TL;DR
Crezi că ai idei grozave pe piață, dar nu știi cum să le pui la încercare fără a-ți risca fondurile? A ști cum să testați ideile de tranzacționare este painea și untul unui bun comerciant sistematic.
Premisa de bază a backtestingului este că ceea ce a funcționat în trecut poate funcționa în viitor. Dar cum procedați pentru a face acest lucru singur și cum ar trebui să evaluați rezultatele? Să trecem printr-un proces simplu de backtesting.
Introducere
Backtesting-ul este una dintre componentele cheie ale dezvoltării propriei strategii de diagrame și tranzacționare. Ea presupune reconstruirea tranzacțiilor care s-ar fi întâmplat în trecut cu un sistem bazat pe date istorice. Rezultatele backtestingului ar trebui să vă ofere o idee generală dacă o strategie de investiții este sau nu eficientă.
Ce este backtesting?
În primul rând, dacă doriți o scufundare mai profundă în backtesting, citiți articolul nostru Ce este backtesting-ul?
Pe scurt, scopul principal al backtesting-ului este să vă arate dacă ideile dvs. de tranzacționare sunt valide. Începeți prin a utiliza datele anterioare ale pieței pentru a vedea cum ar fi funcționat o strategie. Dacă strategia pare că are potențial, poate fi eficientă și într-un mediu de tranzacționare live.
Ce să faci înainte de backtesting?
Înainte de a începe backtesting, trebuie să stabiliți ce fel de comerciant sunteți. Sunteți un comerciant discreționar sau sistematic?
Tranzacționarea discreționară se bazează pe decizii – comercianții își folosesc propria judecată pentru a decide când să intre și când să iasă. Este o strategie relativ liberă și deschisă, în care majoritatea deciziilor luate depind de evaluarea de către comerciant a condițiilor în cauză. Ca atare, backtesting-ul este mai puțin relevant atunci când vine vorba de tranzacționare discreționară, deoarece strategia nu este strict definită.
Desigur, acest lucru nu înseamnă că, dacă sunteți un comerciant discreționar, nu ar trebui să testați deloc sau să faceți tranzacții pe hârtie. Înseamnă doar că rezultatele pot să nu fie la fel de fiabile cum sunt de obicei în cazul tranzacționării sistematice.
Tranzacționarea sistematică este mai aplicabilă backtesting-ului. Comercianții sistematici se bazează pe un sistem de tranzacționare care definește și le spune exact când să intre și să iasă. În timp ce comercianții sistematici au control asupra majorității aspectelor strategiei, aceasta determină semnalele de intrare și ieșire în întregime pentru ei. Vă puteți gândi la o strategie sistematică simplă în doi pași simpli:
Când A și B au loc în același timp, introduceți o tranzacție.
Când apare X după, părăsiți tranzacția.
Unii comercianți preferă această abordare. Poate elimina deciziile emoționale din tranzacționare și poate oferi un grad rezonabil de asigurare că un sistem de tranzacționare este profitabil. Desigur, încă nu există garanții.
Acesta este motivul pentru care este important să vă asigurați că aveți reguli foarte specifice în sistemul dvs. pentru când să intrați sau să ieșiți din poziții. O strategie care nu este bine definită va duce la rezultate inconsecvente. După cum v-ați putea aștepta, acest stil de tranzacționare este mai popular în tranzacționarea algoritmică.
Există un software de backtesting pe care îl puteți cumpăra dacă doriți să automatizați procesul - trebuie pur și simplu să introduceți propriile date, iar software-ul va face backtestingul pentru dvs. În acest exemplu, totuși, vom merge cu o strategie manuală de backtesting. Implică puțin mai multă muncă, dar este complet gratuit.
Cum să testați o strategie de tranzacționare?
Puteți găsi un șablon de foaie de calcul Google Sheets folosind acest link. Acesta este un șablon rudimentar pe care îl puteți folosi ca punct de plecare pentru a vă crea propriul dvs. Vă oferă o idee generală despre informațiile pe care le poate conține o fișă de backtesting. Unii comercianți preferă să folosească Excel sau să îl codeze în Python; nu exista reguli stricte. Puteți adăuga oricâte date aveți nevoie, alături de orice alte informații pe care le considerați utile.
Să testăm o strategie simplă de tranzacționare:
Cumpărăm un Bitcoin la prima închidere zilnică după o cruce de aur. Considerăm că o cruce de aur este atunci când media mobilă pe 50 de zile trece peste media mobilă pe 200 de zile.
Vindem un Bitcoin la prima închidere zilnică după o cruce de moarte. Considerăm că o încrucișare a morții este atunci când media mobilă pe 200 de zile trece sub media mobilă pe 50 de zile.
După cum puteți vedea, am definit și intervalul de timp în care strategia este valabilă. Aceasta înseamnă că, dacă se întâmplă o cruce de aur pe graficul de patru ore, nu o vom considera un semnal de tranzacționare.
Perioada de timp din acest exemplu începe la începutul anului 2019. Cu toate acestea, dacă doriți să obțineți rezultate mai precise și mai fiabile, puteți reveni mult mai departe în istoria acțiunii prețului Bitcoin.
Acum, să vedem ce semnale de tranzacționare produce acest sistem pentru perioada de timp prevăzută:
Cumpărați @ ~ 5.400 USD
Vând @ ~ 9.200 USD
Cumpărați @ ~ 9.600 USD
Vând @ ~ 6.700 USD
Cumpărați @ ~ 9.000 USD
Iată cum arată semnalele noastre atunci când sunt suprapuse pe diagramă:
Prima noastră tranzacție a avut un profit de aproximativ 3.800 USD, în timp ce a doua tranzacție a dus la o pierdere de aproximativ 2.900 USD. Aceasta înseamnă că PnL-ul nostru realizat este în prezent de 900 USD.
De asemenea, suntem într-o tranzacție activă, care, din decembrie 2020, a avut un profit nerealizat de aproximativ 9.000 USD. Dacă rămânem la strategia noastră definită inițial, o vom închide atunci când va avea loc următoarea cruce a morții.
Evaluarea rezultatelor backtesting
Deci, ce arată aceste rezultate? Strategia noastră ar fi avut ca rezultat o rentabilitate rezonabilă, dar până acum nu arată nimic remarcabil. Am putea realiza tranzacția deschisă în prezent pentru a crește drastic PnL-ul nostru realizat, dar asta ar înfrânge scopul backtesting-ului. Dacă nu ne ținem de plan, nici rezultatele nu vor fi de încredere.
Chiar dacă aceasta este o strategie sistematică, merită să luăm în considerare și contextul. Comerțul neprofitabil de la 9.600 USD la 6.700 USD a avut loc în momentul prăbușirii COVID-19 din martie 2020. Un astfel de eveniment de lebădă neagră poate avea o influență imensă asupra oricărui sistem de tranzacționare. Acesta este un alt motiv pentru care merită să revenim mai departe pentru a vedea dacă această pierdere este o valoare anormală sau doar un produs secundar al strategiei.
Acesta este un exemplu de proces simplu de backtesting. Această strategie ar putea fi promițătoare dacă ne întoarcem și o testăm cu mai multe date sau includem alți indicatori tehnici pentru a întări potențial semnalele pe care le produce.
Dar ce altceva vă pot arăta rezultatele backtesting?
Măsuri de volatilitate: creșterea și reducerea maximă.
Expunere: suma de capital pe care trebuie să o alocați din întregul portofoliu pentru a realiza strategia.
Rentabilitatea anualizată: randamentul procentual al strategiei pe parcursul unui an.
Raport câștig-pierdere: Câte dintre tranzacțiile din sistem sunt susceptibile de a avea ca rezultat un câștig și câte o pierdere.
Preț mediu de completare: prețul mediu al intrărilor și ieșirilor completate atunci când utilizați strategia.
Rețineți că aceste exemple menționate mai sus nu constituie o listă exhaustivă. Ce valori ați dori să urmăriți depinde în totalitate de dvs. În orice caz, cu cât includeți mai multe detalii în jurnalul dvs. de tranzacționare despre configurațiile relevante, cu atât veți avea mai multe oportunități de a învăța din rezultate. Unii comercianți sunt foarte riguroși în backtesting, ceea ce probabil se va reflecta în rezultatele lor.
Un ultim lucru de luat în considerare este optimizarea. Dacă ați citit articolul nostru de backtesting, veți ști diferența dintre backtesting și forward-testing (sau tranzacționarea pe hârtie).
Gânduri de închidere
Am trecut prin procesul de bază pentru efectuarea unui backtest manual al unei strategii de tranzacționare. Cu toate acestea, este important să rețineți că performanța trecută nu garantează performanța viitoare.
Mediile de piață se schimbă și trebuie să vă adaptați la aceste schimbări dacă doriți să vă îmbunătățiți strategia de tranzacționare. De asemenea, ar trebui să aveți grijă să nu aveți încredere orbește în date. Bunul simț este un instrument util – deși adesea trecut cu vederea – atunci când vine vorba de evaluarea rezultatelor.
Lectură suplimentară
Un ghid pentru începători pentru Swing Trading Cryptocurrency
Ce este tranzacția prin arbitraj?
Ce este un jurnal de tranzacționare și cum se utilizează unul
Ce este Scalping Trading în criptomonede?
Ce sunt prejudecățile comportamentale și cum le putem evita?
