Bratři, dnes klesl index strachu v kryptoměnách na 24, trh je plný nářků. BTC klesá o 4 %, altcoiny krvácí. Čelí takové situaci, retailoví investoři a velryby zpracovávají zcela odlišné informace.
Retailoví investoři vidí: „Nebe padá, rychle utíkejte!“ „Trump se opět snaží, je po všem!“
Velryby přemýšlejí: „Strachový index 24, co mi systém říká, abych zkontroloval?“ „Jsou moje tři matematické obranné linie stále pevné?“
Dnes nebudeme zveličovat emoce, nebudeme analyzovat zprávy. Vraťme se k nejpevnějšímu jádru obchodování – matematice. Když je trh zahalen panikou, to, co vás skutečně chrání a dokonce vám dává výhodu, není žádná zpráva, ale schopnost jasně odpovědět na následující tři matematické otázky.
První otázka: Otázka přežití – Jaká je moje „pravděpodobnost bankrotu“?
To je předpoklad všech problémů. Dramatická volatilita přinášená strachem je nejkrutější testovací zkouškou vašeho obchodního systému. Musíte kvantifikovat svou přežití matematicky.
Vypočítat vzorec a simulační myšlenku:
Klíčové parametry: Ujasněte si aktuální úspěšnost vaší strategie (P), průměrný poměr zisku a ztráty (R) a aktuální poměr rizika na transakci (F) (tj. procento celkového kapitálu, které jste ochotni ztratit na každém obchodu).
Hlavní výpočet: Použití myšlenky derivace Kellyho vzorce nebo Monte Carlo simulace k vyhodnocení pravděpodobnosti, že vaše kapitálová křivka dosáhne maximálního akceptovatelného poklesu (například 30 % nebo 50 %) při aktuální tržní volatilitě (volatilita na panickém trhu vzroste).
Otázka duše: „V extrémním volatilním prostředí odpovídajícím strachovému indexu 24, pokud dočasně klesne moje úspěšnost o 10 % a poměr zisků a ztrát se zmenší o 20 %, zkrachuje můj kapitál?“
Aktuální akční seznam:
Snížení páky: Okamžitě snižte celkovou páku na méně než 1. To je nejpřímější a nejúčinnější operace k snížení „pravděpodobnosti bankrotu“. „Vpichem“ na panickém trhu je přirozený nepřítel pákového efektu.
Ověření strategie: Zkontrolujte parametry vaší „želví mřížky“. Na trhu s dramatickým nárůstem volatility, je rozestup mřížky příliš úzký a pravidelně se aktivuje, což může hromadit jednostranné riziko? Je třeba dočasně rozšířit mřížku, aby se vešlo větší tržní kývání?
Vypočítat dolní hranici: Ujasněte si, kde je vaše celková kapitálová dolní hranice v nejhorším případě. Jakmile ji dosáhnete, musíte bezpodmínečně pozastavit veškeré aktivní obchody, ponechat pouze nejzákladnější základní pozici.
Druhá otázka: Efektivita – Je ještě moje strategie „cena a výkon“ vysoká?
Když se tržní prostředí přepne z „chamtivého“ stabilního růstu na „panický“ propad a kolísání, může se „cena a výkon“ vaší strategie radikálně změnit. Musíte znovu vyhodnotit matematicky.
Vypočítat vzorec (myšlenka Sharpeho poměru):
Hodnotící logika: Porovnejte nedávné výnosy na jednotkové riziko vaší strategie s dlouhodobými výnosy na jednotkové riziko. V panickém trhu, pokud rychlost poklesu výnosů daleko překračuje rychlost růstu rizika (volatility), cena a výkon vaší strategie se prudce snižují.
Jednoduchá auto-kontrola: Během posledního týdne, byly vaše obchody neustálým „malým zastavením ztrát“, nebo jste stále schopni udržet „velké zisky a malé ztráty“ nebo „vysokou úspěšnost s malým ziskem“? První znamená, že aktuální trh již není vhodný pro vaši primární strategii.
Aktuální akční seznam:
Přepnutí priorit: Pokud trendy strategie jako „Kunpeng“ neustále aktivují zastavení ztrát, znamená to, že trh již nemá trend. Měli byste snížit své pozice na úroveň „pozorovací stanice“ (např. pod 5 %) a soustředit své hlavní úsilí a kapitál na strategii „želví klid“, která využívá kolísání.
Zaměřte se na jádro: Vzdát se všech okrajových aktiv (altcoinů) a soustředit veškerou sílu na likviditní jádro BTC a ETH. V panice pouze nejvýkonnější aktiva mají relativně efektivní cenu, s nejlepší likviditou, vaše matematická výhoda může být využita.
Snížení frekvence: Pokud je „želví klid“ mřížka také častěji překonávána, zvažte aktivně snížit obchodní frekvenci. Někdy je „nečinění“ vyšší matematické očekávání než „činění špatně“.
Třetí otázka: Rozložení úkolu – Je moje struktura pozic „antifragilní“ již na místě?
Panika není konec, ale začátek dalšího cyklu. Skutečné matematické myšlení zahrnuje nejen obranu, ale také to, jak zasít semena pro budoucí oživení v zoufalství.
Model pyramidového doplnění (model optimálního matematického očekávání):
Rozdělení kapitálu: Rezervované „peníze na dno“ rozdělte alespoň do 3 vrstev (například 40 %, 30 %, 30 %).
Nastavení mezer: Mezi cenovými úrovněmi pro doplnění pozic musí být významné procentuální rozestupy založené na historické volatilitě (například každých 8-12 % poklesu je jedna vrstva), nikoli na pocitech.
Snižování pozic: Absolutně zakázáno investovat více peněz než do předchozí vrstvy při poklesu. Musíte dodržovat princip snižování pozic, abyste zajistili, že průměrná cena co nejrychleji opustí nebezpečnou zónu.
Aktuální akční seznam:
Zkontrolujte hotovost: Je vaše hotovostní rezerva stále dostatečná (doporučeno alespoň 40 % celkových aktiv)? Je to vaše „munice“ pro všechny budoucí matematické výhody.
Nastavovací seznam: Nyní v obchodním softwaru nastavte podmínkové objednávky pro pyramidové doplnění pozic BTC a ETH. Ceny, velikosti pozic, poměry určete vše matematicky, a pak na to zapomeňte. Nechte systém, ať vykonává, nikoli emoce.
Ochrana semínka: Pro již založené, pokoušející se zachytit obrácení malé pozice „Kunpeng“ (pokud existuje), zajistěte, aby její stop-loss byl nastaven na velmi dalekou pozici (např. -20 %), aby trh měl dostatek prostoru pro uvolnění paniky, a chránit toto cenné „semínko“ před vyřazením.
Poslední pravda: Matematika je jediný „kompas“ v panice.
Když strachový index klesne na 24, co byste měli vidět, jsou čísla a pravděpodobnosti, nikoli zprávy a emoce.
Novinář říká: „Trump vyvolal geopolitickou krizi, trh se zhroutil.“
Matematika říká: „Volatilita vzrostla na historických 90. percentilu, podle mých systémových parametrů byste měli snížit velikost pozice na 60 % základní linie a čekat na návrat volatility k mediánu.“
První vás dostává do nekontrolovatelného stresu, druhý vám poskytuje jasné, proveditelné akční pokyny.
Cyklická volatilita trhu je v podstatě proces pře-distribuce bohatství prostřednictvím matematických pravidel. Fáze paniky je proces, kdy se bohatství přerozděluje z těch, kteří jsou ovládáni emocemi a mají slabou matematickou mysl, zpět k těm, kteří mají přísné systémy a uctívají pravděpodobnost.
Co nyní musíte udělat, není předpovědět dno, ale vzít do ruky tužku a kalkulačku a vážně odpovědět na výše uvedené tři matematické otázky. Vaše odpověď přímo určí, zda se stanete objektem pře-distribuce, nebo tím, kdo využívá pravidla a nenápadně se rozkládá.
V extrémním strachu je víra v matematiku poslední a nejsilnější zbrojí obchodníka.
(V klubu velryb, každý parametr a každé úpravy „Wu Xuan Trading System“ jsou založeny na přísných matematických testech a pravděpodobnostních výpočtech. Věříme, že pouze matematika může překonat mlhu emocí. Pokud jste připraveni nahradit pocity vzorci, nahradit odhady výpočty, je to místo, kde byste měli být.)$BNB $XRP $SOL #Strategy增持比特币 #美国核心CPI低于预期 #MSCI暂不排除数字资产财库公司 #币安上线币安人生 #币安钱包TGE