerou
- Liquidez fina em uma janela tranquila, além de alavancagem excessiva.

- Quebras de suporte inicial acionaram paradas e liquidações forçadas que tiveram que ser negociadas.

- Formadores de mercado ampliaram ou retiraram cotações, os spreads cresceram, e os contratos futuros se deslocaram do preço à vista.

- A fraqueza do BTC se espalhou para o ETH e nomes de alta beta onde a alavancagem era maior.

- Uma vez que o fluxo forçado se esgotou e a profundidade foi reconstruída, os preços se recuperaram em direção às referências anteriores.
Como ler um movimento como este

- Separe o fluxo mecânico (paradas, liquidações) do fluxo informativo (novos dados que mudam o valor justo).

- Compare o preço à vista, contratos futuros e futuros datados. Breves overshoots de contratos futuros que se ancoram novamente ao preço à vista sugerem mecânica.

- Observe sinais de reparo: spreads se estreitam, 10 a 50 bps de profundidade retornam, o financiamento esfria, o interesse aberto se reajusta para baixo.

Notas de risco

- Dimensionamento primeiro. Limite a alavancagem por ativo e por janela de tempo. A sobrevivência é a vantagem.

- Respeite a hora do dia. A noite dos EUA e o pré-Ásia podem ser mais finos. Ajuste o tamanho e as paradas.

- Evite paradas apertadas agrupadas. Considere buffers e saídas escalonadas.

- Reduza o ponto único de falha. Misture preço à vista e contratos futuros, diversifique os locais, mantenha colchões de margem.
O que monitorar a seguir

- Interesse aberto e financiamento após a purga.

- Demanda à vista versus reconstrução de alavancagem.

- Resiliência do livro de ordens e menos buracos de ar.

🤝 O que é Pairs Trading?

Lembre-se quando eu disse que consistentemente faço lucros?

Aqui está o porquê — e mais importante, o como.
Pairs Trading é uma estratégia neutra ao mercado enraizada em estatísticas e matemática, não em jogos de azar, palpites ou intuições.

Isso não é sorte.

Isso é um modelo quantitativo baseado em dados e lógica.

🔍 Como Funciona?

Deixe-me explicar de forma simples:

Escolha um Par: Escolha dois ativos altamente correlacionados (por exemplo, ETH e ETC).

Monitore o Spread: Acompanhe a diferença de preço (spread) entre eles.

Modele a Relação: Use métodos estatísticos para determinar a faixa de spread “normal”.

Exploit Deviations:

Quando o spread se desvia significativamente da norma,

vá longo no ativo subvalorizado e venda o ativo supervalorizado.

Lucro na Reversão:

À medida que o spread retorna ao normal, as posições são fechadas — com lucro.

📐 Por que Não é Jogo de Azar

Essa abordagem é:

✅ Apoiada por dados históricos
✅ Baseada em matemática
✅ Sistemática e repetível
✅ Livre de emoções e ruídos

Não estou apenas comprando e vendendo aleatoriamente. Não estou perseguindo bombas.

Sou matemático e quant, com formação em Matemática e Economia, e em breve começando meu Mestrado em Finanças Quantitativas.

Esta é a execução de estratégia baseada em pesquisa, não em negociações baseadas em esperança.

💡 Em Resumo:

Não estou negociando com base em intuições.
Estou rodando um motor de reversão à média construído em matemática.
E muitas vezes — assim como as estatísticas dizem — funciona.

👍 Curta este post se você estiver curioso.
📚 Porque nos próximos, eu compartilharei:

Como seleciono pares

O que cointegration e z-score realmente significam

Um script completo de Pairs Trading em Python

Fique atento.

Mantenha-se inteligente.

💰 Eu continuo imprimindo dinheiro. Curioso como?

É chamado de Pairs Trading — e não é sorte, é estratégia.

🔥 Arrase nesse like se você está intrigado,

porque meu próximo post vai trazer o alpha.

Prepare-se para aprender como eu faço isso passo a passo.

📈 Fique ligado, fique lucrativo.

Uhhhh, eu sinto muito pelos $OM FUDders. Agora assistam a bomba ;)

1$ em breve, meus bois.

$OM fam, precisamos de alto volume ASAP.

$OM => 1$ — quando? EM BREVE!

VAMO LÁ!

Seguindo $OM assim. E não, eu ainda não vendi meu single $OM .
1$ está chegando.

Eu disse, você não ouviu — agora assista.

$OM para 1$

Continue encurtando 🤣 $OM para 1$.

🚀🚀 $OM - TENDÊNCIA DE BAIXA QUEBRADA 🚀🚀

O próximo será divertido — marque minhas palavras: $OM para 1$.

Domingo será divertido.

$OM to 1$

Ter $OM será divertido na próxima semana. Estou totalmente pronto — envie isso.

GM $OM fam.

Muito animado para domingo.

$OM = 1$

Você não pode desvanecer este homem.

$OM para 1$. O retorno é real.

Assistindo $OM assim. Diga após mim:

NÃO
ME
DEIXE
DESAPARECER.

$OM para UM DÓLAR.

Não desapareça $OM .

Você não está preparado para o que está por vir. (Spoiler: $1)

SINAL | Long $OM

TP: R$1
Stop Loss: R$0

SINAL - Curto $OP Longo $FIL

Família GM, vou comer um pouco de molho do $OM .

Estou me aposentando neste verão.

continue encurtando 🤣🤣🤣 $OM para $1.

$OM está chegando e você não pode fazer nada a respeito.