Existují dva docela důležité ukazatele: velikost pozice a očekávaná hodnota.

1. velikost pozice znamená maximální částku pro zadání objednávky

To závisí na nejvyšší úrovni tolerance rizika, což je kolik % můžete ztratit za obchod. Pokud například vezmete 100 milionů na obchodování a ponesete maximální ztrátu 2 %, vaše riziko je 2 miliony.

Poté tuto částku vydělte procentem stop loss, abyste získali velikost pozice. Například stop je 10 %, pak velikost pozice bude 2 miliony/10 % = 20 milionů.

Pokud tedy budete mít smůlu, pokud zadáte objednávku 20 milionů, stop loss 10 %, ztratíte přesně 2 miliony, což je přijatelná míra rizika pro daný obchod.

Pokud je stop loss 20 %, pak velikost pozice bude 2 miliony/20 % = 10 milionů. Bohužel jsem narazil na 20% stop loss a prohrál přesně 2 miliony, přesně podle plánu.

2. Očekávaná hodnota:

Očekávání = (pravděpodobnost výhry x úroveň výhry) - (pravděpodobnost prohry x úroveň prohry).

Například pravděpodobnost výhry je 40 %, průměrná výhra je 20 %, průměrná ztráta 10 % (se stop lossem), velikost pozice je 20 milionů, pak očekávaný efekt bude:

(40 % x 4 tr) - (60 % x 2 tr) = 0,4 tr (2 %) sena (40 % x 20 %) - (60 % x 10 %) = 2 %

Všimněte si, že toto jsou 2 % při velikosti pozice 20 milionů, s 2 % rizikem a 10 % stop lossem z celkového kapitálu 100 milionů.

To je optimistický předpoklad, jakou metodu vy obchodníci často používáte a pokud existuje lepší způsob, podělte se prosím v komentářích!

#BTC #Crypto
-------------------------------------------


Pár slov o docentu, doktore. Vo Dinh Tri
Docent, doktor. Vo Dinh Tri je v současné době docentem financí na IPAG Business School Paris ve Francii a přednášejícím na Ho Či Minově Městě University of Economics. Zároveň je také poradcem mnoha blockchainových projektů a podniků ve Vietnamu.

Zaměřuje se na výzkum digitálního finančního trhu a publikoval v mnoha mezinárodních finančních časopisech, jako je Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling a Finance Research Letters.

Pravidelně také píše a přispívá analytickými články do ekonomických novin ve Vietnamu, jako jsou Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times a Nhan Dan Newspaper. Můžete také najít mnoho z jeho článků na VnExpress, Tuoi Tre a Vietnamnet.