RSI ngẫu nhiên là gì?

Stochastic RSI, hay đơn giản là StochRSI, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức cũng như xác định xu hướng thị trường hiện tại. Như tên cho thấy, StochRSI là một dẫn xuất của Chỉ số sức mạnh tương đối tiêu chuẩn (RSI) và do đó, được coi là một chỉ báo của một chỉ báo. Nó là một loại chỉ báo dao động, nghĩa là nó dao động ở trên và dưới đường trung tâm.

StochRSI lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách năm 1994 có tựa đề Nhà giao dịch kỹ thuật mới của Stanley Kroll và Tushar Chande. Nó thường được các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng nhưng cũng có thể được áp dụng cho các bối cảnh giao dịch khác, chẳng hạn như thị trường Forex và tiền điện tử.


StochRSI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo StochRSI được tạo từ chỉ báo RSI thông thường bằng cách áp dụng công thức Bộ dao động ngẫu nhiên. Kết quả là một đánh giá bằng số duy nhất xoay quanh đường trung tâm (0,5), trong phạm vi 0-1. Tuy nhiên, có các phiên bản sửa đổi của chỉ báo StochRSI nhân kết quả với 100, do đó, các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 và 1. Người ta cũng thường thấy đường trung bình động đơn giản (SMA) 3 ngày cùng với Đường StochRSI, hoạt động như một đường tín hiệu và nhằm giảm rủi ro khi giao dịch trên các tín hiệu sai.

Công thức Chỉ báo dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn xem xét giá đóng cửa của một tài sản cùng với các điểm cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi sử dụng công thức này để tính StochRSI, nó sẽ được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu RSI (giá không được xem xét).

Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Giống như chỉ báo RSI tiêu chuẩn, cài đặt thời gian phổ biến nhất được sử dụng cho StochRSI là 14 tiết. 14 giai đoạn liên quan đến tính toán StochRSI dựa trên khung thời gian biểu đồ. Vì vậy, trong khi biểu đồ hàng ngày sẽ xem xét 14 ngày qua (hình nến), biểu đồ hàng giờ sẽ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ qua.

Khoảng thời gian có thể được đặt thành ngày, giờ hoặc thậm chí vài phút và việc sử dụng chúng thay đổi đáng kể tùy theo nhà giao dịch (tùy theo hồ sơ và chiến lược của họ). Số lượng kỳ cũng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Cài đặt 20 kỳ là một tùy chọn khá phổ biến khác cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập, một số mẫu biểu đồ StochRSI gán các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Trên các biểu đồ này, đường trung tâm nằm ở mức 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu quá mua thường xảy ra ở mức 0,8 sẽ được biểu thị ở mức 80 và tín hiệu quá bán ở mức 20 thay vì 0,2. Biểu đồ có cài đặt 0-100 có thể trông hơi khác nhưng cách diễn giải thực tế về cơ bản là giống nhau.


Làm cách nào để sử dụng StochRSI?

Chỉ báo StochRSI có tầm quan trọng lớn nhất khi ở gần giới hạn trên và giới hạn dưới của phạm vi. Do đó, công dụng chính của chỉ báo là xác định các điểm vào và ra tiềm năng cũng như đảo chiều giá. Vì vậy, chỉ số 0,2 trở xuống cho thấy rằng một tài sản có thể bị bán quá mức, trong khi chỉ số 0,8 trở lên cho thấy tài sản đó có khả năng bị mua quá mức.

Ngoài ra, các số liệu gần đường trung tâm hơn cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến xu hướng thị trường. Ví dụ: khi đường trung tâm đóng vai trò hỗ trợ và các đường StochRSI di chuyển ổn định trên mốc 0,5, điều đó có thể gợi ý sự tiếp tục của một xu hướng tăng hoặc đi lên - đặc biệt nếu các đường này bắt đầu di chuyển về phía 0,8. Tương tự như vậy, các chỉ số luôn ở dưới 0,5 và có xu hướng về 0,2 cho thấy xu hướng đi xuống hoặc giảm giá.


StochRSI so với RSI

Cả StochRSI và RSI đều là các chỉ báo dao động dải giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm ẩn cũng như các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Nói tóm lại, chỉ số RSI tiêu chuẩn là số liệu được sử dụng để theo dõi tốc độ và mức độ thay đổi giá của một tài sản so với khung thời gian (khoảng thời gian) đã đặt.

Tuy nhiên, khi so sánh với Stochastic RSI, chỉ báo RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo chuyển động tương đối chậm và tạo ra một số lượng nhỏ tín hiệu giao dịch. Việc áp dụng công thức Bộ tạo dao động ngẫu nhiên cho chỉ báo RSI thông thường cho phép tạo ra StochRSI như một chỉ báo có độ nhạy cao hơn. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra cao hơn nhiều, giúp các nhà giao dịch có nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường và các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo khá biến động và mặc dù điều này khiến nó trở thành một công cụ TA nhạy cảm hơn, có thể giúp các nhà giao dịch tăng số lượng tín hiệu giao dịch, nhưng nó cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra một lượng nhiễu khá lớn (tín hiệu sai). ). Như đã đề cập, áp dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là một phương pháp phổ biến để giảm rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai này và trong nhiều trường hợp, SMA 3 ngày đã được đưa vào làm cài đặt mặc định cho chỉ báo StochRSI.


Bớt tư tưởng

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn trước các chuyển động của thị trường, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư - cho cả phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn và vì lý do này, StochRSI nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Điều quan trọng cần lưu ý là thị trường tiền điện tử dễ biến động hơn so với thị trường truyền thống và do đó, có thể tạo ra số lượng tín hiệu sai ngày càng tăng.