Istnieją dwa dość ważne wskaźniki: wielkość pozycji i wartość oczekiwana.

1. wielkość pozycji oznacza maksymalną kwotę, na jaką można złożyć zlecenie

Zależy to od najwyższego poziomu tolerancji ryzyka, czyli tego, ile% możesz stracić na transakcji. Na przykład, jeśli zainwestujesz 100 milionów i poniesiesz maksymalną stratę w wysokości 2%, twoje ryzyko wynosi 2 miliony.

Następnie podziel tę kwotę przez procent stop loss, aby uzyskać wielkość pozycji. Na przykład stop wynosi 10%, wówczas wielkość pozycji będzie wynosić 2 miliony/10% = 20 milionów.

Jeśli więc będziesz miał pecha i złożysz zlecenie na kwotę 20 milionów, stop loss na poziomie 10%, stracisz dokładnie 2 miliony, co jest akceptowalnym poziomem ryzyka dla tej transakcji.

Jeśli stop loss wynosi 20%, wielkość pozycji będzie wynosić 2 miliony/20% = 10 milionów. Niestety trafiłem na 20% stop loss i straciłem dokładnie 2 miliony, dokładnie tak, jak planowałem.

2. Oczekiwana wartość:

Oczekiwanie = (prawdopodobieństwo wygranej x wysokość wygranej) - (prawdopodobieństwo przegranej x wysokość przegranej).

Przykładowo prawdopodobieństwo wygranej wynosi 40%, średnia wygrana to 20%, średnia strata to 10% (ze stop lossem), wielkość pozycji to 20 milionów, wtedy oczekiwanym efektem będzie:

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0,4tr (2%) siano (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

Należy zauważyć, że jest to 2% w przypadku pozycji o wielkości 20 milionów, z 2% ryzykiem i 10% stop-lossem dla całkowitego kapitału wynoszącego 100 milionów.

To optymistyczne założenie. Z jakiej metody często korzystacie, traderzy, i jeśli istnieje lepszy sposób, podzielcie się proszę w komentarzach!

#BTC #Crypto
------------------------------------------


Kilka słów o Profesorze Nadzwyczajnym, Doktorze. Vo Dinh Tri
Profesor nadzwyczajny, lekarz. Vo Dinh Tri jest obecnie profesorem nadzwyczajnym finansów w IPAG Business School Paris we Francji i wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Ho Chi Minh City. Jednocześnie jest także doradcą wielu projektów i biznesów Blockchain w Wietnamie.

Koncentruje się na badaniach nad cyfrowym rynkiem finansowym i publikował w wielu międzynarodowych czasopismach finansowych, takich jak Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling i Finance Research Letters.

Regularnie pisze i publikuje artykuły analityczne w wietnamskich gazetach ekonomicznych, takich jak Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times i Nhan Dan Newspaper. Wiele jego artykułów można także znaleźć na VnExpress, Tuoi Tre i Vietnamnet.