flashloan

W sektorze DeFi odnotowano ogromny incydent. Protokół Makina Finance, który zarządza aktywami o wartości ponad $100 mln, stał się ofiarą złożonego ataku z wykorzystaniem błyskawicznych pożyczek.

Firmy analityczne CertiK, PeckShield i GoPlus Security informują o następującym:
Haker pozyskał $280 mln w USDC poprzez błyskawiczną pożyczkę, aby manipulować oraklem MachineShareOracle. Atak był skierowany na pulę DUSD/USDC na platformie Curve.

Giao dịch chênh lệch giá là chiến lược giao dịch ngay lập tức một tài sản (Ví dụ: Bitcoin) ở các thị trường (sàn) khác nhau để kiếm lợi nhuận từ những khác biệt nhỏ trong giá niêm yết của tài sản. Các nhà giao dịch có thể di chuyển giữa các sàn giao dịch khác nhau để tìm kiếm sự khác biệt nhỏ về giá của các tài sản khác nhau.

Giá giữa các sàn có chênh lệch

Quan sát được cặp BTC/USDT đang giao dịch trên Binance ở mức $26578,45, trong khi cùng một BTC/USDT đang giao dịch trên Bitfinex ở mức $26575,46. Đó là một sự khác biệt $2,99. Một nhà giao dịch có thể mua BTC trên Bitfinex và bán trên Binance để kiếm lợi nhuận $2,99 đô la cho mỗi BTC.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các giao thức giao dịch phi tập trung (DEX) như UniSwap, PanCakeSwap, v.v. Các khoản vay chớp nhoáng (flash loan) được sử dụng để tận dụng chênh lệch giá trên DEX, điều này là do tính chất tức thời và khả năng ứng dụng của chúng trên Blockchain.

Tất cả các hành động trên đều được thực hiện bằng hợp đồng thông minh qua một giao dịch duy nhất (Khoảng 3s đối với mạng BSC). Chúng ta không cần vốn lưu động để làm điều đó và bạn không có nguy cơ mất vốn. Khi bạn gửi giao dịch, bạn sẽ thắng hoặc giao dịch được hoàn nguyên. Bạn chỉ mất một khoản phí gas nhỏ, thường là dưới 0,1$

Thực tế một giao dịch chênh lệch giá có dạng như sau:

Giao dịch từ MEVbot

Chúng ta có thể dễ dàng quan sát được giao dịch này đã thực hiện một loạt các hành động: Từ 9,74 USDT → WBNB → GFAL → 12,90 USDT. GFAL token ở cuối giao dịch thường được sử dụng trong kinh doanh chênh lệch giá dùng để đốt và nó có thể làm giảm phí Gas đáng kể. Giao dịch trên đã tạo ra khoản lợi nhuận: 12,90 - 9,74 = 3,16$! Chỉ trong khoảng 3s! Tất nhiên chúng ta cần trừ đi phí Gas của giao dịch là: 3Gwei = 0,04$ (0.000000003 BNB) và thu về lợi nhuận cuối cùng: 3.12$. Đây là một khoản tiền đáng kể so với hiệu suất về thời gian.

Link kiểm tra: https://bscscan.com/tx/0x10ea9efdab54d100e6c70844ebe35716c9874cdb7ae9f976e80b43ee7d7bb51f

Giao dịch chênh lệch giá trên các giao thức Defi có các đặc điểm sau:

Được thực hiện qua việc trao đổi Token qua nhiều giao thức tương tự và có tính chu trình: A → B → C → A. Độ dài của chu trình này là không cố định và nó tỷ lệ thuận với độ khó tính toán. Chu trình càng dài, càng khó được phát hiện do yêu cầu cao hơn về sức mạnh xử lý tính toán và phí Gas có tác động lớn đến lợi nhuận trong mỗi lệnh giao dịch, có những lệnh chỉ thu về khoản lợi nhuận vài xu vì đã phải khấu hao phí Gas. Thậm chí đối với giao dịch có phí Gas cao hơn cả phần thưởng thu được thì đó không còn là một cơ hội chênh lệch đáng thực hiện. Tính cạnh tranh lớn dần theo thời gian nhưng không có nghĩa là các cơ hội sẽ không tồn tại. Bản chất của không gian Defi là rất rộng lớn, số lượng các cặp giao dịch hoạt động trên các giao thức là rất nhiều và khó thống kê. Do đó, các cặp giao dịch phổ biến thường dành cho những nhà kinh doanh chênh lệch có kinh nghiệm và sức mạnh, các cặp giao dịch ít phổ biến hơn hoặc mới vẫn tạo nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường

Quy trình của kinh doanh chênh lệch được thực hiện qua 5 bước:

Bước 1: Chuẩn bị về cơ sở hạ tầng và mạng lưới. Các hạng mục chi phí đầu tư được chi trả ở đây bao gồm:

Chi phí cho các nhà cung cấp RPC, Mempool và hệ thống máy tính có khả năng tính toán cao đi kèm với băng thông mạnh mẽ, khoảng cách địa lý trong kết nối ngang hàng giữa các Nodes, Peers... cũng ảnh hưởng đến tốc độ giao dịch.

Bước 2: Thực hiện mô phỏng hoặc ước tính heuristic cho lợi nhuận tiềm năng được tạo ra bởi mọi giao dịch. Hệ thống Bot lắng nghe các sự kiện trong Mempool và phân tích để phát hiện các cơ hội chênh lệch giá, xác định thứ tự các hành động cần thực hiện để dành được lợi nhuận chênh lệch. Bước này sẽ thực hiện các kỹ thuật bóc tách dữ liệu giao dịch, so sánh danh sách hàng loạt các cặp giao dịch tương đồng hoặc liên thông ở các giao thức khác nhau để tính toán lợi nhuận và xác định sự tồn tại của lợi nhuận. Đây là bước khó thực hiện nhất vì nó đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán ở hạ tầng.

Bước 3: Sử dụng hợp đồng thông minh để tổng hợp chuỗi hành động cần thực hiện thành một giao dịch duy nhất. Mỗi lệnh thao tác đơn lẻ nhằm trao đổi mã thông báo qua các giao thức sẽ được nén lại.

Bước 4: Đưa giao dịch đã tổng hợp vào Mempool và tiến hành cạnh tranh về chi phí, tốc độ và sức mạnh hạ tầng bao gồm cả việc tính toán chi phí Gas. Đây là bước quan trọng vì nó quyết định sự thành công của giao dịch. Việc tăng phí Gas cao để chiếm vị trí đầu trong mempool có thể khấu hao hết lợi nhuận, tốc độ gửi yêu cầu đến mempool tạo ra sự khác biệt lớn về thứ hạng. Các nhà kinh doanh chênh lệch sẽ phải chạy đua để tối ưu ở các khía cạnh trên hoặc thực hiện các kỹ thuật đặc biệt để dành được ưu thế.

Bước 5: Giao dịch được đưa vào Blockchain bởi nhà khai thác khối hoặc nhà xác thực khối và thành công nhận được khoản lợi nhuận thu về hoặc giao dịch bị hoàn nguyên do thất bại cạnh tranh hoặc lỗi tính toán chênh lệch, nó có thể mất vài xu phí Gas không đáng kể.

Flash loan trong giao dịch chêch lệch giá trong DeFi.

Người vay không cần cung cấp các yêu cầu thông thường như bằng chứng về thu nhập, khoản dự trữ hoặc tài sản thế chấp.

Giao thức cho vay này có thể thực hiện được khi sử dụng hợp đồng thông minh trong Giao dịch DeFi. Hợp đồng thông minh đặt ra các quy tắc cho các khoản vay chớp nhoáng (flash loan). Nó yêu cầu người vay phải trả lại toàn bộ số tiền vay, có thể kèm thêm phí trước khi giao dịch được hoàn thành.

Nếu quy tắc này không được đáp ứng, hợp đồng thông minh sẽ tự động đảo ngược giao dịch và khoản vay bị hủy bỏ như thể nó chưa từng xảy ra.

Các khoản vay chớp nhoáng (flash loan) thường diễn ra trong vài giây, đó là cách họ có thể cung cấp các khoản vay không có bảo đảm và người vay phải trả lại toàn bộ số tiền đã vay gần như ngay lập tức.

Rủi ro liên quan đến MEV bot và giao dịch chênh lệch giá trong DeFi

Rủi ro chêch lệch giá trong DeFi là rất thấp vì bạn không bỏ vốn. Nếu giao dịch không được thực hiện thì bạn sẽ mất phí gas vài xu, đây cũng được xem là rủi ro lớn nhất.

Nguyên nhân giao dịch không được thực hiện xảy ra khi chênh lệch giá đóng cửa trước khi bạn có thể hoàn tất giao dịch, dẫn đến lợi nhuận bằng không. Điều này có thể là do trượt giá, tốc độ thực hiện chậm, chi phí giao dịch cao bất thường, biến động tăng đột biến, v.v.

Đối tượng dùng được Mev bot là những người, hoặc tổ chức có điều kiện cơ sở vật chất phù hợp, đầy đủ và trình độ chuyên môn cao.

Tổng kết:

Giao dịch chệch lệnh giá là một cơ hội giúp Trader kiếm lợi nhuận tốt và rủi ro rất thấp.

Like và follow feed #THIEUVANHUNG để giao lưu nhé

#Mevbot #flashloan #binance #bitcoin