impliedvolatility

Bitcoin Opciju Tirgus: Iekļautā Volatilitāte Pārsniedz Realizēto — Opciju Pārdošana Izskatās Pievilcīga

Saskaņā ar 10x Research, jaunākie opciju tirgus dati par Bitcoin un Ethereum rāda dažādas tirdzniecības iestatījumus:

Bitcoin: Iekļautā volatilitāte šobrīd ir augstāka par realizēto volatilitāti, padarot opciju pārdošanu, īpaši zvanu opcijas, peļņu nesošāku. Tirgus novērtē vairāk kustību, nekā patiesībā notiek, tāpēc pārdevēji var saņemt augstākas prēmijas.

Ethereum: Pretēji ir taisnība. Iekļautā volatilitāte ir zemāka par realizēto volatilitāti, padarot opciju iegādi par izmaksu efektīvāku veidu, kā noķert potenciālo pieaugumu.


Izpratne par iekļauto un realizēto volatilitātes attiecību ir būtiska opciju tirgotājiem. Kad iekļautā volatilitāte pārsniedz realizēto, opcijas ir relatīvi “dārgas,” radot izcilu iespēju pārdevējiem — ar nosacījumu, ka nākotnes volatilitāte paliek zem tirgus gaidām.

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

Aizmirstiet cenu darbību. Tirgus veidotāji tikko ir aktivizējuši iespaidīgās svārstības trauksmi. 🚨

Mazumtirdzniecības investori obsesīvi pievērš uzmanību šī brīža cenai $BTC, bet elites tirgus veidotāji (MM) darbojas tikai balstoties uz nākotnes gaidām. Viņu slepenais ierocis? Iespējamās svārstības (IV). IV tiek aprēķināts tieši no opciju līgumiem un atklāj tirgus kopējo bailes vai pārliecību. Kad IV pieaug, opciju prēmijas kļūst ārkārtīgi dārgas. Tas nav nejaušs troksnis—tas ir profesionāls signāls, ka milzīgs cenu lēciens ir gaidāms. MM pozicionējas svārstībām, nevis virzienam. Uzmaniet IV, īpaši ap aktīviem, piemēram, $ZEC, lai prognozētu nākamo lielo maiņu. 📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

Klusas tirgus var būt skaļi signāli—Bitcoin’s implied volatility sitting near ~38% norāda uz gaidāmu izlaušanos.

TradFi stila saspiešana ir spēkā: mierīgas bull run ar zemu IV bieži beidzas ar pēkšņām volatilitātes uzplūdiem.

Pēdējoreiz, kad IV nokrita tik zemu, BTC pieauga gandrīz par 50%, kamēr īstermiņa turētāju uzvedība parādīja pārliecību, nevis paniku.

Ja tirgus atkārto savus modeļus, 2025. gada oktobris var būt izlaušanās punkts—vai sabrukums.

Rūpīgi vērojiet IV metriku; tās var norādīt uz agru brīdinājumu.

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

The Market Is Quiet. That Is The Real Danger.

Glassnode data reveals a fascinating divergence in the $BTC options market. At current price levels, the implied volatility (IV) for 1-week put options sits around 63%. This is significantly lower than the 76% IV recorded when $BTC was at similar prices back on November 21st. The reduction in IV signals a notable decrease in bearish hedging and overall market anxiety. Investors are seemingly less concerned about near-term downside risk. However, this calm is misleading. The market has priced in substantially less risk premium than it did previously. If the price of $BTC experiences any sustained downward momentum from here, the resulting repricing event—a sudden spike in IV and fear—will be far more aggressive and painful than what the current quiet data suggests. We are currently trading on borrowed complacency.

This is not financial advice.
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️