impliedvolatility

Рынок опционов на Биткойн: подразумеваемая волатильность превышает реализованную — продажа опционов выглядит привлекательной

Согласно 10x Research, последние данные рынка опционов для Биткойна и Эфириума показывают различные торговые установки:

Биткойн: Подразумеваемая волатильность в настоящее время выше реализованной волатильности, что делает продажу опционов, особенно колл-опционов, более прибыльной. Рынок закладывает больше движений, чем фактически происходит, поэтому продавцы могут собирать более высокие премии.

Эфириум: Обратное верно. Подразумеваемая волатильность ниже реализованной волатильности, что делает покупку опционов более выгодным способом захвата потенциального роста.


Понимание отношения подразумеваемой и реализованной волатильности имеет решающее значение для трейдеров опционов. Когда подразумеваемая волатильность превышает реализованную, опционы относительно "дороги", создавая отличную возможность для продавцов — при условии, что будущая волатильность останется ниже рыночных ожиданий.

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

Забудьте о ценовом действии. Маркет-мейкеры только что включили сигнал тревоги по подразумеваемой волатильности. 🚨

Розничные инвесторы одержимы текущей ценой $BTC, но элитные маркет-мейкеры (MMs) действуют исключительно на основе будущих ожиданий. Их секретное оружие? Подразумеваемая волатильность (IV). IV рассчитывается напрямую на основе опционных контрактов и показывает коллективный страх или уверенность рынка. Когда IV резко возрастает, премии по опционам становятся чрезвычайно дорогими. Это не случайный шум — это профессиональный сигнал о том, что ожидается массовый ценовой колебание. MMs позиционируются на волатильность, а не на направление. Следите за IV, особенно вокруг активов, таких как $ZEC, чтобы предвидеть следующий крупный сдвиг. 📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

Тихие рынки могут быть громкими сигналами — подразумеваемая волатильность Биткойна, сидящая около ~38%, намекает на надвигающийся прорыв.

Компрессия в стиле TradFi в действии: спокойные бычьи ралли с низкой IV часто заканчиваются резкими всплесками волатильности.

В последний раз, когда IV опускалась так низко, BTC вырос почти на 50%, в то время как поведение краткосрочных держателей показывало уверенность, а не панику.

Если рынок повторяет свои паттерны, октябрь 2025 года может стать критической точкой для прорыва — или падения.

Следите за метриками IV внимательно; они могут подавать ранние сигналы тревоги.

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

Рынок спокоен. Именно это и представляет настоящую угрозу.

Данные Glassnode раскрывают любопытное расхождение на рынке опционов $BTC . На текущих уровнях цены имплитивная волатильность (IV) для опционов пут на срок одну неделю составляет около 63%. Это значительно ниже, чем 76% IV, зафиксированные, когда $BTC находился на схожих уровнях цен 21 ноября. Снижение IV сигнализирует о заметном уменьшении хеджирования от падения и общей тревожности на рынке. Инвесторы, похоже, меньше обеспокоены краткосрочным риском снижения цен. Однако это спокойствие обманчиво. Рынок учел значительно меньшую премию риска, чем ранее. Если цена $BTC продемонстрирует устойчивое снижение с текущих уровней, последующее пересмотрение цен — резкий скачок IV и страха — будет гораздо более агрессивным и болезненным, чем может показаться по текущим спокойным данным. В настоящее время мы торгуем за счет временного спокойствия.

Это не инвестиционная рекомендация.
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️