¿Qué es el RSI estocástico?

El RSI estocástico, o simplemente StochRSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, así como para identificar las tendencias actuales del mercado. Como sugiere el nombre, el StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) estándar y, como tal, se considera un indicador de un indicador. Es un tipo de oscilador, lo que significa que fluctúa por encima y por debajo de una línea central.

El StochRSI se describió por primera vez en el libro de 1994 titulado The New Technical Trader de Stanley Kroll y Tushar Chande. Los operadores de bolsa lo utilizan con frecuencia, pero también se puede aplicar a otros contextos comerciales, como los mercados de Forex y criptomonedas.


¿Cómo funciona StochRSI?

El indicador StochRSI se genera a partir del RSI ordinario aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es una calificación numérica única que oscila alrededor de una línea central (0,5), dentro de un rango de 0-1. Sin embargo, existen versiones modificadas del indicador StochRSI que multiplican los resultados por 100, por lo que los valores oscilan entre 0 y 100 en lugar de 0 y 1. También es común ver una media móvil simple (SMA) de 3 días junto con el Línea StochRSI, que actúa como línea de señal y está destinada a reducir los riesgos de operar con señales falsas.

La fórmula estándar del oscilador estocástico considera el precio de cierre de un activo junto con sus puntos más alto y más bajo dentro de un período determinado. Sin embargo, cuando se utiliza la fórmula para calcular el StochRSI, se aplica directamente a los datos del RSI (no se consideran los precios).

Stoch RSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que el RSI estándar, la configuración de tiempo más común utilizada para el StochRSI es de 14 períodos. Los 14 períodos involucrados en el cálculo del StochRSI se basan en el marco temporal del gráfico. Entonces, mientras que un gráfico diario consideraría los últimos 14 días (velas), un gráfico horario generaría el StochRSI en función de las últimas 14 horas.

Los períodos pueden establecerse en días, horas o incluso minutos, y su uso varía significativamente de un operador a otro (según su perfil y estrategia). El número de períodos también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para identificar tendencias a más largo o corto plazo. Una configuración de 20 períodos es otra opción bastante popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó, algunos patrones de gráficos StochRSI asignan valores que van de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea central está en 50 en lugar de 0,5. Por tanto, la señal de sobrecompra que suele producirse en 0,8 se indicaría en 80, y la señal de sobreventa en 20 en lugar de 0,2. Los gráficos con una configuración de 0 a 100 pueden parecer ligeramente diferentes, pero la interpretación práctica es esencialmente la misma.


¿Cómo utilizar StochRSI?

El indicador StochRSI adquiere su mayor importancia cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, el uso principal del indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, una lectura de 0,2 o menos indica que un activo probablemente esté sobrevendido, mientras que una lectura de 0,8 o más sugiere que es probable que esté sobrecomprado.

Además, las lecturas más cercanas a la línea central también pueden proporcionar información útil con respecto a las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como soporte y las líneas del StochRSI se mueven constantemente por encima de la marca de 0,5, puede sugerir la continuación de una tendencia alcista o ascendente, especialmente si las líneas comienzan a moverse hacia 0,8. Asimismo, lecturas consistentemente por debajo de 0,5 y con tendencia hacia 0,2 indican una tendencia a la baja o bajista.


StochRSI frente a RSI

Tanto StochRSI como RSI son indicadores de oscilador con bandas que facilitan a los operadores identificar posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En resumen, el RSI estándar es una métrica que se utiliza para rastrear qué tan rápido y en qué medida cambian los precios de un activo en relación con un período de tiempo establecido (período).

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador de movimiento relativamente lento que produce una pequeña cantidad de señales comerciales. La aplicación de la fórmula del oscilador estocástico al RSI normal permitió la creación del StochRSI como un indicador con mayor sensibilidad. En consecuencia, la cantidad de señales que produce es mucho mayor, lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, el StochRSI es un indicador bastante volátil y, si bien esto lo convierte en una herramienta TA más sensible que puede ayudar a los operadores con una mayor cantidad de señales comerciales, también es más riesgoso porque a menudo genera una buena cantidad de ruido (señales falsas). ). Como se mencionó, la aplicación de promedios móviles simples (SMA) es un método común para reducir los riesgos asociados con estas señales falsas y, en muchos casos, un SMA de 3 días ya está incluido como configuración predeterminada para el indicador StochRSI.


Pensamientos finales

Debido a su mayor velocidad y sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, comerciantes e inversores, tanto para análisis a corto como a largo plazo. Sin embargo, más señales también significan más riesgo y, por esta razón, el StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que puedan ayudar a confirmar las señales que crea. También es importante tener en cuenta que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los tradicionales y, como tales, pueden generar un mayor número de señales falsas.