Chỉ báo RSI là gì?

Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối

Phân tích kỹ thuật (TA) về cơ bản là thực hành kiểm tra các sự kiện thị trường trước đó như một cách để thử và dự đoán xu hướng và hành động giá trong tương lai. Từ thị trường truyền thống đến thị trường tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch đều dựa vào các công cụ chuyên dụng để thực hiện các phân tích này và chỉ báo RSI là một trong số đó.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo TA được phát triển vào cuối những năm 1970 như một công cụ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để kiểm tra xem một cổ phiếu đang hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Về cơ bản, nó là một bộ dao động động lượng để đo lường mức độ biến động giá cũng như tốc độ (vận tốc) của những chuyển động này. Chỉ báo RSI có thể là một công cụ rất hữu ích tùy thuộc vào hồ sơ nhà giao dịch và thiết lập giao dịch của họ.

Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối được J. Welles Wilder tạo ra vào năm 1978. Nó được trình bày trong cuốn sách Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật của ông, cùng với các chỉ báo TA khác, chẳng hạn như Parabolic SAR, Phạm vi thực trung bình (ATR) và Chỉ số định hướng trung bình (ADX).

Trước khi trở thành nhà phân tích kỹ thuật, Wilder từng là kỹ sư cơ khí và nhà phát triển bất động sản. Ông bắt đầu giao dịch cổ phiếu vào khoảng năm 1972 nhưng không mấy thành công. Vài năm sau, Wilder tổng hợp nghiên cứu và kinh nghiệm giao dịch của mình thành các công thức toán học và chỉ báo mà sau này được nhiều nhà giao dịch trên thế giới áp dụng. Cuốn sách này được xuất bản chỉ trong sáu tháng và mặc dù đã ra đời từ những năm 1970 nhưng ngày nay nó vẫn là tài liệu tham khảo cho nhiều nhà lập biểu và nhà giao dịch.

Chỉ báo RSI hoạt động như thế nào?

Theo mặc định, chỉ số RSI đo lường những thay đổi về giá của một tài sản trong 14 kỳ (14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, 14 giờ trên biểu đồ hàng giờ, v.v.). Công thức chia mức tăng trung bình mà giá đã đạt được trong thời gian đó cho mức lỗ trung bình mà nó phải chịu và sau đó vẽ biểu đồ dữ liệu theo thang điểm từ 0 đến 100.

Như đã đề cập, chỉ báo RSI là một chỉ báo động lượng, là một loại công cụ giao dịch kỹ thuật đo tốc độ thay đổi của giá (hoặc dữ liệu). Khi đà tăng và giá cũng tăng, điều đó cho thấy cổ phiếu đang được mua tích cực trên thị trường. Nếu đà tăng theo hướng giảm, đó là dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang gia tăng.

Chỉ số RSI cũng là một chỉ báo dao động giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Nó đánh giá giá tài sản theo thang điểm từ 0 đến 100, xem xét 14 giai đoạn. Mặc dù điểm RSI từ 30 trở xuống cho thấy tài sản có thể ở gần mức đáy (bán quá mức), nhưng số đo trên 70 cho thấy giá tài sản có thể ở gần mức cao nhất (mua quá mức) trong khoảng thời gian đó.

Mặc dù cài đặt mặc định cho RSI là 14 kỳ, nhưng nhà giao dịch có thể chọn sửa đổi nó để tăng độ nhạy (ít kỳ hơn) hoặc giảm độ nhạy (nhiều kỳ hơn). Do đó, chỉ số RSI 7 ngày nhạy cảm hơn với biến động giá so với chỉ số RSI 21 ngày. Hơn nữa, các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chỉ báo RSI để coi 20 và 80 là mức quá bán và quá mua (thay vì 30 và 70), do đó ít có khả năng cung cấp tín hiệu sai.

Cách sử dụng RSI dựa trên sự phân kỳ

Bên cạnh điểm RSI 30 và 70 - có thể gợi ý các điều kiện thị trường có khả năng bán quá mức và mua quá mức - các nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ số RSI để thử và dự đoán sự đảo ngược xu hướng hoặc phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự. Cách tiếp cận như vậy dựa trên cái gọi là phân kỳ tăng và giảm.

Phân kỳ tăng là tình trạng giá và chỉ số RSI di chuyển theo hướng ngược nhau. Vì vậy, điểm RSI tăng và tạo ra các đáy cao hơn trong khi giá giảm, tạo ra các đáy thấp hơn. Đây được gọi là phân kỳ "tăng" và cho thấy lực mua đang mạnh lên bất chấp xu hướng giảm giá.

Ngược lại, phân kỳ giảm có thể chỉ ra rằng mặc dù giá tăng nhưng thị trường đang mất đà. Do đó, điểm RSI giảm và tạo ra các đỉnh thấp hơn trong khi giá tài sản tăng và tạo ra các đỉnh cao hơn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự phân kỳ của RSI không đáng tin cậy trong xu hướng thị trường mạnh. Điều này có nghĩa là một xu hướng giảm mạnh có thể xuất hiện nhiều phân kỳ tăng trước khi chạm đáy thực tế. Do đó, phân kỳ RSI phù hợp hơn với các thị trường ít biến động hơn (có chuyển động đi ngang hoặc xu hướng khó thấy).

Bớt tư tưởng

Có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi sử dụng chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối, chẳng hạn như cài đặt, điểm số (30 và 70) và phân kỳ tăng/giảm. Tuy nhiên, bạn nên luôn nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào hiệu quả 100% - đặc biệt nếu chỉ sử dụng nó. Do đó, nhà giao dịch nên cân nhắc sử dụng chỉ báo RSI cùng với các chỉ báo khác để tránh tín hiệu sai.