TL;DR
Vai jūs domājat, ka jums ir lieliskas idejas tirgū, bet nezināt, kā tās pārbaudīt, neriskējot ar saviem līdzekļiem? Zināšanas, kā pārbaudīt tirdzniecības idejas, ir laba sistemātiska tirgotāja maize un sviests.
Atpakaļpārbaudes pamatā ir tas, ka tas, kas strādāja pagātnē, var darboties arī nākotnē. Bet kā jūs pats to darāt un kā jums vajadzētu novērtēt rezultātus? Izejam cauri vienkāršam atpakaļpārbaudes procesam.
Ievads
Atpakaļpārbaude ir viena no galvenajām jūsu diagrammu veidošanas un tirdzniecības stratēģijas izstrādes sastāvdaļām. Tas ietver tādu darījumu rekonstrukciju, kas būtu notikuši pagātnē, izmantojot sistēmu, kuras pamatā ir vēsturiskie dati. Atpakaļpārbaudes rezultātiem vajadzētu sniegt jums vispārēju priekšstatu par to, vai ieguldījumu stratēģija ir efektīva.
Kas ir atpakaļpārbaude?
Pirmkārt, ja vēlaties padziļināti izpētīt atpakaļejošo testēšanu, izlasiet mūsu rakstu Kas ir atpakaļpārbaude?
Īsāk sakot, atpakaļpārbaudes galvenais mērķis ir parādīt, vai jūsu tirdzniecības idejas ir derīgas. Sāciet ar pagātnes tirgus datu izmantošanu, lai redzētu, kā stratēģija būtu darbojusies. Ja izskatās, ka stratēģijai ir potenciāls, tā var būt efektīva arī reāllaika tirdzniecības vidē.
Kas jādara pirms atpakaļpārbaudes?
Pirms sākat atpakaļpārbaudi, jums ir jānosaka, kāda veida tirgotājs jūs esat. Vai esat diskrecionārs vai sistemātisks tirgotājs?
Diskrecionārā tirdzniecība ir balstīta uz lēmumiem — tirgotāji izmanto savu spriedumu, lai izlemtu, kad ienākt un iziet. Tā ir salīdzinoši brīva un beztermiņa stratēģija, kurā lielākā daļa pieņemto lēmumu ir atkarīgi no tirgotāja novērtējuma par attiecīgajiem apstākļiem. Atpakaļpārbaude ir mazāk svarīga, ja runa ir par diskrecionāro tirdzniecību, jo stratēģija nav stingri noteikta.
Protams, tas nenozīmē, ka, ja esat diskrecionārs tirgotājs, jums vispār nevajadzētu veikt atpakaļpārbaudi vai veikt papīra tirdzniecību. Tas tikai nozīmē, ka rezultāti var nebūt tik uzticami, kā parasti, veicot sistemātisku tirdzniecību.
Sistemātiska tirdzniecība ir vairāk piemērojama atpakaļejošai pārbaudei. Sistemātiski tirgotāji paļaujas uz tirdzniecības sistēmu, kas definē un precīzi norāda, kad jāieiet un jāiziet. Lai gan sistemātiski tirgotāji kontrolē lielāko daļu stratēģijas aspektu, tas pilnībā nosaka ienākšanas un izejas signālus viņu vietā. Jūs varētu iedomāties vienkāršu sistemātisku stratēģiju divos vienkāršos soļos:
Kad A un B notiek vienlaikus, ievadiet darījumu.
Kad X notiek pēc tam, izejiet no tirdzniecības.
Daži tirgotāji dod priekšroku šai pieejai. Tas var novērst emocionālus lēmumus no tirdzniecības un nodrošināt saprātīgu pārliecību, ka tirdzniecības sistēma ir rentabla. Protams, garantijas joprojām nav.
Tāpēc ir svarīgi pārliecināties, ka jūsu sistēmā ir ļoti konkrēti noteikumi par to, kad jāieiet vai jāiziet no pozīcijām. Neprecīzi definēta stratēģija radīs nekonsekventus rezultātus. Kā jūs varētu gaidīt, šis tirdzniecības stils ir populārāks algoritmiskajā tirdzniecībā.
Ir atpakaļpārbaudes programmatūra, kuru varat iegādāties, ja vēlaties automatizēt procesu — jums vienkārši jāievada savi dati, un programmatūra veiks atpakaļejošo pārbaudi jūsu vietā. Tomēr šajā piemērā mēs izmantosim manuālu atpakaļpārbaudes stratēģiju. Tas ietver nedaudz vairāk darba, taču tas ir pilnīgi bez maksas.
Kā pārbaudīt tirdzniecības stratēģiju?
Izmantojot šo saiti, varat atrast Google izklājlapu veidni. Šī ir elementāra veidne, kuru varat izmantot kā sākumpunktu, lai izveidotu savu. Tas sniedz vispārīgu priekšstatu par to, kāda informācija var būt atpakaļpārbaudes lapā. Daži tirgotāji izvēlas izmantot Excel vai kodēt to Python; nav stingru noteikumu. Varat tai pievienot tik daudz datu, cik nepieciešams, kā arī visu citu informāciju, ko uzskatāt par noderīgu.
Pārbaudīsim vienkāršu tirdzniecības stratēģiju:
Mēs pērkam vienu Bitcoin pirmajā ikdienas slēgšanas reizē pēc zelta krusta. Mēs uzskatām par zelta krustu, kad 50 dienu mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju.
Mēs pārdodam vienu Bitcoin pirmajā ikdienas slēgšanas reizē pēc nāves krusta. Mēs uzskatām, ka nāves krustojums ir tad, kad 200 dienu slīdošais vidējais šķērso zem 50 dienu mainīgā vidējā.
Kā redzat, mēs esam arī definējuši laika posmu, kurā stratēģija ir derīga. Tas nozīmē, ka, ja četru stundu diagrammā notiek zelta krusts, mēs to neuzskatīsim par tirdzniecības signālu.
Laika periods šajā piemērā sākas 2019. gada sākumā. Tomēr, ja vēlaties iegūt precīzākus un ticamākus rezultātus, varat atgriezties Bitcoin cenu darbības vēsturē daudz tālāk.
Tagad apskatīsim, kādus tirdzniecības signālus šī sistēma rada noteiktajā laika periodā:
Pērciet @ ~5400 USD
Pārdod @ ~ 9200 $
Pērciet @ ~ 9600 USD
Pārdod @ ~ 6700 $
Pērciet @ ~ 9000 USD
Lūk, kā mūsu signāli izskatās, kad tie ir pārklāti diagrammā.
Mūsu pirmais darījums guva peļņu aptuveni 3800 USD apmērā, savukārt otrais darījums radīja aptuveni USD 2900 lielus zaudējumus. Tas nozīmē, ka mūsu realizētais PnL pašlaik ir 900 USD.
Mēs arī veicam aktīvu tirdzniecību, kuras nerealizētā peļņa 2020. gada decembrī bija aptuveni 9000 $. Ja mēs pieturēsimies pie mūsu sākotnēji definētās stratēģijas, mēs to slēgsim, kad notiks nākamais nāves krusts.
Atpakaļpārbaudes rezultātu novērtēšana
Tātad, ko parāda šie rezultāti? Mūsu stratēģija būtu devusi saprātīgu atdevi, taču tā pagaidām neuzrāda neko izcilu. Mēs varētu realizēt pašlaik atvērto tirdzniecību, lai krasi palielinātu mūsu realizēto PnL, taču tas liegtu atpakaļpārbaudes mērķi. Ja mēs neturēsimies pie plāna, arī rezultāti nebūs ticami.
Lai gan šī ir sistemātiska stratēģija, ir vērts ņemt vērā arī kontekstu. Nerentablā tirdzniecība no USD 9600 līdz USD 6700 notika 2020. gada marta Covid-19 avārijas laikā. Šādam melnā gulbja notikumam var būt liela ietekme uz jebkuru tirdzniecības sistēmu. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir vērts atgriezties tālāk, lai noskaidrotu, vai šis zaudējums ir izņēmums vai tikai stratēģijas blakusprodukts.
Šis ir viens vienkāršas atpakaļpārbaudes procesa piemērs. Šī stratēģija varētu būt daudzsološa, ja atgriezīsimies un pārbaudīsim to ar vairāk datu vai iekļaujam citus tehniskus rādītājus, lai potenciāli stiprinātu tās radītos signālus.
Bet ko vēl var parādīt atpakaļpārbaudes rezultāti?
Nepastāvības rādītāji: jūsu maksimālais pieaugums un izņemšana.
Ekspozīcija: kapitāla apjoms, kas jums jāpiešķir no visa portfeļa stratēģijas īstenošanai.
Gada atdeve: stratēģijas procentuālā atdeve gada laikā.
Uzvaru un zaudējumu attiecība: cik daudz no sistēmas darījumiem, visticamāk, novedīs pie uzvaras un cik daudziem zaudējumiem.
Vidējā aizpildīšanas cena: jūsu aizpildīto ierakstu un izeju vidējā cena, izmantojot stratēģiju.
Ņemiet vērā, ka šie iepriekš minētie piemēri nav pilnīgs saraksts. Tas, kādus rādītājus vēlaties izsekot, ir pilnībā atkarīgs no jums. Jebkurā gadījumā, jo vairāk informācijas iekļausiet savā tirdzniecības žurnālā par attiecīgajiem iestatījumiem, jo vairāk iespēju jums būs mācīties no rezultātiem. Daži tirgotāji ļoti stingri veic atpakaļpārbaudes, kas, iespējams, atspoguļosies viņu rezultātos.
Pēdējā lieta, kas jāņem vērā, ir optimizācija. Ja esat izlasījis mūsu rakstu par atpakaļejošu datumu, jūs zināt atšķirību starp atpakaļejošu pārbaudi un iepriekšēju pārbaudi (vai papīra tirdzniecību).
Noslēguma domas
Mēs esam izgājuši cauri pamata procesam, kā veikt tirdzniecības stratēģijas manuālo atpakaļpārbaudi. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka pagātnes darbība negarantē turpmāko darbību.
Tirgus vide mainās, un jums ir jāpielāgojas šīm izmaiņām, ja vēlaties uzlabot savu tirdzniecības stratēģiju. Jums arī jābūt uzmanīgiem, lai akli neuzticētos datiem. Veselais saprāts ir noderīgs — lai gan bieži vien aizmirsts — rīks, kad runa ir par rezultātu novērtēšanu.
Tālāka lasīšana
Iesācēju rokasgrāmata par kriptovalūtas svārstību tirdzniecību
Kas ir arbitrāžas tirdzniecība?
Kas ir tirdzniecības žurnāls un kā to lietot
Kas ir skalpinga tirdzniecība kriptovalūtā?
Kas ir uzvedības novirzes un kā mēs varam no tām izvairīties?
