impliedvolatility

Rynek opcji Bitcoin: Implied Volatility przewyższa zrealizowaną — sprzedaż opcji wygląda atrakcyjnie

Zgodnie z badaniami 10x, najnowsze dane rynkowe opcji dla Bitcoin i Ethereum pokazują różne konfiguracje handlowe:

Bitcoin: Implied volatility jest obecnie wyższa niż zrealizowana zmienność, co sprawia, że sprzedaż opcji, szczególnie opcji call, jest bardziej opłacalna. Rynek wycenia większe ruchy, niż faktycznie występują, więc sprzedawcy mogą zbierać wyższe premie.

Ethereum: Prawda jest odwrotna. Implied volatility jest poniżej zrealizowanej zmienności, co sprawia, że zakup opcji jest bardziej opłacalnym sposobem na uchwycenie potencjalnego wzrostu.


Zrozumienie relacji między implied a zrealizowaną zmiennością jest kluczowe dla traderów opcji. Kiedy implied volatility przewyższa zrealizowaną, opcje są stosunkowo „drogie”, co stwarza doskonałą okazję dla sprzedawców — pod warunkiem, że przyszła zmienność pozostaje poniżej oczekiwań rynkowych.

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

Zapomnij o akcjach cenowych. Twórcy rynku właśnie zaświecili alarm dotyczący implikowanej zmienności. 🚨

Inwestorzy detaliczni obsesjonują się aktualną ceną $BTC, ale elitarni twórcy rynku (MM) działają wyłącznie na podstawie przyszłych oczekiwań. Ich tajna broń? Implikowana zmienność (IV). IV jest obliczana bezpośrednio na podstawie kontraktów opcyjnych i ujawnia zbiorową obawę lub pewność rynku. Kiedy IV gwałtownie rośnie, premie opcyjne stają się niezwykle drogie. To nie jest przypadkowy hałas — to profesjonalny sygnał, że ogromna zmiana ceny jest nieuchronna. MM przygotowują się na zmienność, a nie kierunek. Zwróć uwagę na IV, szczególnie wokół aktywów takich jak $ZEC, aby przewidzieć następny dużą zmianę. 📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

Ciche rynki mogą być głośnymi sygnałami—implikowana zmienność Bitcoina na poziomie ~38% sugeruje nadchodzący wybuch.

Kompresja w stylu TradFi jest w toku: spokojne wzrosty byków z niską IV często kończą się nagłymi wybuchami zmienności.

Ostatni raz, gdy IV spadła tak nisko, BTC wzrosło o prawie 50%, podczas gdy zachowanie krótkoterminowych posiadaczy pokazało pewność, a nie panikę.

Jeśli rynek powtarza wzorce, październik 2025 może być punktem zapalnym dla wybuchu—lub załamania.

Obserwuj uważnie metryki IV; mogą one sygnalizować wczesne ostrzeżenie.

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

Rynek jest cichy. To jest prawdziwe niebezpieczeństwo.

Dane Glassnode ujawniają fascynującą rozbieżność na rynku opcji $BTC . Na obecnych poziomach cenowych, implikowana zmienność (IV) dla tygodniowych opcji put wynosi około 63%. To znacznie mniej niż 76% IV zarejestrowana, gdy $BTC znajdowało się na podobnych cenach 21 listopada. Redukcja IV sygnalizuje zauważalny spadek w niedźwiedzich zabezpieczeniach i ogólnym niepokoju na rynku. Inwestorzy zdają się być mniej zaniepokojeni ryzykiem spadkowym w krótkim okresie. Jednak ten spokój jest mylący. Rynek wycenił znacznie mniej premii za ryzyko niż wcześniej. Jeśli cena $BTC doświadczy jakiejkolwiek trwałej tendencji spadkowej stąd, wynikiem tego wydarzenia repricingowego—nagle wzrost IV i strach—będzie znacznie bardziej agresywny i bolesny niż sugerują obecne dane o spokoju. Obecnie handlujemy na pożyczonym zadowoleniu.

To nie jest porada finansowa.
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️