Ichimoku Cloud je metoda technické analýzy, která kombinuje více indikátorů v jednom grafu. Používá se na svíčkových grafech jako obchodní nástroj, který poskytuje náhled na potenciální cenové zóny podpory a odporu. Používá se také jako prognostický nástroj a mnoho obchodníků jej používá, když se snaží určit budoucí směr trendů a dynamiku trhu.
Ichimoku Cloud byl konceptualizován koncem 30. let 20. století japonským novinářem jménem Goichi Hosada. Jeho inovativní obchodní strategie však byla zveřejněna až v roce 1969, po desetiletích studií a technických vylepšení. Hosada to nazval Ichimoku Kinko Hyo, což se z japonštiny překládá jako „na první pohled rovnovážný graf“.
Jak to funguje?
Systém Ichimoku Cloud zobrazuje data na základě indikátorů vedoucích i zpoždění a graf se skládá z pěti řádků:
Konverzní linie (Tenkan-sen): klouzavý průměr za 9 období.
Základní linie (Kijun-sen): klouzavý průměr za 26 období.
Leading Span A (Senkou Span A): klouzavý průměr konverzí a základních linií předpokládaných na 26 období v budoucnosti.
Leading Span B (Senkou Span B): 52dobý klouzavý průměr předpokládaný na 26 období v budoucnosti.
Lagging Span (Chikou Span): zavírací cena aktuálního období předpokládaná za 26 období v minulosti.
Prostor mezi Leading Span A (3) a Leading Span B (4) je to, co vytváří mrak (Kumo), který je pravděpodobně nejpozoruhodnějším prvkem systému Ichimoku. Tyto dvě linie jsou projektovány na 26 období v budoucnosti, aby poskytly prognostické pohledy, a jako takové jsou považovány za hlavní ukazatele. Na druhou stranu, rozpětí Chikou (5) je zaostalým ukazatelem předpokládaným 26 obdobími v minulosti.
Ve výchozím nastavení jsou mraky zobrazeny buď zeleně, nebo červeně - pro usnadnění čtení. Zelený mrak se vytvoří, když je Leading Span A (zelená čára mraku) vyšší než Leading Span B (červená čára mraku). Z opačné situace přirozeně vyplývá červený mrak.
Stojí za zmínku, že – na rozdíl od jiných metod – klouzavé průměry používané strategií Ichimoku nejsou založeny na uzavíracích cenách svíček. Místo toho se průměry vypočítávají na základě nejvyšších a nejnižších bodů zaznamenaných v daném období (vysoký-nízký průměr).
Například standardní rovnice pro 9denní konverzní linii je:
Konverzní čára = (9 d nejvyšší + 9 d nejnižší) / 2
Nastavení Ichimoku
Po více než třech desetiletích výzkumu a testování dospěl Goichi Hosada k závěru, že nejlepší výsledky mělo nastavení (9, 26, 52). Tehdy japonský obchodní plán zahrnoval soboty, takže číslo 9 představuje týden a půl (6 + 3 dny). Čísla 26 a 52 představují jeden a dva měsíce.
I když jsou tato nastavení stále preferována ve většině obchodních kontextů, chartisté je vždy mohou upravit tak, aby vyhovovaly různým strategiím. Například na trzích s kryptoměnami mnoho obchodníků upravuje nastavení Ichimoku tak, aby odráželo 24/7 trhy – často se mění z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Někteří jdou ještě dále a upraví nastavení na (20, 60, 120) jako způsob, jak omezit falešné signály.
Stále však probíhá diskuse o tom, jak efektivní mohou být úpravy nastavení. Zatímco někteří tvrdí, že má smysl je upravit, jiní tvrdí, že opuštění standardního nastavení by narušilo rovnováhu systému a vytvořilo spoustu neplatných signálů.
Analýza grafu
Obchodní signály Ichimoku
Díky svým mnoha prvkům produkuje Ichimoku Cloud různé typy signálů. Můžeme je rozdělit na signály hybnosti a signály sledující trend.
Signály hybnosti: jsou generovány podle vztahu mezi tržní cenou, základní linií a konverzní linií. Signály býčí hybnosti jsou vytvářeny, když se konverzní čára a tržní cena pohybují nad základní linií nebo obě. Signály medvědí hybnosti jsou generovány, když se jedna nebo obě konverzní linie a tržní cena pohybují pod základní linií. Křížení mezi Konverzní linií (Tenkan-sen) a Základní linií (Kijun-sen) je často označováno jako křížení TK.
Signály sledující trend: jsou generovány podle barvy cloudu a podle pozice tržní ceny ve vztahu ke cloudu. Jak již bylo zmíněno, barva mraku odráží rozdíl mezi Leading Spans A a B.
Jednoduše řečeno, když jsou ceny trvale nad mraky, je vyšší pravděpodobnost, že má aktivum rostoucí trend. Naproti tomu ceny pohybující se pod mraky mohou být interpretovány jako medvědí znamení indikující klesající trend. Až na několik výjimek lze trend považovat za plochý nebo neutrální, když se ceny pohybují v cloudu do stran.
Lagging Span (Chikou Span) je dalším prvkem, který může obchodníkům pomoci odhalit a potvrdit potenciální zvraty trendů. Poskytuje pohled na sílu cenové akce, případně potvrzuje býčí trend, když se pohybují nad tržními cenami, nebo medvědí trend, když jsou nižší. Normálně se Lagging Span používá ve spojení s ostatními složkami Ichimoku Cloud, a ne samostatně.
Shrnutí:
Signály hybnosti
Tržní cena se pohybuje nad (býčí) nebo pod (medvědí) základní linií.
Křížek TK: Konverzní linie pohybující se nad (býčí) nebo pod (medvědí) základní linií.
Signály sledující trend
Tržní cena se pohybuje nad (býčí) nebo pod (medvědí) cloudem.
Barva mraků se mění z červené na zelenou (býčí) nebo ze zelené na červenou (medvědí).
Lagging Span nad (býčí) nebo pod (medvědí) tržními cenami.
Úrovně podpory a odporu
Graf Ichimoku lze také použít k identifikaci zón podpory a odporu. Leading Span A (zelená čára mraku) obvykle funguje jako podpůrná linie během vzestupných trendů a jako linie odporu během sestupných trendů. V obou případech mají svíčky tendenci se přibližovat k Leading Span A, ale pokud se cena přesune do cloudu, Leading Span B může také fungovat jako linie support/rezistence. A co víc, skutečnost, že oba Leading Span jsou promítnuty na 26 období v budoucnosti, umožňuje obchodníkům předvídat potenciální přicházející zóny podpory a odporu.
Síla signálu
Síla signálů generovaných Ichimoku Cloud silně závisí na tom, zda jsou v souladu s širším trendem. Signál, který je součástí většího, jasně definovaného trendu, bude vždy silnější než signál, který se objeví krátce v opozici k převládajícímu trendu.
Jinými slovy, býčí signál může být zavádějící, pokud není doprovázen býčím trendem. Kdykoli je tedy generován signál, je důležité potvrdit barvu a polohu oblaku. Objem obchodování je také něco, co je třeba zvážit.
Mějte na paměti, že používání Ichimoku s kratšími časovými rámcemi (intradenní grafy) má tendenci generovat spoustu šumu a falešných signálů. Obecně řečeno, delší časové rámce (denní, týdenní, měsíční grafy) vytvoří spolehlivější impuls a signály sledující trend.
Závěrečné myšlenky
Goichi Hosada zasvětil více než 30 let svého života vytvoření a zdokonalení systému Ichimoku, který nyní používají miliony obchodníků po celém světě. Jako všestranná metoda mapování se Ichimoku Clouds používají k identifikaci jak tržních trendů, tak dynamiky. Leading Spans také usnadňuje chartistům předvídat potenciální úrovně podpory a odporu, které je třeba teprve otestovat.
Přestože grafy mohou zpočátku vypadat příliš rušně a poměrně složitě, nespoléhají se na subjektivní lidský vstup jako jiné metody technické analýzy (např. kreslení trendových čar). A navzdory neustálým debatám o nastavení Ichimoku je tato strategie poměrně snadno použitelná.
Jako každý indikátor by však měl být používán ve spojení s jinými technikami k potvrzení trendů a minimalizaci obchodních rizik. Naprosté množství informací, které tento graf zobrazuje, může být pro začátečníky také ohromující. Pro tyto obchodníky je obvykle dobrý nápad seznámit se se základními indikátory, než se pustí do Ichimoku Cloud.
