Esistono due indicatori piuttosto importanti: la dimensione della posizione e il valore atteso.

1. per dimensione della posizione si intende l'importo massimo per effettuare un ordine

Ciò dipende dal livello più alto di tolleranza al rischio, ovvero la percentuale che puoi perdere per operazione. Ad esempio, se prendi 100 milioni per fare trading e subisci una perdita massima del 2%, il tuo rischio è di 2 milioni.

Quindi dividi questo importo per la percentuale di stop loss per ottenere la dimensione della posizione. Ad esempio, lo stop è del 10%, quindi la dimensione della posizione sarà 2 milioni/10% = 20 milioni.

Quindi, se sei sfortunato, se effettui un ordine di 20 milioni, con stop loss del 10%, perderai esattamente 2 milioni, che è il livello di rischio accettabile per quell'operazione.

Se lo stop loss è del 20%, la dimensione della posizione sarà 2 milioni/20% = 10 milioni. Sfortunatamente, ho raggiunto uno stop loss del 20% e ho perso esattamente 2 milioni, esattamente come previsto.

2. Valore atteso:

Aspettativa = (probabilità di vincita x livello di vincita) - (probabilità di perdere x livello di perdita).

Ad esempio, la probabilità di vincita è del 40%, la vincita media è del 20%, la perdita media è del 10% (con stop loss), la dimensione della posizione è 20 milioni, quindi l'effetto atteso sarà:

(40% x 4tr) - (60% x 2tr) = 0,4tr (2%) fieno (40% x 20%) - (60% x 10%) = 2%

Tieni presente che questo è del 2% sulla dimensione della posizione di 20 milioni, con un rischio del 2% e uno stop loss del 10% su un capitale totale di 100 milioni.

Questo è un presupposto ottimistico, quale metodo usate spesso voi trader e se esiste un modo migliore, condividetelo nei commenti!

#BTC #Crypto
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Qualche parola sul professore associato, dottore. Vo Dinh Tri
Professore Associato, Dottore. Vo Dinh Tri è attualmente professore associato di finanza presso l'IPAG Business School di Parigi in Francia e docente presso l'Università di economia di Ho Chi Minh City. Allo stesso tempo, è anche consulente di molti progetti e aziende Blockchain in Vietnam.

Si concentra sulla ricerca sul mercato finanziario digitale e ha pubblicato in numerose riviste finanziarie internazionali come Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling e Finance Research Letters.

Inoltre, scrive regolarmente e contribuisce con articoli analitici a giornali economici in Vietnam come Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times e Nhan Dan Newspaper. Puoi trovare molti dei suoi articoli anche su VnExpress, Tuoi Tre e Vietnamnet.