Hay dos indicadores bastante importantes: el tamaño de la posición y el valor esperado.

1. tamaño de posición significa la cantidad máxima para realizar un pedido

Esto depende del nivel más alto de tolerancia al riesgo, que es el porcentaje que puede perder por operación. Por ejemplo, si toma 100 millones para operar y soporta una pérdida máxima del 2%, su riesgo es de 2 millones.

Luego divida esta cantidad por el porcentaje de stop loss para obtener el tamaño de la posición. Por ejemplo, el stop es del 10%, entonces el tamaño de la posición será de 2 millones/10% = 20 millones.

Entonces, si no tiene suerte, si realiza una orden de 20 millones, con un stop loss del 10%, perderá exactamente 2 millones, que es el nivel de riesgo aceptable para esa operación.

Si el stop loss es del 20%, el tamaño de la posición será 2 millones/20% = 10 millones. Desafortunadamente, alcancé un límite de pérdidas del 20% y perdí exactamente 2 millones, exactamente como estaba planeado.

2. Valor esperado:

Expectativa = (probabilidad de ganar x nivel de ganar) - (probabilidad de perder x nivel de perder).

Por ejemplo, la probabilidad de ganar es del 40%, la ganancia promedio es del 20%, la pérdida promedio es del 10% (con stop loss), el tamaño de la posición es de 20 millones, entonces el efecto esperado será:

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0,4tr (2%) heno (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

Tenga en cuenta que esto es el 2% sobre el tamaño de la posición de 20 millones, con un 2% de riesgo y un 10% de limitación de pérdidas del capital total de 100 millones.

Esa es una suposición optimista, ¿qué método utilizan a menudo los comerciantes? Si hay una manera mejor, ¡compártala en los comentarios!

#BTC #Crypto
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Algunas palabras sobre Profesor Asociado, Doctor. Vo Dinh Tri
Profesor Asociado, Doctor. Vo Dinh Tri es actualmente profesor asociado de finanzas en la IPAG Business School de París (Francia) y profesor en la Universidad de Economía de la ciudad de Ho Chi Minh. Al mismo tiempo, también es asesor de muchos proyectos y negocios de Blockchain en Vietnam.

Se centra en la investigación del mercado financiero digital y ha publicado en muchas revistas financieras internacionales como Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling y Finance Research Letters.

También escribe y colabora regularmente con artículos analíticos para periódicos económicos de Vietnam, como Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times y Nhan Dan Newspaper. También puede encontrar muchos de sus artículos en VnExpress, Tuoi Tre y Vietnamnet.