Stochastic RSI Vysvětleno

Co je Stochastic RSI?

Stochastic RSI, nebo jednoduše StochRSI, je indikátor technické analýzy používaný k určení, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané, a také k identifikaci aktuálních tržních trendů. Jak název napovídá, StochRSI je derivátem standardního indexu relativní síly (RSI) a jako takový je považován za indikátor indikátoru. Je to typ oscilátoru, což znamená, že kolísá nad a pod středovou linií.

StochRSI byl poprvé popsán v roce 1994 v knize s názvem The New Technical Trader od Stanleyho Krolla a Tushara Chandeho. Často jej používají obchodníci s akciemi, ale lze jej použít i na jiné obchodní kontexty, jako jsou Forex a trhy s kryptoměnami.

Jak StochRSI funguje?

Indikátor StochRSI je generován z běžného RSI použitím vzorce Stochastic Oscillator. Výsledkem je jediné číselné hodnocení, které se pohybuje kolem středové linie (0,5) v rozsahu 0-1. Existují však upravené verze indikátoru StochRSI, které násobí výsledky 100, takže se hodnoty pohybují mezi 0 a 100 namísto 0 a 1. Je také běžné vidět 3denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) spolu s StochRSI linka, která funguje jako signální linka a má snížit rizika obchodování na falešné signály.

Standardní vzorec Stochastic Oscillator bere v úvahu závěrečnou cenu aktiva spolu s jeho nejvyššími a nejnižšími body během stanoveného období. Když se však vzorec použije k výpočtu StochRSI, použije se přímo na data RSI (ceny se neberou v úvahu).

Stoch RSI = (aktuální RSI - nejnižší RSI)/(nejvyšší RSI - nejnižší RSI)

Stejně jako u standardního RSI je nejběžnější nastavení času používané pro StochRSI 14 period. 14 období zahrnutých do výpočtu StochRSI je založeno na časovém rámci grafu. Takže zatímco denní graf zohledňuje posledních 14 dní (svíčky), hodinový graf by generoval StochRSI na základě posledních 14 hodin.

Období lze nastavit na dny, hodiny nebo dokonce minuty a jejich použití se u jednotlivých obchodníků výrazně liší (podle jejich profilu a strategie). Počet období lze také upravit nahoru nebo dolů, aby bylo možné identifikovat dlouhodobější nebo krátkodobější trendy. Nastavení 20 period je další poměrně oblíbenou možností pro indikátor StochRSI.

Jak již bylo zmíněno, některé vzory grafů StochRSI přiřazují hodnoty v rozmezí 0 až 100 namísto 0 až 1. Na těchto grafech je středová čára 50 místo 0,5. Proto signál překoupenosti, který se obvykle vyskytuje při 0,8, by byl označen jako 80 a signál přeprodanosti při 20 spíše než 0,2. Grafy s nastavením 0-100 mohou vypadat mírně odlišně, ale praktický výklad je v podstatě stejný.

Jak používat StochRSI?

Indikátor StochRSI nabývá největšího významu v blízkosti horní a dolní hranice svého rozsahu. Primárním použitím indikátoru je tedy identifikace potenciálních vstupních a výstupních bodů, jakož i cenových zvratů. Hodnota 0,2 nebo nižší tedy znamená, že aktivum je pravděpodobně přeprodáno, zatímco hodnota 0,8 nebo vyšší naznačuje, že bude pravděpodobně překoupeno.

Kromě toho údaje, které jsou blíže středové čáře, mohou také poskytnout užitečné informace o trendech na trhu. Například, když středová čára funguje jako podpora a čáry StochRSI se neustále pohybují nad značkou 0,5, může to naznačovat pokračování býčího nebo vzestupného trendu – zvláště pokud se čáry začnou pohybovat směrem k 0,8. Stejně tak hodnoty trvale pod 0,5 a trend směrem k 0,2 indikují klesající nebo medvědí trend.

StochRSI vs. RSI

StochRSI i RSI jsou páskové oscilátorové indikátory, které obchodníkům usnadňují identifikaci potenciálních překoupených a přeprodaných podmínek, stejně jako možných bodů zvratu. Stručně řečeno, standardní RSI je metrika používaná ke sledování toho, jak rychle a do jaké míry se ceny aktiv mění ve vztahu k nastavenému časovému rámci (období).

Ve srovnání se Stochastic RSI je však standardní RSI relativně pomalu se pohybující indikátor, který produkuje malý počet obchodních signálů. Aplikace vzorce Stochastic Oscillator na běžný RSI umožnila vytvoření StochRSI jako indikátoru se zvýšenou citlivostí. V důsledku toho je počet signálů, které produkuje, mnohem vyšší, což dává obchodníkům více příležitostí k identifikaci tržních trendů a potenciálních nákupních nebo prodejních bodů.

Jinými slovy, StochRSI je poměrně volatilní indikátor, a přestože je to citlivější nástroj TA, který může obchodníkům pomoci se zvýšeným počtem obchodních signálů, je také riskantnější, protože často generuje značné množství šumu (falešné signály). ). Jak již bylo zmíněno, použití jednoduchých klouzavých průměrů (SMA) je jednou z běžných metod pro snížení rizik spojených s těmito falešnými signály a v mnoha případech je 3denní SMA již zahrnuto jako výchozí nastavení pro indikátor StochRSI.

Závěrečné myšlenky

Díky své vyšší rychlosti a citlivosti na pohyby trhu může být Stochastic RSI velmi užitečným ukazatelem pro analytiky, obchodníky a investory – pro krátkodobé i dlouhodobé analýzy. Více signálů však také znamená větší riziko az tohoto důvodu by měl být StochRSI používán spolu s dalšími nástroji technické analýzy, které mohou pomoci potvrdit signály, které vytváří. Je také důležité mít na paměti, že trhy s kryptoměnami jsou volatilnější než ty tradiční a jako takové mohou generovat zvýšený počet falešných signálů.