Введение
Существует широкий спектр инструментов и индикаторов технического анализа (ТА), которые трейдеры могут использовать, чтобы попытаться предсказать будущее ценовое действие. Они могут включать в себя комплексные основы анализа рынка, такие как метод Вайкоффа, волновая теория Эллиотта или теория Доу. Это также могут быть индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), стохастический RSI, полосы Боллинджера, облака Ишимоку, Parabolic SAR или MACD.
Инструмент коррекции Фибоначчи — популярный индикатор, используемый тысячами трейдеров на фондовых рынках, форексе и рынках криптовалют. Удивительно, но она основана на последовательности Фибоначчи, открытой более 700 лет назад.
В этой статье мы рассмотрим, что такое инструмент коррекции Фибоначчи и как его можно использовать для поиска важных уровней на графике.
Что такое ретрейсмент Фибоначчи?
Ретрейсмент Фибоначчи (или ретрейсмент Фибоначчи) — это инструмент, используемый техническими аналитиками и трейдерами в попытке предсказать интересующие области на графике. Они делают это, используя соотношения Фибоначчи в процентах. Инструмент коррекции Фибоначчи основан на строке чисел, идентифицированной математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Эта строка называется последовательностью Фибоначчи. Определенные математические отношения между числами в этой последовательности создают отношения, которые затем наносятся на диаграмму. Эти соотношения таковы:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Хотя технически это не соотношение Фибоначчи, некоторые трейдеры также считают, что уровень 50% имеет определенное значение, поскольку он представляет собой среднюю точку ценового диапазона. Также могут использоваться коэффициенты Фибоначчи за пределами диапазона 0–100%, например 161,8%, 261,8% или 423,6%.
Мы обсудим, как трейдеры могут использовать эти проценты, но суть в том, что очерченные ими уровни могут коррелировать со значимыми уровнями на рынке. При нанесении на ценовой график уровни Фибоначчи можно использовать для определения областей интереса, таких как поддержка, сопротивление, области восстановления, точки входа, цели выхода и уровни стоп-лосса.
Как рассчитать ретрейсмент Фибоначчи
Поскольку эти проценты одинаковы для всех инструментов коррекции Фибоначчи, вам не нужно ничего рассчитывать вручную. Однако чтобы их получить, нужно начать с чисел Фибоначчи.
Давайте создадим последовательность чисел, начинающуюся с нуля и единицы, причем следующее число в серии будет суммой двух предыдущих чисел. Если мы продолжим это до бесконечности, мы получим числовую строку, называемую последовательностью Фибоначчи.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... и так далее.Эти цифры, конечно, не отображаются непосредственно на ценовом графике. Но все уровни, используемые в инструменте коррекции Фибоначчи, каким-то образом выводятся из этих чисел.
За исключением первых нескольких чисел, если вы разделите число на число, следующее за ним, вы всегда получите соотношение, близкое к 0,618. Например, если разделить 21 на 34, получится 0,6176. А если разделить число на число, найденное на две позиции правее, то получится соотношение, близкое к 0,382. Например, если вы разделите 21 на 55, вы получите 0,3818. Все соотношения (кроме 50%) в инструменте коррекции Фибоначчи основаны на некоторых вычислениях с использованием этого метода.
Последовательность Фибоначчи и золотое сечение
Как уже упоминалось, последовательность Фибоначчи была определена математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Золотое сечение (0,618% или 1,618%) — это математическое соотношение, полученное из этих чисел. Но почему это такое важное число?
Золотое сечение описывает пропорции поразительно длинного списка явлений во Вселенной и встречается повсюду в природе. Подумайте об атомах, звездах, образованиях галактик, оболочках и даже о медоносных пчелах – все, от самого маленького до самого большого масштаба, может иметь примеры этой пропорции.
Более того, художники, инженеры и дизайнеры веками использовали его для создания эстетически приятных композиций. От пирамид до Моны Лизы и логотипа Твиттера — многие известные произведения искусства и дизайна так или иначе используют золотое сечение. Как оказалось, это соотношение может иметь значение и на финансовых рынках.
Как использовать ретрейсмент Фибоначчи
Теперь, когда мы знаем, что такое инструмент коррекции Фибоначчи и как он работает, давайте рассмотрим его использование в качестве инструмента на финансовых рынках.
Обычно инструмент рисуется между двумя важными ценовыми точками, такими как максимум и минимум. Этот диапазон затем используется в качестве основы для дальнейшего анализа. Обычно этот инструмент используется для отображения уровней внутри диапазона, но он также может предоставить информацию о важных ценовых уровнях за пределами диапазона.
Обычно этот диапазон рисуется в соответствии с основным трендом. Таким образом, при восходящем тренде нижняя точка будет равна 1 (или 100%), а верхняя точка будет 0 (0%). Рисуя линии коррекции Фибоначчи на восходящем тренде, трейдеры могут получить представление о потенциальных уровнях поддержки, которые можно протестировать в случае, если рынок начнет восстанавливаться – отсюда и термин «ретрейсмент».
И наоборот, во время нисходящего тренда нижняя точка будет равна 0 (0%), а верхняя точка — 1 (100%). Обратите внимание, что цена находится в нисходящем тренде. Итак, под ретрейсментом в данном случае понимается движение снизу (отскок). В этом контексте инструмент коррекции Фибоначчи может дать представление о потенциальных уровнях сопротивления, если рынок начнет двигаться вверх.
Хотите начать работу с криптовалютой? Купите биткойны на Binance!
О чем говорят уровни Фибоначчи трейдерам
Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон входа, ценовых целей или точек стоп-лосса. Это может существенно варьироваться в зависимости от индивидуальной настройки, стратегии и стиля торговли.
Некоторые стратегии предполагают получение прибыли в диапазоне между двумя конкретными уровнями Фибоначчи. Например, рассмотрим восходящий тренд, за которым следует откат. Покупка на уровне коррекции 38,2%, а затем продажа на уровне 23,6% может быть интересной стратегией. Это, конечно, во многом зависит от индивидуальной стратегии и многих других технических факторов.
Уровни Фибоначчи также часто комбинируются с волновой теорией Эллиотта, чтобы найти корреляции между волновыми структурами и потенциальными областями интереса. Это может быть мощной стратегией для прогнозирования степени откатов на различных волнах конкретной рыночной структуры.
Как и другие методы, инструмент коррекции Фибоначчи наиболее эффективен в сочетании с другими индикаторами технического анализа. То, что само по себе не является сигналом на покупку или продажу, может превратиться в него, если его подтвердят другие индикаторы. Таким образом, если цена достигает определенного уровня Фибоначчи, она может развернуться, а может и нет. Поэтому очень важно управлять рисками, принимая во внимание рыночную среду и другие факторы.
Расширения Фибоначчи
Как уже упоминалось, уровни Фибоначчи можно использовать для оценки областей восстановления или отскока (номер 1 на анимации ниже). Но в дополнение к этому, последовательность Фибоначчи также может использоваться как способ измерения потенциально важных уровней за пределами текущего диапазона. Они называются уровнями расширения (см. номер 2).
Уровни расширения Фибоначчи можно рассматривать как потенциальные торговые цели. Каждый трейдер может выбрать другой уровень расширения в качестве цели (или нескольких целей). Первые уровни расширения составляют 138,6%, 150% и 161,8%, за ними следуют 261,8% и 423,6%. Таким образом, уровни расширения Фибоначчи могут указывать на области, в которых может закончиться следующее движение цены.
Заключительные мысли
Числа Фибоначчи встречаются повсюду в природе, и многие трейдеры считают, что они имеют значение при составлении графиков финансовых рынков.
Однако, как и в случае со всеми техническими индикаторами, взаимосвязь между ценовым действием, графическими моделями и индикаторами не основана на каких-либо научных принципах или физических законах. Таким образом, полезность инструмента коррекции Фибоначчи может быть связана с количеством участников рынка, обращающих на него внимание. Таким образом, даже если уровни коррекции Фибоначчи не обязательно коррелируют с чем-то осязаемым, они могут работать как инструмент, позволяющий попытаться предсказать области интереса.
