ТЛ;ДР

Уровни стоп-лосса и тейк-профита — это две фундаментальные концепции, на которые полагаются многие трейдеры при определении стратегии выхода из сделки в зависимости от того, какой риск они готовы принять. Эти пороги используются как на традиционных, так и на криптовалютных рынках и особенно популярны среди трейдеров, предпочитающих технический анализ.

Введение

Выбор времени на рынке — это стратегия, в которой инвесторы и трейдеры пытаются предсказать будущие рыночные цены и найти оптимальный уровень цен для покупки или продажи активов. При таком подходе жизненно важно выяснить, когда выходить из рынка. Именно здесь в игру вступают уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Уровни стоп-лосс и тейк-профит — это ценовые цели, которые трейдеры устанавливают для себя заранее. Эти заранее определенные уровни, которые часто используются как часть стратегии выхода дисциплинированного трейдера, предназначены для того, чтобы свести к минимуму эмоциональную торговлю и необходимы для управления рисками.

Уровни стоп-лосс и тейк-профит

Уровень стоп-лосса (SL) — это заранее определенная цена актива, установленная ниже текущей цены, при которой позиция закрывается, чтобы ограничить потери инвестора по этой позиции. И наоборот, уровень тейк-профита (TP) — это заранее установленная цена, по которой трейдеры закрывают прибыльную позицию.

Вместо использования рыночных ордеров в режиме реального времени трейдеры могут установить эти уровни для запуска автоматических продаж без необходимости круглосуточного мониторинга рынков. Например, Binance Futures имеет функцию стоп-ордера, которая объединяет ордера стоп-лосс и тейк-профит. Система решает, является ли ордер стоп-лоссом или тейк-профитом, на основе уровней триггерных цен и последней цены или цены маркировки при размещении ордера.

Зачем использовать уровни стоп-лосс и тейк-профит?

Осуществлять управление рисками

Уровни SL и TP отражают текущую динамику рынка, и те, кто знает, как правильно определить их оптимальные значения, по сути, определяют благоприятные торговые возможности и приемлемые уровни риска. Оценка риска с использованием уровней SL и TP может сыграть решающую роль в сохранении и увеличении вашего портфеля. Вы не только систематически защищаете свои активы, отдавая приоритет менее рискованным сделкам, но также предотвращаете полное уничтожение своего портфеля. Поэтому многие трейдеры используют уровни SL и TP в своих стратегиях управления рисками.

Предотвратите эмоциональную торговлю

Эмоциональное состояние человека в любой момент может сильно повлиять на принятие решений, и именно поэтому некоторые трейдеры полагаются на заранее заданную стратегию, чтобы избежать торговли в условиях стресса, страха, жадности или других сильных эмоций. Научившись определять, когда закрывать позицию, вы сможете избежать импульсивной торговли и сможете управлять своими сделками стратегически, а не причудливо.

Рассчитайте соотношение риска и прибыли

Уровни стоп-лосса и тейк-профита используются для расчета соотношения риска и прибыли по сделке.

Соотношение риска к вознаграждению — это мера риска, принимаемого в обмен на потенциальное вознаграждение. Как правило, лучше входить в сделки с более низким соотношением риска к прибыли, поскольку это означает, что ваша потенциальная прибыль перевешивает потенциальные риски.

Вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли по этой формуле:

Соотношение риска и прибыли = (Цена входа - Цена стоп-лосса) / (Цена тейк-профита - цена входа)

Как рассчитать уровни стоп-лосс и тейк-профит

Существуют различные методы, которые трейдеры могут использовать для определения оптимальных уровней стоп-лосса и тейк-профита. Эти подходы можно использовать независимо или в сочетании с другими методами, но конечная цель остается той же: использовать существующие данные для принятия более обоснованных решений о том, когда закрывать позицию.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — это основные концепции, знакомые любому техническому трейдеру как на традиционных, так и на криптовалютных рынках.

Уровни поддержки и сопротивления — это области ценового графика, в которых с большей вероятностью будет наблюдаться повышенная торговая активность, будь то покупка или продажа. Ожидается, что на уровнях поддержки нисходящий тренд приостановится из-за повышения уровня покупательской активности. Ожидается, что на уровнях сопротивления восходящий тренд приостановится из-за возросшей активности продаж.

Трейдеры, использующие этот метод, обычно устанавливают уровень тейк-профита чуть выше уровня поддержки, а уровень стоп-лосса — прямо под уровнем сопротивления, который они определили.

Вот подробное объяснение Основ поддержки и сопротивления.

Скользящие средние

Этот технический индикатор фильтрует рыночный шум и сглаживает данные ценового действия, чтобы представить направление тренда.

Скользящие средние (MA) могут рассчитываться за более короткий или более длительный период, в зависимости от предпочтений отдельных трейдеров. Трейдеры внимательно следят за скользящими средними, выискивая возможности для продажи или покупки, представленные в сигналах пересечения, когда на графике пересекаются две разные скользящие средние. Подробно о скользящих средних можно прочитать.

Обычно трейдеры, использующие MA, определяют уровни стоп-лосса ниже долгосрочной скользящей средней.

Процентный метод

Вместо заранее заданного уровня, рассчитанного с помощью технических индикаторов, некоторые трейдеры используют фиксированный процент для определения уровней SL и TP. Например, они могут закрыть свою позицию, как только цена актива станет на 5% выше или ниже введенной ими цены. Это простой подход, который хорошо подходит для трейдеров, которые не очень знакомы с техническими индикаторами.

Другие показатели

Мы упомянули несколько распространенных инструментов ТА, используемых для установления уровней SL и TP, но трейдеры используют множество других индикаторов. Сюда входят индекс относительной силы (RSI), который является индикатором импульса, который сигнализирует о перекупленности или перепроданности актива, полосы Боллинджера (BB), который измеряет волатильность рынка, и расхождение скользящих средних (MACD), который использует экспоненциальные скользящие средние в качестве точки данных.

Заключительные мысли

Многие трейдеры и инвесторы используют один или комбинацию описанных выше подходов для расчета уровней стоп-лосса и тейк-профита. Эти уровни служат для них технической мотивацией для выхода из сделки, будь то отказ от убыточной позиции или реализация потенциальной прибыли. Обратите внимание, что эти уровни уникальны для каждого трейдера и не гарантируют успешной работы. Вместо этого они направляют процесс принятия решений, делая его более систематическим и надежным. Таким образом, оценка риска путем определения уровней стоп-лосса и тейк-профита или использования других стратегий управления рисками является хорошей торговой привычкой.