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Marché des Options Bitcoin : La Volatilité Impliquée Dépasse la Volatilité Réalisée — Vendre des Options Semble Attractif

Selon 10x Research, les dernières données du marché des options pour Bitcoin et Ethereum montrent différentes configurations de trading :

Bitcoin : La volatilité implicite est actuellement plus élevée que la volatilité réalisée, ce qui rend la vente d'options, en particulier des options d'achat, plus rentable. Le marché anticipe plus de mouvements que ce qui se produit réellement, donc les vendeurs peuvent collecter des primes plus élevées.

Ethereum : L'inverse est vrai. La volatilité implicite est inférieure à la volatilité réalisée, rendant l'achat d'options une manière plus rentable de capturer un potentiel à la hausse.


Comprendre la relation entre la volatilité implicite et réalisée est crucial pour les traders d'options. Lorsque la volatilité implicite dépasse la volatilité réalisée, les options sont relativement "chères", créant une opportunité idéale pour les vendeurs — à condition que la volatilité future reste en dessous des attentes du marché.

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Oubliez l'action des prix. Les market makers viennent de déclencher l'alarme de volatilité implicite. 🚨

Les investisseurs particuliers sont obsédés par le prix actuel de $BTC, mais les market makers (MMs) d'élite opèrent uniquement sur des attentes futures. Leur arme secrète ? La volatilité implicite (IV). L'IV est calculée directement à partir des contrats d'options et révèle la peur ou la confiance collective du marché. Lorsque l'IV augmente, les primes d'options deviennent extrêmement chères. Ce n'est pas un bruit aléatoire—c'est un signal professionnel qu'un mouvement de prix massif est imminent. Les MMs se positionnent pour la volatilité, pas pour la direction. Gardez un œil sur l'IV, surtout autour d'actifs comme $ZEC, pour anticiper le prochain grand changement. 📈

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Les marchés calmes peuvent être de forts signaux—la volatilité implicite de Bitcoin, se situant près de ~38%, laisse entendre qu'une rupture est en préparation.

La compression de style TradFi est en jeu : des hausses de taureaux calmes avec une faible IV se terminent souvent par des explosions de volatilité abruptes.

La dernière fois que l'IV a chuté aussi bas, le BTC a bondi de près de 50%, tandis que le comportement des détenteurs à court terme montrait de la confiance, pas de panique.

Si le marché répète des motifs, octobre 2025 pourrait être un point de rupture pour une explosion—ou un effondrement.

Surveillez de près les indicateurs de l'IV ; ils pourraient signaler un avertissement précoce.

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Le marché est calme. C'est le véritable danger.

Les données de Glassnode révèlent une divergence fascinante sur le marché des options à $BTC . Aux niveaux de prix actuels, la volatilité implicite (IV) pour les options de vente d'une semaine se situe autour de 63 %. C'est significativement plus bas que les 76 % d'IV enregistrés lorsque $BTC était à des prix similaires le 21 novembre. La réduction de l'IV signale une diminution notable de la couverture baissière et de l'anxiété générale du marché. Les investisseurs semblent moins préoccupés par les risques de baisse à court terme. Cependant, ce calme est trompeur. Le marché a intégré un risque de prime nettement moins élevé que par le passé. Si le prix de $BTC connaît un mouvement baissier soutenu à partir d'ici, l'événement de réévaluation qui en résultera—une montée soudaine de l'IV et de la peur—sera beaucoup plus agressif et douloureux que ce que les données calmes actuelles suggèrent. Nous négocions actuellement sur une complaisance empruntée.

Ce n'est pas un conseil financier.
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