ポジションサイズと期待値という 2 つの非常に重要な指標があります。

1. ポジションサイズとは、注文できる最大金額を意味します。

これは、リスク許容度の最高レベル、つまり取引ごとに何％損失を許容できるかによって決まります。たとえば、取引に 1 億を使用し、最大 2% の損失を負担する場合、リスクは 200 万です。

次に、この金額をストップロスのパーセンテージで割って、ポジションサイズを取得します。たとえば、ストップが 10% の場合、ポジション サイズは 200 万 / 10% = 2,000 万となります。

したがって、運が悪い場合、10% のストップロスで 2,000 万の注文をすると、ちょうど 200 万を失うことになります。これは、その取引の許容リスクレベルです。

ストップロスが 20% の場合、ポジションサイズは 200 万/20% = 1,000 万となります。残念ながら、計画通り、20% のストップロスに達し、ちょうど 200 万を失いました。

2. 期待値:

期待値 = (勝つ確率 x 勝ちのレベル) - (負ける確率 x 負けのレベル)。

たとえば、勝ちの確率が 40%、平均勝ちが 20%、平均負けが 10% (ストップロスあり)、ポジションサイズが 2,000 万の場合、期待される効果は次のようになります。

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0.4tr (2%) 干し草 (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

これはポジションサイズ 2,000 万の 2% であり、総資本 1 億に対して 2% のリスクと 10% のストップロスがあることに注意してください。

これは楽観的な仮定ですが、トレーダーはどのような方法をよく使用しますか。より良い方法がある場合は、コメントで共有してください。

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准教授、博士について一言。ボー・ディン・トリー
准教授、博士。 Vo Dinh Tri 氏は現在、フランスの IPAG ビジネス スクール パリの金融准教授であり、ホーチミン経済大学で講師を務めています。同時に、ベトナムの多くのブロックチェーンプロジェクトやビジネスのアドバイザーでもあります。

彼はデジタル金融市場の研究に重点を置いており、Journal of Business Research、Annals of Operations Research、International Review of Financial Analysis、The Journal of Risk Finance、Economic Modeling、Finance Research Letters などの多くの国際金融雑誌に論文を発表しています。

また、定期的に分析記事を執筆し、サイゴン・エコノミック・タイムズ、サイゴン・ファイナンス、ベトナム・エコノミック・タイムズ、ニャンダン新聞などのベトナムの経済新聞に寄稿しています。 VnExpress、Tuoi Tre、Vietnamnet でも彼の記事の多くを見つけることができます。