hurstexponent

📊 Hurst Exponent: Điều gì nó nói với chúng ta về hành vi của thị trường

Trước khi phát triển hoặc kiểm tra các chiến lược giao dịch, điều quan trọng là phải hiểu bản chất của dữ liệu giá. Một công cụ thống kê mạnh mẽ cho điều này là Hurst Exponent (H), một thước đo về trí nhớ dài hạn trong dữ liệu chuỗi thời gian.

🧠 Vậy điều đó có nghĩa là gì?

Hurst exponent giúp phân loại hành vi thị trường thành ba chế độ:
📉 H < 0.5 - Trung bình hồi: Giá có xu hướng quay trở lại mức trung bình theo thời gian
🔄 H ≈ 0.5 - Đi bộ ngẫu nhiên: Giá hành xử không thể đoán trước, giống như chuyển động Brownian
📈 H > 0.5 - Xu hướng: Các chuyển động giá có tính bền vững và động lực

Điều này không phải là một tín hiệu giao dịch trực tiếp, nhưng nó cung cấp ngữ cảnh quan trọng về cách mà giá hành xử cấu trúc, và liệu chúng có khả năng xu hướng, quay trở lại, hoặc hành xử ngẫu nhiên hay không.

📊 Tại sao điều này quan trọng cho chiến lược:

Trong các thị trường trung bình hồi, các độ lệch khỏi trạng thái cân bằng thường sẽ tự điều chỉnh theo thời gian ✨

Trong các thị trường xu hướng, tính bền vững có thể ủng hộ các chiến lược động lực 🚀

Trong các chế độ ngẫu nhiên, hành động giá có thể khó khai thác một cách đáng tin cậy 📉

💬 Bạn có sử dụng các công cụ thống kê như Hurst Exponent để đánh giá các chế độ thị trường, hay bạn có dựa vào các chỉ báo truyền thống như trung bình động và độ biến động không? 👇

#CryptoAnalytics #HurstExponent #MeanReversion #QuantTrading