Cos'è l'RSI stocastico?

L'RSI stocastico, o semplicemente StochRSI, è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per determinare se un asset è ipercomprato o ipervenduto, nonché per identificare le attuali tendenze del mercato. Come suggerisce il nome, lo StochRSI è un derivato del Relative Strength Index (RSI) standard e, come tale, è considerato un indicatore di un indicatore. È un tipo di oscillatore, il che significa che fluttua sopra e sotto una linea centrale.

Lo StochRSI è stato descritto per la prima volta nel libro del 1994 intitolato The New Technical Trader di Stanley Kroll e Tushar Chande. Viene spesso utilizzato dai trader di borsa, ma può essere applicato anche ad altri contesti commerciali, come i mercati Forex e delle criptovalute.


Come funziona lo StochRSI?

L'indicatore StochRSI viene generato dall'RSI ordinario applicando la formula dell'oscillatore stocastico. Il risultato è una singola valutazione numerica che oscilla attorno a una linea centrale (0,5), all'interno di un intervallo 0-1. Tuttavia, esistono versioni modificate dell'indicatore StochRSI che moltiplicano i risultati per 100, quindi i valori variano tra 0 e 100 anziché tra 0 e 1. È anche comune vedere una media mobile semplice (SMA) di 3 giorni insieme all'indicatore Linea StochRSI, che funge da linea di segnale e ha lo scopo di ridurre i rischi di trading su falsi segnali.

La formula standard dell’oscillatore stocastico considera il prezzo di chiusura di un asset insieme ai suoi punti massimo e minimo entro un determinato periodo. Tuttavia, quando la formula viene utilizzata per calcolare lo StochRSI, viene applicata direttamente ai dati RSI (i prezzi non vengono considerati).

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

Proprio come l'RSI standard, l'impostazione temporale più comune utilizzata per lo StochRSI è di 14 periodi. I 14 periodi coinvolti nel calcolo dello StochRSI si basano sull'intervallo temporale del grafico. Quindi, mentre un grafico giornaliero considererebbe gli ultimi 14 giorni (candele), un grafico orario genererebbe lo StochRSI basato sulle ultime 14 ore.

I periodi possono essere impostati su giorni, ore o addirittura minuti e il loro utilizzo varia in modo significativo da trader a trader (a seconda del profilo e della strategia). Il numero di periodi può anche essere regolato verso l'alto o verso il basso per identificare tendenze a lungo o breve termine. Un'impostazione a 20 periodi è un'altra opzione abbastanza popolare per l'indicatore StochRSI.

Come accennato, alcuni modelli grafici StochRSI assegnano valori che vanno da 0 a 100 invece che da 0 a 1. Su questi grafici, la linea centrale è a 50 invece che a 0,5. Pertanto, il segnale di ipercomprato che di solito si verifica a 0,8 sarebbe indicato a 80 e il segnale di ipervenduto a 20 anziché a 0,2. I grafici con un'impostazione 0-100 possono apparire leggermente diversi, ma l'interpretazione pratica è essenzialmente la stessa.


Come utilizzare StochRSI?

L'indicatore StochRSI assume la sua massima importanza vicino ai limiti superiore e inferiore del suo intervallo. Pertanto, l’utilizzo principale dell’indicatore è identificare potenziali punti di entrata e di uscita, nonché inversioni di prezzo. Pertanto, una lettura pari o inferiore a 0,2 indica che un asset è probabilmente ipervenduto, mentre una lettura pari o superiore a 0,8 suggerisce che è probabile che sia ipercomprato.

Inoltre, le letture più vicine alla linea centrale possono anche fornire informazioni utili riguardo alle tendenze del mercato. Ad esempio, quando la linea centrale funge da supporto e le linee StochRSI si muovono costantemente sopra la soglia di 0,5, ciò potrebbe suggerire la continuazione di un trend rialzista o al rialzo, soprattutto se le linee iniziano a muoversi verso 0,8. Allo stesso modo, valori costantemente inferiori a 0,5 e tendenti verso 0,2 indicano una tendenza al ribasso o al ribasso.


StochRSI contro RSI

Sia StochRSI che RSI sono indicatori di oscillazione a banda che rendono più semplice per i trader identificare potenziali condizioni di ipercomprato e ipervenduto, nonché possibili punti di inversione. In breve, l’RSI standard è una metrica utilizzata per monitorare quanto velocemente e in che misura i prezzi di un asset cambiano in relazione a un determinato intervallo di tempo (periodo).

Tuttavia, rispetto all’RSI stocastico, l’RSI standard è un indicatore relativamente lento che produce un numero limitato di segnali di trading. L'applicazione della formula dell'oscillatore stocastico all'RSI regolare ha permesso la creazione dello StochRSI come indicatore con maggiore sensibilità. Di conseguenza, il numero di segnali che produce è molto più elevato, offrendo ai trader maggiori opportunità di identificare le tendenze del mercato e i potenziali punti di acquisto o vendita.

In altre parole, lo StochRSI è un indicatore abbastanza volatile e, sebbene ciò lo renda uno strumento TA più sensibile che può aiutare i trader con un numero maggiore di segnali di trading, è anche più rischioso perché spesso genera una discreta quantità di rumore (falsi segnali ). Come accennato, l'applicazione delle medie mobili semplici (SMA) è un metodo comune per ridurre i rischi associati a questi falsi segnali e, in molti casi, una SMA a 3 giorni è già inclusa come impostazione predefinita per l'indicatore StochRSI.


Pensieri conclusivi

A causa della sua maggiore velocità e sensibilità ai movimenti del mercato, l'RSI stocastico può essere un indicatore molto utile per analisti, trader e investitori, sia per analisi a breve che a lungo termine. Tuttavia, più segnali significano anche più rischi e, per questo motivo, lo StochRSI dovrebbe essere utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica che possono aiutare a confermare i segnali che crea. È inoltre importante tenere presente che i mercati delle criptovalute sono più volatili di quelli tradizionali e, come tali, possono generare un numero maggiore di falsi segnali.