ストキャスティクス RSI とは何ですか?

ストキャスティック RSI (または単に StochRSI) は、資産が買われすぎているか売られすぎているかを判断したり、現在の市場動向を特定したりするために使用されるテクニカル分析指標です。名前が示すように、StochRSI は標準的な相対力指数 (RSI) の派生であり、指標の指標と見なされます。これはオシレーターの一種であり、中心線の上下に変動します。

StochRSI は、1994 年に Stanley Kroll と Tushar Chande が執筆した「The New Technical Trader」という書籍で初めて説明されました。株式トレーダーによって頻繁に使用されますが、外国為替市場や暗号通貨市場などの他の取引コンテキストにも適用できます。


StochRSIはどのように機能しますか?

StochRSI インジケーターは、ストキャスティクス オシレーターの式を適用して、通常の RSI から生成されます。結果は、0 ～ 1 の範囲内で中心線 (0.5) を中心に変動する単一の数値評価です。ただし、StochRSI インジケーターの修正バージョンでは、結果に 100 を掛けて、値の範囲を 0 ～ 1 ではなく 0 ～ 100 にします。StochRSI ラインとともに 3 日間の単純移動平均 (SMA) が表示されることもよくあります。これはシグナル ラインとして機能し、誤ったシグナルに基づいて取引するリスクを軽減することを目的としています。

標準的なストキャスティクス オシレーターの計算式では、資産の終値と、一定期間内の最高値および最低値が考慮されます。ただし、この計算式を使用して StochRSI を計算する場合、計算式は RSI データに直接適用されます (価格は考慮されません)。

ストック RSI = (現在の RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)

標準 RSI と同様に、StochRSI に使用される最も一般的な時間設定は 14 期間です。StochRSI の計算に含まれる 14 期間は、チャートの時間枠に基づいています。したがって、日足チャートでは過去 14 日間 (ローソク足) を考慮しますが、時間足チャートでは過去 14 時間に基づいて StochRSI が生成されます。

期間は日、時間、さらには分単位で設定することができ、その使用方法はトレーダーごとに大きく異なります (トレーダーのプロファイルと戦略によって異なります)。また、期間の数を増減して、長期または短期のトレンドを特定することもできます。20 期間設定は、StochRSI インジケーターのもう 1 つのかなり人気のあるオプションです。

前述のように、一部の StochRSI チャート パターンでは、0 から 1 ではなく、0 から 100 の範囲の値が割り当てられます。これらのチャートでは、中心線は 0.5 ではなく 50 にあります。したがって、通常 0.8 で発生する買われすぎのシグナルは 80 で示され、売られすぎのシグナルは 0.2 ではなく 20 で示されます。0 から 100 に設定されたチャートは若干異なって見える場合がありますが、実際の解釈は基本的に同じです。


StochRSIの使い方は？

StochRSI インジケーターは、その範囲の上限と下限付近で最大の意義を発揮します。したがって、このインジケーターの主な用途は、潜在的なエントリー ポイントとエグジット ポイント、および価格反転を特定することです。したがって、0.2 以下の数値は資産が売られ過ぎである可能性を示し、0.8 以上の数値は資産が買われ過ぎである可能性を示します。

さらに、センターラインに近い数値は、市場動向に関する有用な情報も提供します。たとえば、センターラインがサポートとして機能し、StochRSI ラインが 0.5 マークを超えて着実に動いている場合、特にラインが 0.8 に向かって動き始めた場合は、強気または上昇トレンドが継続していることを示唆している可能性があります。同様に、一貫して 0.5 を下回り、0.2 に向かっている数値は、下降または弱気トレンドを示しています。


StochRSI 対 RSI

StochRSI と RSI はどちらもバンドオシレーターインジケーターであり、トレーダーが潜在的な買われすぎや売られすぎの状態、および反転ポイントの可能性を簡単に特定できるようにします。つまり、標準 RSI は、設定された時間枠 (期間) に関連して資産の価格がどれだけ速く、どの程度変化するかを追跡するために使用される指標です。

しかし、ストキャスティクス RSI と比較すると、標準 RSI は比較的動きが遅く、生成される取引シグナルの数も少ない指標です。ストキャスティクス オシレーターの式を標準 RSI に適用することで、感度の高い指標として StochRSI を作成することができました。その結果、生成されるシグナルの数が大幅に増え、トレーダーは市場のトレンドや潜在的な買いまたは売りのポイントを特定する機会が増えます。

言い換えれば、StochRSI はかなり変動の激しい指標であり、トレーダーが取引シグナルの数を増やすのに役立つ、より敏感な TA ツールである一方で、かなりの量のノイズ (偽シグナル) を生成することが多いため、リスクも高くなります。前述のように、単純移動平均 (SMA) を適用することは、これらの偽シグナルに関連するリスクを軽減するための一般的な方法の 1 つであり、多くの場合、3 日間の SMA は StochRSI 指標のデフォルト設定として既に含まれています。


最後に

ストキャスティクス RSI は、市場の動きに対するスピードと感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、短期分析と長期分析の両方で非常に役立つ指標となります。ただし、シグナルの数が多いということはリスクも高くなることを意味します。このため、ストキャスティクス RSI は、生成されるシグナルを確認するのに役立つ他のテクニカル分析ツールと併用する必要があります。また、暗号通貨市場は従来の市場よりも変動が激しく、そのため、偽のシグナルが増加する可能性があることも念頭に置くことが重要です。