Chmura Ichimoku to metoda analizy technicznej, która łączy wiele wskaźników na jednym wykresie. Jest używany na wykresach świecowych jako narzędzie handlowe, które zapewnia wgląd w potencjalne strefy cenowe wsparcia i oporu. Jest również używany jako narzędzie prognozowania i wielu traderów korzysta z niego, próbując określić kierunek przyszłych trendów i dynamikę rynku.
Chmura Ichimoku została wymyślona pod koniec lat trzydziestych XX wieku przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosadę. Jednak jego innowacyjna strategia handlowa została opublikowana dopiero w 1969 roku, po dziesięcioleciach badań i ulepszeń technicznych. Hosada nazwał to Ichimoku Kinko Hyo, co z japońskiego oznacza „wykres równowagi w skrócie”.
Jak to działa?
System Ichimoku Cloud wyświetla dane w oparciu zarówno o wskaźniki wyprzedzające, jak i opóźnione, a wykres składa się z pięciu linii:
Linia konwersji (Tenkan-sen): średnia krocząca z 9 okresów.
Linia bazowa (Kijun-sen): 26-okresowa średnia krocząca.
Rozpiętość wiodąca A (rozpiętość Senkou A): średnia ruchoma linii konwersji i linii bazowej prognozowana na 26 okresów w przyszłości.
Wiodąca rozpiętość B (Senkou Span B): 52-okresowa średnia krocząca prognozowana na 26 okresów w przyszłości.
Lagging Span (Chikou Span): cena zamknięcia bieżącego okresu prognozowana na 26 okresów w przeszłości.
Przestrzeń pomiędzy Przęsłem Wiodącym A (3) i Przęsłem Wiodącym B (4) tworzy chmurę (Kumo), która jest prawdopodobnie najbardziej zauważalnym elementem systemu Ichimoku. Obie linie prognozowane są na 26 okresów w przyszłości, aby zapewnić spostrzeżenia prognostyczne i jako takie są uważane za wskaźniki wyprzedzające. Z drugiej strony rozpiętość Chikou (5) jest wskaźnikiem opóźnionym prognozowanym na 26 okresów w przeszłości.
Domyślnie chmury są wyświetlane w kolorze zielonym lub czerwonym, aby ułatwić czytanie. Zielona chmura powstaje, gdy rozpiętość wiodąca A (zielona linia chmur) jest wyższa niż rozpiętość wiodąca B (czerwona linia chmur). Naturalnie, czerwona chmura wynika z odwrotnej sytuacji.
Warto zauważyć, że – w przeciwieństwie do innych metod – średnie kroczące stosowane w strategii Ichimoku nie opierają się na cenach zamknięcia świec. Zamiast tego średnie są obliczane na podstawie najwyższych i najniższych punktów zarejestrowanych w danym okresie (średnia najwyższa i najniższa).
Na przykład standardowe równanie dla 9-dniowej linii konwersji wygląda następująco:
Linia konwersji = (9d najwyższa + 9d najniższa) / 2
Ustawienia Ichimoku
Po ponad trzydziestu latach badań i testów Goichi Hosada doszedł do wniosku, że ustawienia (9, 26, 52) dają najlepsze wyniki. W tamtych czasach japoński harmonogram zajęć obejmował soboty, więc liczba 9 oznacza półtora tygodnia (6 + 3 dni). Liczby 26 i 52 oznaczają odpowiednio jeden i dwa miesiące.
Chociaż te ustawienia są nadal preferowane w większości kontekstów handlowych, wykresowcy zawsze mogą je dostosować, aby pasowały do różnych strategii. Na przykład na rynkach kryptowalut wielu traderów dostosowuje ustawienia Ichimoku, aby odzwierciedlić rynki działające 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – często zmieniając je z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Niektórzy idą jeszcze dalej i dostosowują ustawienia do (20, 60, 120), aby ograniczyć fałszywe sygnały.
Mimo to toczy się debata na temat efektywności modyfikowania ustawień. Niektórzy twierdzą, że warto je dostosować, inni twierdzą, że porzucenie standardowych ustawień zakłóciłoby równowagę systemu i wygenerowało wiele nieprawidłowych sygnałów.
Analiza wykresu
Sygnały handlowe Ichimoku
Ze względu na wiele elementów Chmura Ichimoku wytwarza różne typy sygnałów. Możemy je podzielić na sygnały pędu i sygnały podążające za trendem.
Sygnały momentum: są generowane zgodnie z zależnością między ceną rynkową, linią bazową i linią konwersji. Sygnały byczego impetu powstają, gdy jedna lub obie Linia konwersji i cena rynkowa przesuną się powyżej Linii bazowej. Niedźwiedzie sygnały pędu są generowane, gdy jedna lub obie Linie konwersji i cena rynkowa poruszają się poniżej Linii Bazowej. Skrzyżowanie Linii Konwersji (Tenkan-sen) z Linią Podstawową (Kijun-sen) jest często określane jako skrzyżowanie TK.
Sygnały podążające za trendem: są generowane w zależności od koloru chmury i pozycji ceny rynkowej w stosunku do chmury. Jak wspomniano, kolor chmury odzwierciedla różnicę pomiędzy rozpiętościami wiodącymi A i B.
Mówiąc najprościej, gdy ceny stale utrzymują się nad chmurami, istnieje większe prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów znajduje się w trendzie wzrostowym. Natomiast ceny poruszające się poniżej chmur można interpretować jako sygnał niedźwiedzia, wskazujący na trend spadkowy. Z kilkoma wyjątkami, trend można uznać za płaski lub neutralny, gdy ceny poruszają się w chmurze w bok.
Lagging Span (Chikou Span) to kolejny element, który może pomóc traderom wykryć i potwierdzić potencjalne odwrócenie trendu. Zapewnia wgląd w siłę akcji cenowej, prawdopodobnie potwierdzając trend zwyżkowy w przypadku przekroczenia cen rynkowych lub trend spadkowy, gdy ceny są poniżej. Zwykle Lagging Span jest używany w połączeniu z innymi komponentami Chmury Ichimoku, a nie samodzielnie.
Podsumowując:
Sygnały pędu
Cena rynkowa porusza się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) linii bazowej.
Krzyż TK: Linia konwersji poruszająca się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) linii bazowej.
Sygnały podążające za trendami
Cena rynkowa porusza się powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzi) chmury.
Kolor chmury zmienia się z czerwonego na zielony (byczy) lub z zielonego na czerwony (niedźwiedzi).
Lagging Span powyżej (byczy) lub poniżej (niedźwiedzich) cen rynkowych.
Poziomy wsparcia i oporu
Wykres Ichimoku można również wykorzystać do identyfikacji stref wsparcia i oporu. Zazwyczaj rozpiętość wiodąca A (linia zielonej chmury) działa jako linia wsparcia podczas trendów wzrostowych i jako linia oporu podczas trendów spadkowych. W obu przypadkach świeczniki mają tendencję do zbliżania się do rozpiętości wiodącej A, ale jeśli cena przesunie się do chmury, rozpiętość wiodąca B może również działać jako linia wsparcia/oporu. Co więcej, fakt, że oba Leading Span są prognozowane na 26 okresów w przyszłość, pozwala traderom przewidzieć potencjalne nadchodzące strefy wsparcia i oporu.
Siła sygnału
Siła sygnałów generowanych przez Chmurę Ichimoku zależy w dużej mierze od tego, czy wpisują się one w szerszy trend. Sygnał będący częścią większego, jasno określonego trendu zawsze będzie silniejszy niż ten, który pojawi się na chwilę w opozycji do panującego trendu.
Innymi słowy, zwyżkowy sygnał może wprowadzać w błąd, jeśli nie towarzyszy mu zwyżkowy trend. Dlatego za każdym razem, gdy generowany jest sygnał, ważne jest, aby sprawdzić kolor i położenie chmury. Wolumen obrotu jest również czymś, co należy wziąć pod uwagę.
Pamiętaj, że używanie Ichimoku z krótszymi interwałami czasowymi (wykresy śróddzienne) generuje dużo szumu i fałszywych sygnałów. Ogólnie rzecz biorąc, dłuższe ramy czasowe (wykresy dzienne, tygodniowe, miesięczne) dadzą bardziej wiarygodne sygnały dynamiki i podążania za trendem.
Zamykanie myśli
Goichi Hosada poświęcił ponad 30 lat swojego życia na stworzenie i udoskonalenie systemu Ichimoku, z którego obecnie korzystają miliony traderów na całym świecie. Jako wszechstronna metoda tworzenia wykresów, chmury Ichimoku służą do identyfikacji zarówno trendów rynkowych, jak i dynamiki. Ponadto rozpiętości wiodące ułatwiają wykresistom przewidywanie potencjalnych poziomów wsparcia i oporu, które nie zostały jeszcze przetestowane.
Chociaż wykresy mogą początkowo wydawać się zbyt skomplikowane i skomplikowane, nie opierają się na subiektywnym wkładzie człowieka, jak inne metody analizy technicznej (np. rysowanie linii trendu). I pomimo ciągłej debaty na temat ustawień Ichimoku, strategia jest stosunkowo łatwa w użyciu.
Jednak jak w przypadku każdego wskaźnika, należy go stosować w połączeniu z innymi technikami w celu potwierdzenia trendów i zminimalizowania ryzyka handlowego. Sama ilość informacji wyświetlanych na tym wykresie może być przytłaczająca dla początkujących. W przypadku tych traderów dobrym pomysłem jest zapoznanie się z bardziej podstawowymi wskaźnikami przed przystąpieniem do walki z chmurą Ichimoku.
