TL;DR
Bạn có nghĩ rằng mình có những ý tưởng tuyệt vời trên thị trường nhưng không biết cách thử nghiệm chúng mà không mạo hiểm tiền của mình không? Biết cách kiểm tra ngược các ý tưởng giao dịch là nền tảng của một nhà giao dịch có hệ thống giỏi.
Tiền đề cơ bản của backtesting là những gì hiệu quả trong quá khứ có thể hiệu quả trong tương lai. Nhưng bạn sẽ tự mình thực hiện điều này như thế nào và bạn nên đánh giá kết quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem qua một quy trình backtesting đơn giản.
Giới thiệu
Backtesting là một trong những thành phần chính trong việc phát triển biểu đồ và chiến lược giao dịch của riêng bạn. Nó bao gồm việc tái tạo các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ với một hệ thống dựa trên dữ liệu lịch sử. Kết quả của backtesting sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng chung về việc một chiến lược đầu tư có hiệu quả hay không.
Backtesting là gì?
Đầu tiên, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về backtesting, hãy đọc bài viết Backtesting là gì? của chúng tôi.
Tóm lại, mục đích chính của việc kiểm tra ngược là cho bạn biết liệu ý tưởng giao dịch của bạn có hợp lệ hay không. Bạn bắt đầu bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ để xem chiến lược sẽ hoạt động như thế nào. Nếu chiến lược có vẻ có tiềm năng, nó cũng có thể hiệu quả trong môi trường giao dịch trực tiếp.
Cần làm gì trước khi kiểm tra ngược?
Trước khi bắt đầu kiểm tra ngược, bạn phải xác định mình là loại nhà giao dịch nào. Bạn là nhà giao dịch tùy ý hay có hệ thống?
Giao dịch tùy ý dựa trên quyết định — các nhà giao dịch sử dụng phán đoán của riêng họ để quyết định thời điểm vào và thoát. Đây là một chiến lược tương đối lỏng lẻo và mở, trong đó hầu hết các quyết định được đưa ra phụ thuộc vào đánh giá của nhà giao dịch về các điều kiện hiện tại. Do đó, kiểm tra ngược ít liên quan hơn khi nói đến giao dịch tùy ý vì chiến lược này không được xác định chặt chẽ.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nếu bạn là một nhà giao dịch tùy ý, bạn không nên kiểm tra ngược hoặc giao dịch giấy. Nó chỉ có nghĩa là kết quả có thể không đáng tin cậy như thường lệ với giao dịch có hệ thống.
Giao dịch có hệ thống có thể áp dụng nhiều hơn cho việc kiểm tra ngược. Các nhà giao dịch có hệ thống dựa vào một hệ thống giao dịch xác định và cho họ biết chính xác thời điểm vào và thoát. Trong khi các nhà giao dịch có hệ thống kiểm soát hầu hết các khía cạnh của chiến lược, thì nó xác định hoàn toàn các tín hiệu vào và thoát cho họ. Bạn có thể nghĩ về một chiến lược có hệ thống đơn giản trong hai bước đơn giản:
Khi A và B xảy ra cùng lúc, hãy vào lệnh giao dịch.
Khi X xảy ra sau đó, hãy thoát khỏi giao dịch.
Một số nhà giao dịch thích cách tiếp cận này. Nó có thể loại bỏ các quyết định cảm tính khỏi giao dịch và cung cấp mức độ đảm bảo hợp lý rằng hệ thống giao dịch có lợi nhuận. Tất nhiên, vẫn không có gì đảm bảo.
Đây là lý do tại sao điều quan trọng là đảm bảo bạn có các quy tắc rất cụ thể trong hệ thống của mình về thời điểm vào hoặc thoát khỏi các vị thế. Một chiến lược không được xác định rõ ràng sẽ dẫn đến kết quả không nhất quán. Như bạn có thể mong đợi, phong cách giao dịch này phổ biến hơn trong giao dịch thuật toán.
Có phần mềm kiểm thử ngược mà bạn có thể mua nếu bạn muốn tự động hóa quy trình — bạn chỉ cần nhập dữ liệu của riêng mình và phần mềm sẽ thực hiện kiểm thử ngược cho bạn. Tuy nhiên, trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng chiến lược kiểm thử ngược thủ công. Nó liên quan đến một chút công việc nhưng hoàn toàn miễn phí.
Làm thế nào để kiểm tra ngược một chiến lược giao dịch?
Bạn có thể tìm thấy mẫu bảng tính Google Sheets bằng liên kết này. Đây là mẫu cơ bản mà bạn có thể sử dụng làm điểm khởi đầu để tạo mẫu của riêng mình. Nó cung cấp cho bạn ý tưởng chung về thông tin mà một bảng tính kiểm tra ngược có thể chứa. Một số nhà giao dịch thích sử dụng Excel hoặc mã hóa bằng Python; không có quy tắc nghiêm ngặt nào. Bạn có thể thêm nhiều dữ liệu tùy ý vào đó, cùng với bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là hữu ích.
Hãy cùng kiểm tra lại một chiến lược giao dịch đơn giản:
Chúng tôi mua một Bitcoin vào lần đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau một giao cắt vàng. Chúng tôi coi giao cắt vàng là khi đường trung bình động 50 ngày vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày.
Chúng tôi bán một Bitcoin vào lần đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau một death cross. Chúng tôi coi death cross là khi đường trung bình động 200 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 50 ngày.
Như bạn có thể thấy, chúng tôi cũng đã xác định khung thời gian mà chiến lược có hiệu lực. Điều này có nghĩa là nếu một golden cross xảy ra trên biểu đồ bốn giờ, chúng tôi sẽ không coi đó là tín hiệu giao dịch.
Khoảng thời gian trong ví dụ này bắt đầu từ đầu năm 2019. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có được kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn, bạn có thể quay ngược lại xa hơn nữa trong lịch sử diễn biến giá của Bitcoin.
Bây giờ, chúng ta hãy xem hệ thống này tạo ra những tín hiệu giao dịch nào trong khoảng thời gian quy định:
Mua với giá ~$5,400
Bán với giá ~$9,200
Mua với giá ~$9,600
Bán với giá ~$6,700
Mua với giá ~$9,000
Sau đây là cách các tín hiệu của chúng tôi trông như thế nào khi được chồng lên biểu đồ:
Giao dịch đầu tiên của chúng tôi mang lại lợi nhuận khoảng 3.800 đô la, trong khi giao dịch thứ hai của chúng tôi dẫn đến khoản lỗ khoảng 2.900 đô la. Điều này có nghĩa là PnL thực tế của chúng tôi hiện là 900 đô la.
Chúng tôi cũng đang trong một giao dịch tích cực, tính đến tháng 12 năm 2020, có khoảng 9.000 đô la lợi nhuận chưa thực hiện. Nếu chúng tôi tuân thủ chiến lược ban đầu đã xác định, chúng tôi sẽ đóng giao dịch này khi death cross tiếp theo xảy ra.
Đánh giá kết quả kiểm tra ngược
Vậy, những kết quả này cho thấy điều gì? Chiến lược của chúng tôi sẽ mang lại lợi nhuận hợp lý nhưng cho đến nay vẫn chưa cho thấy điều gì nổi bật. Chúng tôi có thể hiện thực hóa giao dịch hiện đang mở để tăng đáng kể PnL đã thực hiện của mình, nhưng điều đó sẽ phá hỏng mục đích của việc kiểm tra ngược. Nếu chúng tôi không tuân thủ kế hoạch, kết quả cũng sẽ không đáng tin cậy.
Mặc dù đây là một chiến lược có hệ thống, nhưng cũng đáng để xem xét bối cảnh. Giao dịch không có lợi nhuận từ 9.600 đô la xuống 6.700 đô la xảy ra vào thời điểm xảy ra vụ sụp đổ COVID-19 vào tháng 3 năm 2020. Một sự kiện thiên nga đen như vậy có thể có ảnh hưởng lớn đến bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Đây là một lý do khác tại sao nên quay lại xa hơn để xem liệu khoản lỗ này có phải là ngoại lệ hay chỉ là sản phẩm phụ của chiến lược.
Đây là một ví dụ về quá trình kiểm tra ngược đơn giản. Chiến lược này có thể có triển vọng nếu chúng ta quay lại và kiểm tra nó với nhiều dữ liệu hơn hoặc bao gồm các chỉ báo kỹ thuật khác để có khả năng tăng cường các tín hiệu mà nó tạo ra.
Nhưng kết quả kiểm tra ngược còn có thể cho bạn biết điều gì nữa?
Các biện pháp biến động: Mức tăng và mức giảm tối đa của bạn.
Mức độ tiếp xúc: Lượng vốn bạn cần phân bổ từ toàn bộ danh mục đầu tư của mình để thực hiện chiến lược.
Lợi nhuận hàng năm: Tỷ lệ lợi nhuận của chiến lược trong suốt một năm.
Tỷ lệ thắng-thua: Có bao nhiêu giao dịch trong hệ thống có khả năng dẫn đến thắng và bao nhiêu giao dịch dẫn đến thua.
Giá điền trung bình: Giá trung bình của các mục nhập và thoát lệnh đã điền khi sử dụng chiến lược.
Xin lưu ý rằng những ví dụ đã đề cập ở trên không phải là danh sách đầy đủ. Bạn hoàn toàn có thể theo dõi số liệu nào. Trong mọi trường hợp, bạn càng đưa nhiều chi tiết vào nhật ký giao dịch về các thiết lập có liên quan thì bạn càng có nhiều cơ hội học hỏi từ kết quả. Một số nhà giao dịch rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra ngược, điều này có thể sẽ được phản ánh trong kết quả của họ.
Một điều cuối cùng cần cân nhắc là tối ưu hóa. Nếu bạn đã đọc bài viết kiểm tra ngược của chúng tôi, bạn sẽ biết sự khác biệt giữa kiểm tra ngược và kiểm tra tiến (hoặc giao dịch giấy).
Suy nghĩ kết thúc
Chúng tôi đã trải qua quá trình cơ bản về cách thực hiện backtest thủ công của một chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.
Môi trường thị trường thay đổi và bạn phải thích nghi với những thay đổi đó nếu muốn cải thiện chiến lược giao dịch của mình. Bạn cũng nên cẩn thận không tin tưởng mù quáng vào dữ liệu. Lý lẽ thông thường là một công cụ hữu ích — mặc dù thường bị bỏ qua — khi đánh giá kết quả.
Đọc thêm
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về giao dịch tiền điện tử Swing
Giao dịch chênh lệch giá là gì?
Nhật ký giao dịch là gì và cách sử dụng nó
Giao dịch lướt sóng trong tiền điện tử là gì?
Thành kiến hành vi là gì và làm thế nào để tránh chúng?
