O que é RSI estocástico?

O RSI estocástico, ou simplesmente StochRSI, é um indicador de análise técnica usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, bem como para identificar as tendências atuais do mercado. Como o nome sugere, o StochRSI é um derivado do Índice de Força Relativa (RSI) padrão e, como tal, é considerado um indicador de um indicador. É um tipo de oscilador, o que significa que flutua acima e abaixo de uma linha central.

O StochRSI foi descrito pela primeira vez no livro de 1994 intitulado The New Technical Trader, de Stanley Kroll e Tushar Chande. É frequentemente utilizado por traders de ações, mas também pode ser aplicado a outros contextos de negociação, como os mercados Forex e de criptomoedas.


Como funciona o StochRSI?

O indicador StochRSI é gerado a partir do RSI comum aplicando a fórmula do Oscilador Estocástico. O resultado é uma classificação numérica única que oscila em torno de uma linha central (0,5), dentro de uma faixa de 0-1. No entanto, existem versões modificadas do indicador StochRSI que multiplicam os resultados por 100, de modo que os valores variam entre 0 e 100 em vez de 0 e 1. Também é comum ver uma média móvel simples de três dias (SMA) junto com o Linha StochRSI, que atua como uma linha de sinal e tem como objetivo reduzir os riscos de negociação com sinais falsos.

A fórmula padrão do Oscilador Estocástico considera o preço de fechamento de um ativo junto com seus pontos mais altos e mais baixos dentro de um período definido. Porém, quando a fórmula é utilizada para calcular o StochRSI, ela é aplicada diretamente aos dados do RSI (os preços não são considerados).

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo)/(RSI mais alto - RSI mais baixo)

Assim como o RSI padrão, a configuração de tempo mais comum usada para o StochRSI é de 14 períodos. Os 14 períodos envolvidos no cálculo do StochRSI são baseados no período do gráfico. Assim, enquanto um gráfico diário consideraria os últimos 14 dias (castiçais), um gráfico horário geraria o StochRSI com base nas últimas 14 horas.

Os períodos podem ser definidos em dias, horas ou até minutos, e sua utilização varia significativamente de trader para trader (de acordo com seu perfil e estratégia). O número de períodos também pode ser ajustado para cima ou para baixo para identificar tendências de longo ou curto prazo. Uma configuração de 20 períodos é outra opção bastante popular para o indicador StochRSI.

Conforme mencionado, alguns padrões gráficos StochRSI atribuem valores que variam de 0 a 100 em vez de 0 a 1. Nesses gráficos, a linha central está em 50 em vez de 0,5. Portanto, o sinal de sobrecompra que normalmente ocorre em 0,8 seria denotado como 80, e o sinal de sobrevenda como 20 em vez de 0,2. Os gráficos com configuração de 0 a 100 podem parecer um pouco diferentes, mas a interpretação prática é essencialmente a mesma.


Como usar o StochRSI?

O indicador StochRSI assume seu maior significado próximo aos limites superior e inferior do seu intervalo. Portanto, o principal uso do indicador é identificar potenciais pontos de entrada e saída, bem como reversões de preços. Portanto, uma leitura de 0,2 ou inferior indica que um ativo provavelmente está sobrevendido, enquanto uma leitura de 0,8 ou superior sugere que é provável que esteja sobrecomprado.

Além disso, as leituras mais próximas da linha central também podem fornecer informações úteis em relação às tendências do mercado. Por exemplo, quando a linha central atua como suporte e as linhas do StochRSI se movem constantemente acima da marca de 0,5, isso pode sugerir a continuação de uma tendência de alta ou de alta - especialmente se as linhas começarem a se mover em direção a 0,8. Da mesma forma, leituras consistentemente abaixo de 0,5 e com tendência para 0,2 indicam uma tendência descendente ou de baixa.


StochRSI x RSI

Tanto o StochRSI quanto o RSI são indicadores osciladores em bandas que tornam mais fácil para os traders identificar possíveis condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como possíveis pontos de reversão. Resumindo, o RSI padrão é uma métrica usada para rastrear a rapidez e o grau em que os preços de um ativo mudam em relação a um determinado período de tempo (período).

No entanto, quando comparado ao RSI estocástico, o RSI padrão é um indicador de movimento relativamente lento que produz um pequeno número de sinais de negociação. A aplicação da fórmula do Oscilador Estocástico ao RSI regular permitiu a criação do StochRSI como um indicador com maior sensibilidade. Consequentemente, o número de sinais que produz é muito maior, dando aos traders mais oportunidades para identificar tendências de mercado e potenciais pontos de compra ou venda.

Em outras palavras, o StochRSI é um indicador bastante volátil e, embora isso o torne uma ferramenta de TA mais sensível que pode ajudar os traders com um número maior de sinais de negociação, também é mais arriscado porque muitas vezes gera uma quantidade razoável de ruído (sinais falsos). ). Conforme mencionado, a aplicação de médias móveis simples (SMA) é um método comum para reduzir os riscos associados a esses sinais falsos e, em muitos casos, um SMA de 3 dias já está incluído como configuração padrão para o indicador StochRSI.


Pensamentos finais

Devido à sua maior velocidade e sensibilidade aos movimentos do mercado, o RSI Estocástico pode ser um indicador muito útil para analistas, traders e investidores - tanto para análises de curto como de longo prazo. No entanto, mais sinais também significam mais risco e, por esta razão, o StochRSI deve ser utilizado juntamente com outras ferramentas de análise técnica que possam ajudar a confirmar os sinais que cria. É também importante ter em mente que os mercados de criptomoedas são mais voláteis que os tradicionais e, como tal, podem gerar um número crescente de sinais falsos.