Es gibt zwei sehr wichtige Indikatoren: Positionsgröße und erwarteter Wert.

1. Positionsgröße bezeichnet den maximalen Betrag, über den eine Bestellung aufgegeben werden kann

Dies hängt von der höchsten Risikotoleranz ab, also davon, wie viel % Sie pro Trade verlieren können. Wenn Sie beispielsweise 100 Millionen zum Handeln nehmen und einen maximalen Verlust von 2 % erleiden, beträgt Ihr Risiko 2 Millionen.

Teilen Sie diesen Betrag dann durch den Stop-Loss-Prozentsatz, um die Positionsgröße zu erhalten. Wenn der Stopp beispielsweise bei 10 % liegt, beträgt die Positionsgröße 2 Millionen/10 % = 20 Millionen.

Wenn Sie also Pech haben und eine Order über 20 Millionen mit einem Stop-Loss von 10 % aufgeben, verlieren Sie genau 2 Millionen, was dem akzeptablen Risikoniveau für diesen Trade entspricht.

Wenn der Stop-Loss 20 % beträgt, beträgt die Positionsgröße 2 Millionen/20 % = 10 Millionen. Leider habe ich einen Stop-Loss von 20 % erreicht und genau wie geplant genau 2 Millionen verloren.

2. Erwarteter Wert:

Erwartung = (Gewinnwahrscheinlichkeit x Gewinngrad) - (Verliererwahrscheinlichkeit x Verlustgrad).

Wenn beispielsweise die Gewinnwahrscheinlichkeit 40 % beträgt, der durchschnittliche Gewinn 20 % beträgt, der durchschnittliche Verlust 10 % beträgt (mit Stop-Loss), die Positionsgröße 20 Millionen beträgt, dann ist der erwartete Effekt:

(40 % x 4tr) – (60 % x 2tr) = 0,4tr (2 %) Heu (40 % x 20 %) – (60 % x 10 %) = 2 %

Beachten Sie, dass dies 2 % bei einer Positionsgröße von 20 Millionen beträgt, mit 2 % Risiko und 10 % Stop-Loss des Gesamtkapitals von 100 Millionen.

Das ist eine optimistische Annahme. Welche Methode verwenden Sie als Händler häufig? Wenn es einen besseren Weg gibt, teilen Sie ihn bitte in den Kommentaren mit!

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Ein paar Worte zum außerordentlichen Professor, Doktor. Vo Dinh Tri
Außerordentlicher Professor, Arzt. Vo Dinh Tri ist derzeit außerordentlicher Professor für Finanzen an der IPAG Business School Paris in Frankreich und Dozent an der Wirtschaftsuniversität Ho-Chi-Minh-Stadt. Gleichzeitig ist er auch Berater vieler Blockchain-Projekte und Unternehmen in Vietnam.

Er konzentriert sich auf die Forschung zum digitalen Finanzmarkt und hat in vielen internationalen Finanzzeitschriften wie Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling und Finance Research Letters veröffentlicht.

Er schreibt außerdem regelmäßig analytische Artikel für Wirtschaftszeitungen in Vietnam wie Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times und Nhan Dan Newspaper. Viele seiner Artikel finden Sie auch auf VnExpress, Tuoi Tre und Vietnamnet.