Relatīvā spēka indeksa indikators
Tehniskā analīze (TA) būtībā ir iepriekšējo tirgus notikumu izpētes prakse, lai mēģinātu paredzēt nākotnes tendences un cenu darbību. No tradicionālajiem līdz kriptovalūtu tirgiem lielākā daļa tirgotāju šo analīžu veikšanai paļaujas uz specializētiem rīkiem, un viens no tiem ir RSI.
Relatīvais stipruma indekss (RSI) ir TA rādītājs, kas izstrādāts 1970. gadu beigās kā rīks, ko tirgotāji varēja izmantot, lai pārbaudītu, kā akcijas darbojas noteiktā laika posmā. Tas būtībā ir impulsa oscilators, kas mēra cenu kustību apjomu, kā arī šo kustību ātrumu (ātrumu). RSI var būt ļoti noderīgs rīks atkarībā no tirgotāja profila un viņa tirdzniecības iestatījumiem.
Relatīvā spēka indeksa rādītāju 1978. gadā izveidoja Dž. Velss Vailders. Tas tika izklāstīts viņa grāmatā New Concepts in Technical Trading Systems kopā ar citiem TA rādītājiem, piemēram, parabolisko SAR, vidējo patieso diapazonu (ATR) un Vidējais virziena indekss (ADX).
Pirms kļūšanas par tehnisko analītiķi Vailders strādāja par mehāniķu inženieri un nekustamā īpašuma attīstītāju. Viņš sāka tirgoties ar akcijām ap 1972. gadu, bet nebija pārāk veiksmīgs. Dažus gadus vēlāk Vailders apkopoja savus tirdzniecības pētījumus un pieredzi matemātiskās formulās un rādītājos, kurus vēlāk pieņēma daudzi tirgotāji visā pasaulē. Grāmata tika izdota tikai sešos mēnešos, un, neskatoties uz to, ka tā datēta ar 1970. gadiem, tā joprojām ir atsauce uz daudziem chartistiem un tirgotājiem šodien.
Kā darbojas RSI indikators?
Pēc noklusējuma RSI mēra aktīva cenas izmaiņas 14 periodos (14 dienas dienas diagrammās, 14 stundas stundu diagrammās un tā tālāk). Formula dala vidējo cenas pieaugumu šajā laikā ar vidējo zaudējumu, ko tā ir cietusi, un pēc tam attēlo datus skalā no 0 līdz 100.
Kā minēts, RSI ir impulsa indikators, kas ir tehniska tirdzniecības rīka veids, kas mēra cenas (vai datu) maiņas ātrumu. Kad impulss palielinās un cena pieaug, tas liecina, ka akcijas tiek aktīvi pirktas tirgū. Ja impulss palielinās līdz negatīvajai pusei, tā ir zīme, ka pārdošanas spiediens palielinās.
RSI ir arī svārstīgs rādītājs, kas ļauj tirgotājiem vieglāk pamanīt pārpirktus vai pārpārdotus tirgus apstākļus. Tā novērtē aktīvu cenu skalā no 0 līdz 100, ņemot vērā 14 periodus. Lai gan RSI rādītājs 30 vai mazāks liecina, ka aktīvs, iespējams, ir tuvu zemākajam līmenim (pārdots), mērījums virs 70 norāda, ka aktīva cena, iespējams, ir tuvu augstākajai (pārpirkta) šajā periodā.
Lai gan RSI noklusējuma iestatījumi ir 14 periodi, tirgotāji var izvēlēties to mainīt, lai palielinātu jutīgumu (mazāk periodu) vai samazinātu jutīgumu (vairāk periodu). Tāpēc 7 dienu RSI ir jutīgāks pret cenu izmaiņām nekā tas, kas ņem vērā 21 dienu. Turklāt īstermiņa tirdzniecības iestatījumi var pielāgot RSI indikatoru, lai 20 un 80 uzskatītu par pārpārdotiem un pārpirktiem līmeņiem (nevis 30 un 70), tāpēc ir mazāka iespēja sniegt viltus signālus.
Kā izmantot RSI, pamatojoties uz atšķirībām
Papildus RSI rādītājiem 30 un 70, kas var liecināt par potenciāli pārpārdotiem un pārpirktiem tirgus apstākļiem, tirgotāji izmanto arī RSI, lai mēģinātu paredzēt tendenču maiņu vai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni. Šāda pieeja ir balstīta uz tā sauktajām bullish un bearish atšķirībām.
Vērtīga novirze ir stāvoklis, kad cena un RSI rādītāji pārvietojas pretējos virzienos. Tādējādi RSI rādītājs palielinās un rada augstākus minimumus, kamēr cena samazinās, radot zemākus minimumus. To sauc par "bullish" novirzi un norāda, ka pirkšanas spēks kļūst spēcīgāks, neskatoties uz cenu lejupslīdi.
Turpretim lāču atšķirības var liecināt par to, ka, neskatoties uz cenu kāpumu, tirgus zaudē impulsu. Tāpēc RSI rādītājs samazinās un rada zemākus maksimumus, kamēr aktīvu cena palielinās un rada augstākus maksimumus.
Tomēr paturiet prātā, ka spēcīgu tirgus tendenču laikā RSI atšķirības nav tik uzticamas. Tas nozīmē, ka spēcīga lejupslīde var radīt daudzas bullish novirzes, pirms beidzot tiek sasniegts faktiskais zemākais punkts. Tāpēc RSI atšķirības ir labāk piemērotas mazāk nepastāvīgiem tirgiem (ar sānu kustībām vai smalkām tendencēm).
Noslēguma domas
Ir vairāki svarīgi faktori, kas jāņem vērā, izmantojot relatīvā stipruma indeksa indikatoru, piemēram, iestatījumi, rezultāts (30 un 70) un bullish/lācības atšķirības. Tomēr vienmēr jāpatur prātā, ka neviens tehniskais rādītājs nav 100% efektīvs – īpaši, ja to lieto atsevišķi. Tāpēc tirgotājiem vajadzētu apsvērt iespēju izmantot RSI indikatoru kopā ar citiem indikatoriem, lai izvairītos no viltus signāliem.
