calculationguide

Matematyka regresji do średniej według prawa mocy Bitcoina
Proces Ornsteina–Uhlenbecka (OU), model „tłumionego sprężyny” w czasie ciągłym

Długoterminowa „sprawiedliwa wartość” Bitcoina podąża za prawem mocy w czasie (log(FV_t) = a + b·log(t)). Cena wędruje wokół tego trendu, ale odchylenie ma tendencję do powrotu w kierunku zera.

Kluczowe wielkości
d_t = log(P_t) − log(FV_t)
z_t = d_t / σ (σ = resztkowe odchylenie standardowe)

Model (kręgosłup)
Traktuj odchylenia jako proces AR(1) / podobny do OU:
d_{t+1} = φ d_t + ε_{t+1}, z |φ| < 1
E[d_{t+k} | d_t] = d_t · φ^k

Prędkość regresji do średniej
ρ(k) ≈ e^(−λk), z λ = −ln(φ)
Czas półtrwania h = ln(2)/λ ≈ 133 dni ⇒ φ ≈ 2^(−1/133) ≈ 0.995 dziennie

Praktyczne znaczenie (luty 2026)
„Błąd wyceny” kurczy się w przybliżeniu wykładniczo:
50% zamyka się w ~4–5 miesięcy (1 półtrwanie)
75% zamyka się w ~9 miesięcy (2 półtrwania)
90% zamyka się w ~14–15 miesięcy (~3.3 półtrwania)

Analogia fizyczna
Tłumiona sprężyna: siła przywracająca ∝ −dt, wstrząsy szumowe = ε.

Wniosek
Bitcoin zachowuje się jak szumowy, wolny proces regresji do średniej wokół swojego trendu według prawa mocy. Większe |z| dzisiaj implikuje silniejszy oczekiwany ciąg do wartości trendu w ciągu następnych 6–18 miesięcy.
#FOMO #Reversion #Correction #CalculationGuide #TradeHalt
$BTC
$ALICE
$ADA

$SUI 🦅🦅🦅#DYOR 📢
♻️♟️Para handlowa SUI /USDT doświadcza umiarkowanego trendu spadkowego, z 2,04% spadkiem w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualna cena to 4,3340 USD.

Analiza techniczna

Wskaźniki techniczne pokazują sygnał spadkowy, z 7-dniową EMA (4,3076 USD) poniżej 25-dniowej EMA (4,2452 USD).

Kluczowe poziomy

Opór: 4,4900 USD
Wsparcie: 3,8590 USD

Strategia handlowa✔️

Pozycja krótka➡️ Wejście przy 4,3340 USD, cel przy 4,2181 USD (2,7% zysku), i stop-loss przy 4,4360 USD (2,4% straty).

Pozycja długa➡️ Wejście przy 4,0752 USD, cel przy 4,3340 USD (6,3% zysku), i stop-loss przy 3,9147 USD (4,0% straty).

#CalculationGuide

➡️Wskaźnik ryzyka do zysku (krótka): 1:1,13 (2,4% ryzyka, 2,7% potencjalnego zysku)
➡️Wskaźnik ryzyka do zysku (długa): 1:1,58 (4,0% ryzyka, 6,3% potencjalnego zysku)
➡️Wielkość pozycji: 2,5% całkowitej wartości portfela
#BURNGMT #2024withBinance #Debate2024

Chłopaki, myślałem, że te obliczenia na pewno pomogą wam w otwarciu krótkiej pozycji🔰🔴😇

Aby obliczyć rozmiar pozycji dla krótkiej transakcji na podstawie procentu ryzyka, możesz postępować według tej metody krok po kroku:

Określ całkowity stan swojego konta handlowego. Na przykład, 10 000 dolarów.

Zdecyduj, jaki procent swojego konta jesteś gotów zaryzykować w tej transakcji. Na przykład, 1% ryzyka.

ryzyko = kapitał × procent ryzyka
= 10 000 dolarów × 1%
= 100 dolarów

Określ cenę wejścia dla swojej krótkiej transakcji. Na przykład, 50 dolarów za akcję.

Określ cenę stop loss powyżej ceny wejścia. Na przykład, 52 dolary.

Oblicz ryzyko na akcję:

ryzyko na akcję = Cena Stop Loss - Cena Wejścia = 52 dolary - 50 dolarów = 2 dolary ryzyka na akcję.

Oblicz rozmiar pozycji:

Rozmiar pozycji = Ryzyko na transakcję / Ryzyko na akcję
= 100 dolarów / 2 dolary = 50 akcji.

To oznacza, że możesz sprzedać krótko 50 akcji, ryzykując tylko 1% swojego konta, jeśli cena osiągnie twój stop loss.

To obliczenie pomaga ci precyzyjnie zarządzać ryzykiem, dostosowując rozmiar swojej pozycji do tego, ile jesteś gotów stracić na transakcję 

Więc jeśli myślisz, że coś się zmienia, proszę komentuj poniżej

Dziękuję, panie i panowie❤️🫡
Czekam na następne informacje📃
Śledź blockchain yaso✅
#sellshort #RiskCapital #CalculationGuide