Co to jest stochastyczny RSI?

Stochastic RSI, czyli po prostu StochRSI, to wskaźnik analizy technicznej używany do określenia, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany, a także do identyfikacji aktualnych trendów rynkowych. Jak sama nazwa wskazuje, StochRSI jest pochodną standardowego indeksu siły względnej (RSI) i jako taki jest uważany za wskaźnik wskaźnika. Jest to rodzaj oscylatora, co oznacza, że ​​waha się powyżej i poniżej linii środkowej.

Wskaźnik StochRSI został po raz pierwszy opisany w książce z 1994 r. zatytułowanej The New Technical Trader autorstwa Stanleya Krolla i Tushara Chande’a. Jest często używany przez inwestorów giełdowych, ale może być również stosowany w innych kontekstach handlowych, takich jak rynki Forex i kryptowaluty.


Jak działa StochRSI?

Wskaźnik StochRSI jest generowany ze zwykłego RSI poprzez zastosowanie wzoru oscylatora stochastycznego. Rezultatem jest pojedyncza ocena liczbowa, która waha się wokół linii środkowej (0,5) w zakresie 0-1. Istnieją jednak zmodyfikowane wersje wskaźnika StochRSI, które mnożą wyniki przez 100, więc wartości wahają się od 0 do 100 zamiast od 0 do 1. Często spotyka się również 3-dniową prostą średnią ruchomą (SMA) wraz z Linia StochRSI, która pełni rolę linii sygnałowej i ma na celu zmniejszenie ryzyka handlu na fałszywych sygnałach.

Standardowa formuła oscylatora stochastycznego uwzględnia cenę zamknięcia składnika aktywów wraz z jego najwyższym i najniższym punktem w ustalonym okresie. Jednakże, gdy wzór jest używany do obliczenia StochRSI, jest on bezpośrednio stosowany do danych RSI (ceny nie są brane pod uwagę).

Stoch RSI = (bieżący RSI – najniższy RSI)/(najwyższy RSI – najniższy RSI)

Podobnie jak w przypadku standardowego RSI, najpopularniejszym ustawieniem czasu stosowanym w StochRSI jest 14 okresów. 14 okresów uwzględnionych w obliczeniach StochRSI opiera się na ramach czasowych wykresu. Tak więc, podczas gdy wykres dzienny uwzględniałby ostatnie 14 dni (świeczniki), wykres godzinowy generowałby StochRSI na podstawie ostatnich 14 godzin.

Okresy można ustawić na dni, godziny lub nawet minuty, a ich użycie różni się znacznie w zależności od tradera (w zależności od jego profilu i strategii). Liczbę okresów można również regulować w górę lub w dół, aby zidentyfikować trendy długoterminowe lub krótsze. Ustawienie na 20 okresów to kolejna dość popularna opcja dla wskaźnika StochRSI.

Jak wspomniano, niektóre wzorce wykresów StochRSI przypisują wartości z zakresu od 0 do 100 zamiast od 0 do 1. Na tych wykresach linia środkowa znajduje się na poziomie 50 zamiast 0,5. Dlatego sygnał wykupienia, który zwykle pojawia się przy 0,8, będzie oznaczony jako 80, a sygnał wyprzedania przy 20, a nie 0,2. Wykresy z ustawieniem 0-100 mogą wyglądać nieco inaczej, ale praktyczna interpretacja jest w zasadzie taka sama.


Jak korzystać ze StochRSI?

Wskaźnik StochRSI nabiera największego znaczenia w okolicach górnej i dolnej granicy swojego zakresu. Dlatego głównym zastosowaniem wskaźnika jest identyfikacja potencjalnych punktów wejścia i wyjścia, a także odwrócenia cen. Tak więc odczyt 0,2 lub niższy wskazuje, że dany składnik aktywów jest prawdopodobnie wyprzedany, podczas gdy odczyt 0,8 lub wyższy sugeruje, że prawdopodobnie zostanie wykupiony.

Ponadto odczyty bliżej linii środkowej mogą również dostarczyć przydatnych informacji na temat trendów rynkowych. Na przykład, gdy linia środkowa pełni rolę wsparcia, a linie StochRSI stale przesuwają się powyżej poziomu 0,5, może to sugerować kontynuację trendu zwyżkowego lub wzrostowego – zwłaszcza jeśli linie zaczynają przesuwać się w stronę 0,8. Podobnie odczyty utrzymujące się poniżej 0,5 i zmierzające w kierunku 0,2 wskazują na tendencję spadkową lub niedźwiedzią.


StochRSI kontra RSI

Zarówno StochRSI, jak i RSI są wskaźnikami oscylatorów pasmowych, które ułatwiają inwestorom identyfikację potencjalnych warunków wykupienia i wyprzedania, a także możliwych punktów odwrócenia. Krótko mówiąc, standardowy RSI to wskaźnik używany do śledzenia, jak szybko i w jakim stopniu ceny aktywów zmieniają się w stosunku do ustalonych ram czasowych (okresu).

Jednakże w porównaniu ze stochastycznym RSI, standardowy RSI jest stosunkowo wolno zmieniającym się wskaźnikiem, który generuje niewielką liczbę sygnałów transakcyjnych. Zastosowanie wzoru Oscylatora Stochastycznego do zwykłego RSI pozwoliło na stworzenie StochRSI jako wskaźnika o zwiększonej czułości. W rezultacie liczba wytwarzanych przez niego sygnałów jest znacznie większa, co daje inwestorom większe możliwości identyfikacji trendów rynkowych i potencjalnych punktów kupna lub sprzedaży.

Innymi słowy, StochRSI jest wskaźnikiem dość zmiennym i chociaż czyni go to bardziej czułym narzędziem TA, które może pomóc inwestorom ze zwiększoną liczbą sygnałów transakcyjnych, jest również bardziej ryzykowny, ponieważ często generuje znaczną ilość szumu (fałszywe sygnały ). Jak wspomniano, stosowanie prostych średnich kroczących (SMA) jest jedną z powszechnych metod zmniejszania ryzyka związanego z fałszywymi sygnałami, a w wielu przypadkach 3-dniowa SMA jest już uwzględniona jako ustawienie domyślne wskaźnika StochRSI.


Zamykanie myśli

Ze względu na większą szybkość i wrażliwość na ruchy rynkowe, stochastyczny RSI może być bardzo przydatnym wskaźnikiem dla analityków, traderów i inwestorów - zarówno do analiz krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Jednak więcej sygnałów oznacza również większe ryzyko i z tego powodu StochRSI powinien być używany wraz z innymi narzędziami analizy technicznej, które mogą pomóc w potwierdzeniu generowanych przez niego sygnałów. Należy również pamiętać, że rynki kryptowalut są bardziej zmienne niż rynki tradycyjne i jako takie mogą generować większą liczbę fałszywych sygnałów.