impliedvolatility

Ринок опціонів на біткойн: Імплікаційна волатильність перевищує реалізовану — продаж опціонів виглядає привабливо

Згідно з 10x Research, останні дані ринку опціонів для біткойна та ефіру показують різні торгові налаштування:

Біткойн: Імплікаційна волатильність наразі вища за реалізовану волатильність, що робить продаж опціонів, зокрема колл-опціонів, більш прибутковим. Ринок оцінює більше руху, ніж насправді відбувається, тож продавці можуть збирати вищі премії.

Ефір: Ситуація протилежна. Імплікаційна волатильність нижча за реалізовану волатильність, що робить купівлю опціонів більш економічно вигідним способом для захоплення потенційного зростання.


Розуміння відносин між імплікаційною та реалізованою волатильністю є критично важливим для трейдерів опціонів. Коли імплікаційна волатильність перевищує реалізовану, опціони є відносно "дорогими", створюючи відмінну можливість для продавців — за умови, що майбутня волатильність залишиться нижче ринкових очікувань.

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

Забудьте про цінову дію. Ринкові творці тільки що сповістили про сигнал імпліцитної волатильності. 🚨

Роздрібні інвестори одержимі поточною ціною $BTC, але елітні ринкові творці (MMs) діють лише на основі майбутніх очікувань. Їхня таємна зброя? Імпліцитна волатильність (IV). IV розраховується безпосередньо з опціонних контрактів і виявляє колективний страх або впевненість ринку. Коли IV зростає, премії за опціони стають надзвичайно дорогими. Це не випадковий шум — це професійний сигнал про те, що величезний ціновий коливання неминуче. MMs позиціонуються на волатильність, а не на напрямок. Слідкуйте за IV, особливо навколо активів, таких як $ZEC, щоб передбачити наступний великий зсув. 📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

Тихі ринки можуть бути гучними сигналами — імпліцитна волатильність біткоїна, що сидить близько ~38%, натякає на наростання прориву.

Компресія в стилі TradFi в дії: спокійні бичачі ринки з низькою IV часто закінчуються раптовими сплесками волатильності.

Останній раз, коли IV впала так низько, BTC зріс майже на 50%, у той час як поведінка короткострокових тримачів демонструвала впевненість, а не паніку.

Якщо ринок повторює патерни, жовтень 2025 року може стати точкою спалаху для прориву — або краху.

Слідкуйте за метриками IV уважно; вони можуть подавати ранні сигнали тривоги.

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

Ринок тихий. Це справжня небезпека.

Дані Glassnode показують захоплюючу дивергенцію на ринку опціонів $BTC . На поточних рівнях цін, імплікована волатильність (IV) для тижневих пут-опціонів складає близько 63%. Це значно нижче, ніж 76% IV, зафіксоване, коли $BTC було за схожими цінами 21 листопада. Зниження IV сигналізує про помітне зменшення ведмежого хеджування та загальної тривоги на ринку. Інвестори, здається, менше стурбовані ризиком зниження в найближчій перспективі. Однак цей спокій оманливий. Ринок заклав значно менший ризиковий преміум, ніж раніше. Якщо ціна $BTC зазнає будь-якого стійкого зниження з цього місця, подія переоцінки — раптовий сплеск IV та страх — буде набагато агресивнішою та болючішою, ніж вказує на це поточна спокійна інформація. Ми наразі торгуємо на запозиченій самовдоволеності.

Це не фінансова порада.
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️