quantstrategy
Просмотров: 3
3 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
В прошлую пятницу криптовалюта увидела ~$19B в ликвидациях — больше, чем волны Covid/FTX/LUNA — но мы это обошли.
Наша стратегия снизилась всего на -5.32%, затем вернулась к новому ATH.
Основная философия = управление рисками прежде всего для долговечного сложного процента, а не для поиска острых ощущений.
За последние 180 дней: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 — сильная доходность с учетом риска.
Хотите глубокую статистику или следить за нами? → Напишите мне.
🔗 https://www.generallink.top/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D
#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio
Наша стратегия снизилась всего на -5.32%, затем вернулась к новому ATH.
Основная философия = управление рисками прежде всего для долговечного сложного процента, а не для поиска острых ощущений.
За последние 180 дней: ROI +18.06%, Sharpe 2.35 — сильная доходность с учетом риска.
Хотите глубокую статистику или следить за нами? → Напишите мне.
🔗 https://www.generallink.top/en/copy-trading/lead-details/4556751952282631424?timeRange=30D
#MountainJoy #QuantStrategy #RiskManagement #CopyTrading #SharpeRatio
См. оригинал
#ArbitrageTradingStrategy #ArbitrageTradingStrategy —это рыночно-нейтральный подход, который стремится использовать ценовые несоответствия одного и того же актива на разных рынках или платформах. Трейдеры, применяющие эту стратегию, стремятся зафиксировать безрисковые или низкорисковые прибыли, одновременно покупая по низкой цене на одной площадке и продавая по высокой цене на другой.
На крипторынках возможности арбитража часто возникают из-за фрагментированной ликвидности между биржами, задержки в обновлении цен или вариаций в объеме торгов. Типы арбитража включают пространственный (между биржами), треугольный (с использованием валютных пар) и статистический (моделирование на основе среднего возврата).
Успех в арбитражной торговле требует высокой скорости исполнения, доступа к нескольким платформам, низких транзакционных издержек и автоматизированных систем, которые могут выявлять и реагировать на ценовые неэффективности в течение миллисекунд. Хотя прибыль на сделку может быть небольшой, объем и скорость имеют решающее значение для сложения доходов со временем.
Риски включают проскальзывание, задержки вывода и резкие коррекции цен, которые могут устранить спреды. Тем не менее, при эффективном управлении арбитраж предлагает стабильные доходы с ограниченной рыночной экспозицией.
По мере того как рынки становятся более эффективными, арбитраж эволюционирует — под влиянием алгоритмической торговли, инструментов ИИ и блокчейн-базированной интероперабельности. В сегодняшних условиях преимущество заключается не только в скорости, но и в инфраструктуре и точности.
#ArbitrageTrading #QuantStrategy
На крипторынках возможности арбитража часто возникают из-за фрагментированной ликвидности между биржами, задержки в обновлении цен или вариаций в объеме торгов. Типы арбитража включают пространственный (между биржами), треугольный (с использованием валютных пар) и статистический (моделирование на основе среднего возврата).
Успех в арбитражной торговле требует высокой скорости исполнения, доступа к нескольким платформам, низких транзакционных издержек и автоматизированных систем, которые могут выявлять и реагировать на ценовые неэффективности в течение миллисекунд. Хотя прибыль на сделку может быть небольшой, объем и скорость имеют решающее значение для сложения доходов со временем.
Риски включают проскальзывание, задержки вывода и резкие коррекции цен, которые могут устранить спреды. Тем не менее, при эффективном управлении арбитраж предлагает стабильные доходы с ограниченной рыночной экспозицией.
По мере того как рынки становятся более эффективными, арбитраж эволюционирует — под влиянием алгоритмической торговли, инструментов ИИ и блокчейн-базированной интероперабельности. В сегодняшних условиях преимущество заключается не только в скорости, но и в инфраструктуре и точности.
#ArbitrageTrading #QuantStrategy
Войдите, чтобы посмотреть больше материала