Индикатор индекса относительной силы

Технический анализ (ТА), по сути, представляет собой практику изучения предыдущих рыночных событий как способ попытаться предсказать будущие тенденции и ценовое действие. От традиционных рынков до криптовалютных рынков большинство трейдеров полагаются на специализированные инструменты для проведения такого анализа, и RSI является одним из них.

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор ТА, разработанный в конце 1970-х годов как инструмент, который трейдеры могли использовать для изучения динамики акций в течение определенного периода. По сути, это осциллятор импульса, который измеряет величину ценовых движений, а также скорость (скорость) этих движений. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от профиля трейдера и его торговой настройки.

Индикатор Relative Strength Index был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» вместе с другими индикаторами TA, такими как Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и индикатор Relative Strength Index. Средний индекс направления (ADX).

Прежде чем стать техническим аналитиком, Уайлдер работал инженером-механиком и застройщиком. Он начал торговать акциями примерно в 1972 году, но не добился большого успеха. Несколько лет спустя Уайлдер обобщил свои торговые исследования и опыт в математических формулах и индикаторах, которые позже были приняты многими трейдерами по всему миру. Книга была выпущена всего за шесть месяцев, и, несмотря на то, что она была написана в 1970-х годах, она до сих пор является справочником для многих чартистов и трейдеров.


Как работает индикатор RSI?

По умолчанию RSI измеряет изменения цены актива за 14 периодов (14 дней на дневных графиках, 14 часов на часовых графиках и т. д.). Формула делит средний прирост цены за это время на средний убыток, который она понесла, а затем отображает данные по шкале от 0 до 100.

Как уже упоминалось, RSI — это индикатор импульса, который представляет собой тип технического торгового инструмента, измеряющего скорость изменения цены (или данных). Когда импульс увеличивается и цена растет, это указывает на то, что акции активно покупаются на рынке. Если импульс увеличивается в сторону снижения, это признак того, что давление продавцов увеличивается.

RSI также является колеблющимся индикатором, который позволяет трейдерам легче определять рыночные условия перекупленности или перепроданности. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100 с учетом 14 периодов. В то время как показатель RSI 30 или меньше предполагает, что актив, вероятно, близок к своему дну (перепроданность), значение выше 70 указывает на то, что цена актива, вероятно, близка к своему максимуму (перекупленность) за этот период.

Хотя настройки RSI по умолчанию составляют 14 периодов, трейдеры могут изменить их, чтобы увеличить чувствительность (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Следовательно, 7-дневный RSI более чувствителен к движениям цен, чем тот, который учитывает 21 день. Более того, краткосрочные торговые настройки могут настроить индикатор RSI так, чтобы он считал уровни перепроданности и перекупленности 20 и 80 (вместо 30 и 70), поэтому вероятность подачи ложных сигналов снижается.


Как использовать RSI на основе дивергенций

Помимо значений RSI 30 и 70, которые могут указывать на потенциально перепроданность и перекупленность рынка, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тренда или определить уровни поддержки и сопротивления. Такой подход основан на так называемых бычьих и медвежьих дивергенциях.

Бычья дивергенция — это состояние, при котором цена и значения RSI движутся в противоположных направлениях. Таким образом, показатель RSI растет и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется «бычьей» дивергенцией и указывает на то, что покупательная сила становится сильнее, несмотря на нисходящий тренд цены.

Напротив, медвежьи дивергенции могут указывать на то, что, несмотря на рост цен, рынок теряет импульс. Таким образом, показатель RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается и создает более высокие максимумы.

Однако имейте в виду, что дивергенции RSI не так надежны во время сильных рыночных тенденций. Это означает, что сильный нисходящий тренд может вызвать множество бычьих расхождений, прежде чем фактическое дно наконец будет достигнуто. По этой причине дивергенции RSI лучше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или едва заметными тенденциями).


Заключительные мысли

При использовании индикатора Relative Strength Index следует учитывать несколько важных факторов, таких как настройки, оценка (30 и 70) и бычье/медвежье расхождение. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не является эффективным на 100%, особенно если он используется отдельно. Поэтому трейдерам следует рассмотреть возможность использования индикатора RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.