Ichimoku mākonis ir tehniskās analīzes metode, kas apvieno vairākus rādītājus vienā diagrammā. To izmanto svečturu diagrammās kā tirdzniecības rīku, kas sniedz ieskatu iespējamās atbalsta un pretestības cenu zonās. To izmanto arī kā prognozēšanas rīku, un daudzi tirgotāji to izmanto, mēģinot noteikt nākotnes tendenču virzienu un tirgus impulsu.
Ichimoku mākoni 1930. gadu beigās izveidoja japāņu žurnālists Goiči Hosada. Tomēr viņa novatoriskā tirdzniecības stratēģija tika publicēta tikai 1969. gadā pēc gadu desmitiem ilgušiem pētījumiem un tehniskiem uzlabojumiem. Hosada to sauca par Ichimoku Kinko Hyo, kas tulkojumā no japāņu valodas nozīmē "līdzsvara diagramma īsumā".
Kā tas darbojas?
Ichimoku Cloud sistēma parāda datus, pamatojoties gan uz vadošajiem, gan atpaliekošajiem indikatoriem, un diagramma sastāv no piecām līnijām:
Reklāmguvumu līnija (Tenkan-sen): 9 periodu mainīgais vidējais.
Bāzes līnija (Kijun-sen): 26 periodu mainīgais vidējais rādītājs.
Vadošais diapazons A (Senkou span A): reklāmguvumu un bāzes līniju mainīgais vidējais rādītājs nākotnē paredz 26 periodus.
Vadošais diapazons B (Senkou span B): 52 periodu mainīgais vidējais rādītājs nākotnē paredzams 26 periodiem.
Atpalikšanas periods (Chikou Span): pašreizējā perioda slēgšanas cena tika prognozēta 26 periodiem pagātnē.
Telpa starp vadošo diapazonu A (3) un vadošo diapazonu B (4) rada mākoni (Kumo), kas, iespējams, ir visievērojamākais Ichimoku sistēmas elements. Abas līnijas tiek prognozētas 26 periodos nākotnē, lai sniegtu prognozēšanas ieskatu, un tādējādi tās tiek uzskatītas par vadošajiem rādītājiem. Savukārt Chikou Span (5) ir atpaliekošs rādītājs, kas prognozēts par 26 periodiem pagātnē.
Pēc noklusējuma mākoņi tiek parādīti zaļā vai sarkanā krāsā, lai atvieglotu lasīšanu. Zaļš mākonis tiek izveidots, ja vadošā diapazona A (zaļā mākoņu līnija) ir augstāka par vadošo diapazonu B (sarkano mākoņu līniju). Protams, sarkans mākonis rodas pretējās situācijās.
Ir vērts atzīmēt, ka atšķirībā no citām metodēm Ichimoku stratēģijas izmantotie mainīgie vidējie lielumi nav balstīti uz sveču slēgšanas cenām. Tā vietā vidējos rādītājus aprēķina, pamatojoties uz augstākajiem un zemākajiem punktiem, kas reģistrēti noteiktā periodā (augsts-zems vidējais rādītājs).
Piemēram, 9 dienu reklāmguvumu rindas standarta vienādojums ir:
Reklāmguvumu rinda = (9 d. augstums + 9 d zemākais) / 2
Ichimoku iestatījumi
Pēc vairāk nekā trīs gadu desmitiem ilgas izpētes un testēšanas Goiči Hosada secināja, ka (9, 26, 52) iestatījumiem bija vislabākie rezultāti. Toreiz Japānas biznesa grafikā bija iekļautas sestdienas, tāpēc cipars 9 apzīmē pusotru nedēļu (6 + 3 dienas). Skaitļi 26 un 52 apzīmē attiecīgi vienu un divus mēnešus.
Lai gan vairumā tirdzniecības kontekstu šie iestatījumi joprojām tiek doti priekšroka, diagrammu saraksti vienmēr var tos pielāgot, lai tie atbilstu dažādām stratēģijām. Piemēram, kriptovalūtu tirgos daudzi tirgotāji pielāgo Ichimoku iestatījumus, lai tie atspoguļotu 24/7 tirgus, bieži mainot no (9, 26, 52) uz (10, 30, 60). Daži iet vēl tālāk un pielāgo iestatījumus uz (20, 60, 120), lai samazinātu viltus signālus.
Tomēr joprojām notiek diskusijas par to, cik efektīva var būt iestatījumu modificēšana. Lai gan daži apgalvo, ka ir lietderīgi tos pielāgot, citi apgalvo, ka atteikšanās no standarta iestatījumiem izjauktu sistēmas līdzsvaru un radītu daudz nederīgu signālu.
Diagrammas analīze
Ichimoku tirdzniecības signāli
Pateicoties vairākiem elementiem, Ichimoku mākonis rada dažāda veida signālus. Mēs varam tos sadalīt impulsu un tendenču sekošanas signālos.
Impulsa signāli: tiek ģenerēti saskaņā ar attiecību starp tirgus cenu, bāzes līniju un reklāmguvumu līniju. Bullish impulsa signāli tiek radīti, kad viena vai abas konversijas līnija un tirgus cena virzās virs bāzes līnijas. Lācības impulsa signāli tiek ģenerēti, kad viena vai abas konversijas līnija un tirgus cena ir zemākas par bāzes līniju. Šķērsojums starp konversijas līniju (Tenkan-sen) un bāzes līniju (Kijun-sen) bieži tiek saukts par TK krustu.
Tendencēm sekojoši signāli: tiek ģenerēti atbilstoši mākoņa krāsai un tirgus cenas pozīcijai attiecībā pret mākoni. Kā minēts, mākoņa krāsa atspoguļo atšķirību starp vadošajiem diapazoniem A un B.
Vienkārši sakot, ja cenas pastāvīgi pārsniedz mākoņus, pastāv lielāka iespējamība, ka aktīvam ir augšupejoša tendence. Turpretim cenas, kas virzās zem mākoņiem, var tikt interpretētas kā lāču zīme, kas norāda uz lejupslīdi. Izņemot dažus izņēmumus, tendence var tikt uzskatīta par nemainīgu vai neitrālu, ja cenas mākonī mainās uz sāniem.
Lagging Span (Chikou Span) ir vēl viens elements, kas var palīdzēt tirgotājiem pamanīt un apstiprināt iespējamo tendenču maiņu. Tas sniedz ieskatu par cenu darbības stiprumu, iespējams, apstiprinot kāpuma tendenci, kad tās ir augstākas par tirgus cenām, vai lācīgu tendenci, ja cenas ir zemākas. Parasti Lagging Span tiek izmantots kopā ar citiem Ichimoku mākoņa komponentiem, nevis atsevišķi.
Summējot:
Impulsa signāli
Tirgus cena virzās virs (bullish) vai zem (lācīgs) bāzes līnijas.
TK krusts: konversijas līnija, kas virzās virs (bullish) vai zem (lācīgs) bāzes līnijas.
Tendenču sekošanas signāli
Tirgus cena virzās virs (bullish) vai zem (lācīgs) mākoņa.
Mākoņu krāsa mainās no sarkanas uz zaļu (bullish) vai no zaļas uz sarkanu (lācīgs).
Atpaliek no tirgus cenām virs (bullish) vai zem (lācīgs).
Atbalsta un pretestības līmeņi
Ichimoku diagrammu var izmantot arī atbalsta un pretestības zonu noteikšanai. Parasti Leading Span A (zaļā mākoņu līnija) darbojas kā atbalsta līnija augšupejošu tendenču laikā un kā pretestības līnija lejupslīdes laikā. Abos gadījumos svečturi mēdz virzīties tuvāk vadošajam diapazonam A, bet, ja cena pāriet mākonī, vadošais diapazons B var darboties arī kā atbalsta/pretestības līnija. Turklāt fakts, ka abi vadošie diapazoni nākotnē tiek prognozēti 26 periodos, ļauj tirgotājiem paredzēt iespējamās nākamās atbalsta un pretestības zonas.
Signāla stiprums
Ichimoku mākoņa ģenerēto signālu stiprums lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai tie atbilst plašākai tendencei. Signāls, kas ir daļa no lielākas, skaidri noteiktas tendences, vienmēr būs spēcīgāks nekā signāls, kas īslaicīgi parādās pretstatā dominējošajai tendencei.
Citiem vārdiem sakot, bullish signāls var būt maldinošs, ja to nepavada kāpuma tendence. Tāpēc ikreiz, kad tiek ģenerēts signāls, ir svarīgi atzīt mākoņa krāsu un atrašanās vietu. Jāņem vērā arī tirdzniecības apjoms.
Ņemiet vērā, ka Ichimoku izmantošana ar īsākiem laika periodiem (dienas diagrammas) mēdz radīt daudz trokšņu un viltus signālus. Vispārīgi runājot, ilgāki laika periodi (dienas, nedēļas, mēneša diagrammas) radīs uzticamākus impulsus un tendences sekojošus signālus.
Noslēguma domas
Goichi Hosada vairāk nekā 30 savas dzīves gadus veltīja Ichimoku sistēmas izveidei un uzlabošanai, ko tagad nodarbina miljoniem tirgotāju visā pasaulē. Kā daudzpusīga diagrammu veidošanas metode Ichimoku mākoņi tiek izmantoti, lai identificētu gan tirgus tendences, gan impulsus. Turklāt vadošie diapazoni ļauj chartistiem vieglāk paredzēt iespējamos atbalsta un pretestības līmeņus, kas vēl ir jāpārbauda.
Lai gan sākotnēji diagrammas var šķist pārāk aizņemtas un diezgan sarežģītas, tās nepaļaujas uz subjektīvu cilvēka ieguldījumu tāpat kā citas tehniskās analīzes metodes (piemēram, tendenču līniju zīmēšana). Un, neskatoties uz nepārtrauktajām debatēm par Ichimoku iestatījumiem, stratēģija ir salīdzinoši viegli lietojama.
Tomēr, tāpat kā jebkurš indikators, tas ir jāizmanto kopā ar citām metodēm, lai apstiprinātu tendences un samazinātu tirdzniecības riskus. Šajā diagrammā parādītais informācijas apjoms var būt arī milzīgs iesācējiem. Šiem tirgotājiem pirms Ichimoku mākoņa apkarošanas parasti ir ieteicams iepazīties ar pamata rādītājiem.
