El RSI estocástico, o simplemente StochRSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, así como para identificar las tendencias actuales del mercado. Como sugiere el nombre, el StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) estándar y, como tal, se considera un indicador indicador. Es un tipo de oscilador, lo que significa que fluctúa por encima y por debajo de una línea central.

StochRSI se describió por primera vez en el libro de 1994 The New Technical Trader de Stanley Kroll y Tushar Chande. Lo utilizan con frecuencia los operadores del mercado de valores, pero también se puede aplicar a otros contextos comerciales, como los mercados de Forex y criptomonedas.


¿Cómo funciona StochRSI?

El indicador StochRSI se genera a partir del RSI ordinario aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es una calificación numérica única que oscila alrededor de una línea central (0,5), en un rango de 0-1. Sin embargo, existen versiones modificadas del indicador StochRSI que multiplican los resultados por 100. Así, los valores están entre 0 y 100 en lugar de 0 y 1. También es común ver una media móvil simple (SMA) de 3 días acoplada con la línea StochRSI, que sirve como línea de señal y tiene como objetivo reducir los riesgos de operar con señales falsas.

La fórmula estándar del oscilador estocástico tiene en cuenta el precio de cierre de un activo, así como sus puntos más alto y más bajo durante un período determinado. Sin embargo, cuando se utiliza la fórmula para calcular StochRSI, se aplica directamente a los datos del RSI (los precios no se tienen en cuenta).

Stoch RSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que el RSI estándar, la configuración de tiempo más utilizada para el StochRSI es de 14 períodos. Los 14 períodos involucrados en el cálculo del StochRSI se basan en la unidad de tiempo del gráfico. Entonces, mientras que un gráfico diario tiene en cuenta los últimos 14 días (velas), un gráfico horario genera el StochRSI en función de las últimas 14 horas.

Los períodos se pueden definir en días, horas o incluso minutos, y su uso varía mucho de un operador a otro (dependiendo de su perfil y estrategia). El número de períodos también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para identificar tendencias a más largo o corto plazo. Una configuración de 20 períodos es otra opción bastante popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó anteriormente, algunas plantillas de gráficos StochRSI asignan valores que van de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea media está en 50 en lugar de 0,5. Por lo tanto, la señal de sobrecompra que normalmente ocurre en 0,8 se calificaría en 80 y la señal de sobreventa en 20 en lugar de 0,2. Los gráficos con una configuración de 0 a 100 pueden parecer ligeramente diferentes, pero la interpretación práctica es esencialmente la misma.


¿Cómo utilizar StochRSI?

El indicador StochRSI adquiere toda su importancia cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, el indicador se utiliza principalmente para identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, una lectura de 0,2 o menos indica que es probable que un activo esté sobrevendido, mientras que una lectura de 0,8 o más sugiere que es probable que esté sobrecomprado.

Además, las lecturas más cercanas a la línea media también pueden proporcionar información útil sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea media actúa como soporte y las líneas del StochRSI se ubican constantemente por encima de la marca de 0,5, esto puede sugerir la continuación de una tendencia alcista o alcista, especialmente si las líneas comienzan a moverse hacia 0,8. Asimismo, valores consistentemente por debajo de 0,5 y una tendencia hacia 0,2 indican una tendencia bajista.


StochRSI frente a RSI

Los indicadores StochRSI y RSI son indicadores de oscilador de banda que facilitan a los operadores identificar posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de inflexión. En resumen, el RSI estándar es una métrica que se utiliza para rastrear qué tan rápido y en qué medida cambian los precios de un activo en relación con un período de tiempo determinado.

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador relativamente lento que produce una pequeña cantidad de señales comerciales. La aplicación de la fórmula del oscilador estocástico al RSI normal permitió la creación del StochRSI como un indicador con mayor sensibilidad. Por lo tanto, la cantidad de señales que produce es mucho mayor, lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, StochRSI es un indicador bastante volátil. Si bien esto lo convierte en una herramienta de soporte técnico más sensible que puede ayudar a los operadores con una mayor cantidad de señales comerciales, también es más riesgoso porque a menudo genera una cantidad significativa de ruido (señales falsas). Como se mencionó anteriormente, aplicar promedios móviles simples (SMA) es un método común para reducir los riesgos asociados con estas señales falsas y en muchos casos ya se incluye un SMA de 3 días como configuración predeterminada para el indicador StochRSI.


Conclusión

Debido a su mayor velocidad y sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, traders e inversores, tanto para análisis a corto como a largo plazo. Sin embargo, más señales también significan más riesgo y, por esta razón, StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que puedan ayudar a confirmar las señales que crea. También es importante tener en cuenta que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los mercados tradicionales y, como tales, pueden generar una mayor cantidad de señales falsas.