Облако Ишимоку — это метод технического анализа, который объединяет несколько индикаторов на одном графике. Он используется на свечных графиках в качестве торгового инструмента, который дает представление о потенциальных ценовых зонах поддержки и сопротивления. Он также используется в качестве инструмента прогнозирования, и многие трейдеры используют его, пытаясь определить направление будущих тенденций и импульс рынка.
Облако Ишимоку было концептуализировано в конце 1930-х годов японским журналистом Гоичи Хосада. Однако его инновационная торговая стратегия была опубликована только в 1969 году, после десятилетий исследований и технических усовершенствований. Хосада назвал его Ишимоку Кинко Хё, что переводится с японского как «диаграмма равновесия с первого взгляда».
Как это работает?
Система Ichimoku Cloud отображает данные на основе как опережающих, так и запаздывающих индикаторов, а график состоит из пяти линий:
Линия конверсии (Тенкан-сен): 9-периодная скользящая средняя.
Базовая линия (Киджун-сен): скользящее среднее с 26 периодами.
Ведущий интервал A (Senkou Span A): скользящее среднее конверсионной и базовой линий прогнозируется на 26 периодов в будущем.
Ведущий интервал B (Сенкоу Спан B): скользящее среднее с 52 периодами, прогнозируемое на 26 периодов в будущем.
Запаздывающий интервал (Chikou Span): цена закрытия текущего периода прогнозировалась 26 периодов в прошлом.
Пространство между ведущим пролетом A (3) и ведущим пролетом B (4) образует облако (кумо), которое, вероятно, является наиболее заметным элементом системы Ишимоку. Эти две линии проецируются на 26 периодов в будущее, чтобы обеспечить прогнозную информацию, и поэтому считаются опережающими индикаторами. Chikou Span (5), с другой стороны, является запаздывающим индикатором, прогнозируемым 26 периодов в прошлом.
По умолчанию облака отображаются либо зеленым, либо красным цветом — чтобы облегчить чтение. Зеленое облако создается, когда опережающий интервал A (зеленая линия облака) выше опережающего интервала B (красная линия облака). Естественно, красное облако возникает в результате противоположной ситуации.
Стоит отметить, что, в отличие от других методов, скользящие средние, используемые в стратегии Ишимоку, не основаны на ценах закрытия свечей. Вместо этого средние значения рассчитываются на основе максимальных и минимальных точек, зафиксированных в течение определенного периода (среднее значение максимума и минимума).
Например, стандартное уравнение для 9-дневной линии конверсии выглядит так:
Линия конверсии = (9 дней максимум + 9 дней минимум) / 2
Настройки Ишимоку
После более чем трех десятилетий исследований и испытаний Гоичи Хосада пришел к выводу, что настройки (9, 26, 52) дали наилучшие результаты. В то время в японском деловом графике была суббота, поэтому цифра 9 соответствует полутора неделям (6 + 3 дня). Числа 26 и 52 обозначают один и два месяца соответственно.
Хотя эти настройки по-прежнему предпочтительны в большинстве торговых контекстов, чартисты всегда могут настроить их в соответствии с различными стратегиями. Например, на рынках криптовалют многие трейдеры корректируют настройки Ишимоку, чтобы они отражали круглосуточные рынки, часто меняющиеся с (9, 26, 52) на (10, 30, 60). Некоторые идут еще дальше и устанавливают значения (20, 60, 120), чтобы уменьшить количество ложных сигналов.
Тем не менее, продолжаются споры о том, насколько эффективным может быть изменение настроек. Некоторые утверждают, что имеет смысл их корректировать, другие утверждают, что отказ от стандартных настроек нарушит баланс системы и создаст множество неверных сигналов.
Анализ графика
Торговые сигналы Ишимоку
Благодаря множеству элементов Облако Ишимоку генерирует различные типы сигналов. Мы можем разделить их на сигналы импульса и следования за трендом.
Сигналы импульса: генерируются в соответствии с соотношением между рыночной ценой, базовой линией и линией конверсии. Сигналы бычьего импульса подаются, когда одна или обе линии конверсии и рыночная цена поднимаются выше базовой линии. Сигналы медвежьего импульса генерируются, когда одна или обе линии конверсии и рыночная цена опускаются ниже базовой линии. Пересечение линии конверсии (Тенкан-сен) и базовой линии (Киджун-сен) часто называют пересечением ТК.
Сигналы следования за трендом: генерируются в зависимости от цвета облака и положения рыночной цены по отношению к облаку. Как уже упоминалось, цвет облаков отражает разницу между ведущими промежутками A и B.
Проще говоря, когда цены постоянно находятся выше облаков, существует более высокая вероятность того, что актив находится в восходящем тренде. Напротив, движение цен ниже облаков может быть интерпретировано как медвежий знак, указывающий на нисходящий тренд. За некоторыми исключениями, тренд можно считать плоским или нейтральным, когда цены совершают боковые движения внутри облака.
Запаздывающий интервал (Chikou Span) – это еще один элемент, который может помочь трейдерам обнаружить и подтвердить потенциальные развороты тренда. Он дает представление о силе ценового движения, возможно, подтверждая бычий тренд при движении выше рыночных цен или медвежий тренд при движении ниже. Обычно запаздывающий интервал используется в сочетании с другими компонентами облака Ишимоку, а не сам по себе.
Подводя итоги:
Сигналы импульса
Рыночная цена движется выше (бычье) или ниже (медвежье) базовой линии.
Пересечение TK: линия конверсии движется выше (бычье) или ниже (медвежье) базовой линии.
Сигналы следования за трендом
Рыночная цена движется выше (бычьего) или ниже (медвежьего) облака.
Цвет облаков меняется с красного на зеленый (бычий) или с зеленого на красный (медвежий).
Запаздывающий диапазон выше (бычьих) или ниже (медвежьих) рыночных цен.
Уровни поддержки и сопротивления
График Ишимоку также можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления. Обычно ведущая линия A (зеленая линия облака) действует как линия поддержки во время восходящего тренда и линия сопротивления во время нисходящего тренда. В обоих случаях свечи имеют тенденцию приближаться к ведущему размаху A, но если цена уходит в облако, ведущий размах B также может выступать в качестве линии поддержки/сопротивления. Более того, тот факт, что оба ведущих промежутка прогнозируются на 26 периодов в будущем, позволяет трейдерам предвидеть потенциальные ближайшие зоны поддержки и сопротивления.
Сила сигнала
Сила сигналов, генерируемых Облаком Ишимоку, во многом зависит от того, соответствуют ли они более широкому тренду. Сигнал, который является частью более крупного, четко определенного тренда, всегда будет сильнее, чем тот, который кратковременно возникает вопреки преобладающему тренду.
Другими словами, бычий сигнал может ввести в заблуждение, если он не сопровождается бычьим трендом. Поэтому всякий раз, когда генерируется сигнал, важно знать цвет и положение облака. Объем торгов также следует учитывать.
Имейте в виду, что использование Ишимоку на более коротких таймфреймах (внутридневные графики) имеет тенденцию генерировать много шума и ложных сигналов. Вообще говоря, более длительные таймфреймы (дневные, недельные, месячные графики) дадут более надежные сигналы импульса и следования за трендом.
Заключительные мысли
Гоичи Хосада посвятил более 30 лет своей жизни созданию и совершенствованию системы Ишимоку, которой сейчас пользуются миллионы трейдеров по всему миру. Как универсальный метод построения графиков, облака Ишимоку используются для определения как рыночных тенденций, так и импульса. Кроме того, ведущие промежутки позволяют чартистам предвидеть потенциальные уровни поддержки и сопротивления, которые еще предстоит протестировать.
Хотя на первый взгляд графики могут показаться слишком загруженными и сложными, они не полагаются на субъективный человеческий вклад, как другие методы технического анализа (например, рисование линий тренда). И несмотря на постоянные споры о настройках Ишимоку, эту стратегию относительно легко использовать.
Однако, как и любой индикатор, его следует использовать в сочетании с другими методами для подтверждения тенденций и минимизации торговых рисков. Огромный объем информации, отображаемой на этом графике, также может оказаться ошеломляющим для новичков. Для таких трейдеров обычно полезно освоиться с более базовыми индикаторами, прежде чем приступить к работе с Облаком Ишимоку.
