TL;DR
Apakah Anda merasa memiliki ide-ide hebat di pasar tetapi tidak tahu cara mengujinya tanpa mempertaruhkan dana Anda? Mengetahui cara menguji ulang ide-ide perdagangan adalah hal mendasar bagi pedagang sistematis yang baik.
Premis dasar dari backtesting adalah bahwa apa yang berhasil di masa lalu mungkin akan berhasil di masa mendatang. Namun, bagaimana Anda melakukannya sendiri dan bagaimana Anda harus mengevaluasi hasilnya? Mari kita bahas proses backtesting yang sederhana.
Perkenalan
Pengujian ulang merupakan salah satu komponen utama dalam mengembangkan strategi grafik dan perdagangan Anda sendiri. Pengujian ulang melibatkan rekonstruksi perdagangan yang mungkin terjadi di masa lalu dengan sistem yang didasarkan pada data historis. Hasil pengujian ulang akan memberi Anda gambaran umum tentang apakah strategi investasi efektif atau tidak.
Apa itu Backtesting?
Pertama, jika Anda ingin mempelajari lebih dalam tentang backtesting, baca artikel kami Apa Itu Backtesting?
Singkatnya, tujuan utama pengujian ulang adalah untuk menunjukkan apakah ide perdagangan Anda valid. Anda mulai dengan menggunakan data pasar masa lalu untuk melihat bagaimana kinerja suatu strategi. Jika strategi tersebut tampak berpotensi, strategi tersebut mungkin juga efektif dalam lingkungan perdagangan langsung.
Apa yang Harus Dilakukan Sebelum Melakukan Uji Balik?
Sebelum Anda memulai pengujian ulang, Anda harus menentukan jenis trader seperti apa Anda. Apakah Anda trader yang selektif atau sistematis?
Perdagangan diskresioner didasarkan pada keputusan — pedagang menggunakan penilaian mereka sendiri untuk memutuskan kapan harus masuk dan keluar. Ini adalah strategi yang relatif longgar dan terbuka, di mana sebagian besar keputusan yang dibuat bergantung pada penilaian pedagang terhadap kondisi yang ada. Dengan demikian, pengujian ulang kurang relevan dalam hal perdagangan diskresioner karena strateginya tidak didefinisikan secara ketat.
Tentu saja, ini tidak berarti bahwa jika Anda seorang pedagang diskresioner, Anda tidak boleh melakukan uji ulang atau perdagangan kertas sama sekali. Itu hanya berarti bahwa hasilnya mungkin tidak dapat diandalkan seperti biasanya dengan perdagangan sistematis.
Perdagangan sistematis lebih sesuai untuk pengujian ulang. Pedagang sistematis mengandalkan sistem perdagangan yang menentukan dan memberi tahu mereka kapan harus masuk dan keluar. Sementara pedagang sistematis memiliki kendali atas sebagian besar aspek strategi, sistem tersebut menentukan sinyal masuk dan keluar sepenuhnya untuk mereka. Anda dapat memikirkan strategi sistematis sederhana dalam dua langkah sederhana:
Ketika A dan B terjadi pada saat yang sama, masukkan perdagangan.
Jika X terjadi setelahnya, keluar dari perdagangan.
Beberapa pedagang lebih menyukai pendekatan ini. Pendekatan ini dapat menghilangkan keputusan emosional dalam perdagangan dan memberikan tingkat kepastian yang wajar bahwa sistem perdagangan menguntungkan. Tentu saja, tetap tidak ada jaminan.
Inilah sebabnya mengapa penting untuk memastikan Anda memiliki aturan yang sangat spesifik dalam sistem Anda tentang kapan harus memasuki atau keluar dari posisi. Strategi yang tidak terdefinisi dengan baik akan menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Seperti yang Anda duga, gaya perdagangan ini lebih populer dalam perdagangan algoritmik.
Ada perangkat lunak pengujian ulang yang dapat Anda beli jika Anda ingin mengotomatiskan prosesnya — Anda hanya perlu memasukkan data Anda sendiri dan perangkat lunak akan melakukan pengujian ulang untuk Anda. Namun, dalam contoh ini, kita akan menggunakan strategi pengujian ulang manual. Ini melibatkan sedikit lebih banyak pekerjaan tetapi sepenuhnya gratis.
Bagaimana cara melakukan uji balik terhadap strategi perdagangan?
Anda dapat menemukan templat spreadsheet Google Sheets menggunakan tautan ini. Ini adalah templat dasar yang dapat Anda gunakan sebagai titik awal untuk membuat templat Anda sendiri. Templat ini memberi Anda gambaran umum tentang informasi apa saja yang mungkin terdapat dalam lembar pengujian ulang. Beberapa pedagang lebih suka menggunakan Excel atau mengodekannya dengan Python; tidak ada aturan yang ketat. Anda dapat menambahkan data sebanyak yang Anda perlukan, di samping informasi lain apa pun yang mungkin Anda anggap berguna.
Mari kita uji kembali strategi perdagangan sederhana:
Kami membeli satu Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah golden cross. Kami menganggap golden cross terjadi ketika moving average 50 hari melintasi moving average 200 hari.
Kami menjual satu Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah death cross. Kami menganggap death cross terjadi ketika moving average 200 hari melintasi di bawah moving average 50 hari.
Seperti yang Anda lihat, kami juga telah menentukan kerangka waktu di mana strategi tersebut berlaku. Ini berarti jika terjadi golden cross pada grafik empat jam, kami tidak akan menganggapnya sebagai sinyal perdagangan.
Periode waktu dalam contoh ini dimulai pada awal tahun 2019. Namun, jika Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan, Anda dapat menelusuri lebih jauh sejarah pergerakan harga Bitcoin.
Sekarang, mari kita lihat sinyal perdagangan apa yang dihasilkan sistem ini untuk jangka waktu yang ditentukan:
Beli @ ~$5,400
Jual @ ~$9,200
Beli @ ~$9,600
Jual @ ~$6,700
Beli @ ~$9,000
Berikut tampilan sinyal kami saat ditumpangkan pada grafik:
Transaksi pertama kami menghasilkan laba sekitar $3.800, sementara transaksi kedua kami menghasilkan kerugian sekitar $2.900. Ini berarti laba bersih kami saat ini adalah $900.
Kami juga sedang dalam perdagangan aktif, yang, per Desember 2020, memiliki sekitar $9.000 laba yang belum terealisasi. Jika kami tetap berpegang pada strategi yang kami tetapkan sebelumnya, kami akan menutupnya saat death cross berikutnya terjadi.
Mengevaluasi Hasil Backtesting
Jadi, apa yang ditunjukkan oleh hasil ini? Strategi kami akan menghasilkan laba yang wajar, tetapi sejauh ini belum menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kami dapat merealisasikan perdagangan yang saat ini terbuka untuk meningkatkan laba bersih yang kami realisasikan secara drastis, tetapi itu akan menggagalkan tujuan pengujian ulang. Jika kami tidak berpegang pada rencana, hasilnya juga tidak akan dapat diandalkan.
Meskipun ini adalah strategi sistematis, ada baiknya juga mempertimbangkan konteksnya. Perdagangan yang tidak menguntungkan dari $9.600 ke $6.700 terjadi pada saat jatuhnya COVID-19 pada bulan Maret 2020. Peristiwa angsa hitam seperti itu dapat memiliki pengaruh yang sangat besar pada sistem perdagangan apa pun. Ini adalah alasan lain mengapa ada baiknya untuk melihat lebih jauh ke belakang untuk melihat apakah kerugian ini merupakan outlier atau hanya produk sampingan dari strategi tersebut.
Ini adalah salah satu contoh proses pengujian ulang yang sederhana. Strategi ini mungkin menjanjikan jika kita mengujinya kembali dengan lebih banyak data atau menyertakan indikator teknis lain untuk memperkuat sinyal yang dihasilkannya.
Namun, apa lagi yang dapat ditunjukkan hasil pengujian ulang kepada Anda?
Ukuran volatilitas: Keuntungan dan kerugian maksimum Anda.
Eksposur: Jumlah modal yang perlu Anda alokasikan dari seluruh portofolio Anda untuk menjalankan strategi.
Pengembalian tahunan: Persentase pengembalian strategi selama satu tahun.
Rasio menang-kalah: Berapa banyak perdagangan dalam sistem yang kemungkinan menghasilkan kemenangan dan berapa banyak yang mengakibatkan kerugian.
Harga pengisian rata-rata: Harga rata-rata entri dan keluar yang diisi saat menggunakan strategi.
Perlu diingat bahwa contoh-contoh yang disebutkan di atas bukanlah daftar yang lengkap. Metrik mana yang ingin Anda lacak sepenuhnya terserah Anda. Bagaimanapun, semakin banyak detail yang Anda sertakan dalam jurnal perdagangan Anda tentang pengaturan yang relevan, semakin banyak peluang yang Anda miliki untuk belajar dari hasilnya. Beberapa pedagang sangat teliti dalam pengujian ulang mereka, yang kemungkinan akan tercermin dalam hasil mereka.
Satu hal terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah optimasi. Jika Anda telah membaca artikel pengujian ulang kami, Anda akan mengetahui perbedaan antara pengujian ulang dan pengujian ke depan (atau perdagangan kertas).
Pemikiran Penutup
Kita telah membahas proses dasar tentang cara melakukan uji ulang manual terhadap suatu strategi perdagangan. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan.
Lingkungan pasar berubah, dan Anda harus beradaptasi dengan perubahan tersebut jika ingin meningkatkan strategi perdagangan Anda. Anda juga harus berhati-hati untuk tidak mempercayai data secara membabi buta. Akal sehat adalah alat yang berguna — meskipun sering diabaikan — dalam hal mengevaluasi hasil.
Bacaan lebih lanjut
Panduan Pemula untuk Perdagangan Swing Mata Uang Kripto
Apa itu Perdagangan Arbitrase?
Apa Itu Jurnal Perdagangan dan Bagaimana Cara Menggunakannya
Apa itu Perdagangan Scalping dalam Mata Uang Kripto?
Apa itu Bias Perilaku dan Bagaimana Kita Dapat Menghindarinya?
