Formula di gestione del rischio da Professore Associato, PhD. Vo Dinh Tri è molto prezioso per i trader.
Esistono due indicatori piuttosto importanti: la dimensione della posizione e il valore atteso.
1. per dimensione della posizione si intende l'importo massimo per effettuare un ordine
Ciò dipende dal livello più alto di tolleranza al rischio, ovvero la percentuale che puoi perdere per operazione. Ad esempio, se prendi 100 milioni per fare trading e subisci una perdita massima del 2%, il tuo rischio è di 2 milioni.
Quindi dividi questo importo per la percentuale di stop loss per ottenere la dimensione della posizione. Ad esempio, lo stop è del 10%, quindi la dimensione della posizione sarà 2 milioni/10% = 20 milioni.
1. per dimensione della posizione si intende l'importo massimo per effettuare un ordine
Ciò dipende dal livello più alto di tolleranza al rischio, ovvero la percentuale che puoi perdere per operazione. Ad esempio, se prendi 100 milioni per fare trading e subisci una perdita massima del 2%, il tuo rischio è di 2 milioni.
Quindi dividi questo importo per la percentuale di stop loss per ottenere la dimensione della posizione. Ad esempio, lo stop è del 10%, quindi la dimensione della posizione sarà 2 milioni/10% = 20 milioni.
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